Comparer entre les sources de données¶
Ce guide vous montre comment effectuer un backtest du même cBot en utilisant des données provenant de différentes sources, périodes ou conditions de marché, puis demander à l'agent IA d'analyser où la stratégie fonctionne le mieux et où elle échoue.
1. Backtest avec les données du serveur ¶
Commencez par les données standard fournies par le serveur de votre courtier.
Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1, account 1234567 from 1 January 2024 to 31 December 2024 using M1 data mode. Save the results as JSON to C:\test\results-server.json.
2. Backtest avec vos propres données ¶
Maintenant, exécutez le même backtest en utilisant un fichier CSV que vous avez exporté d'une source différente.
Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1, account 1234567 from 1 January 2024 to 31 December 2024 using M1-CSV data mode with the data file at C:\test\binance-btcusd-2024.csv. Save the results as JSON to C:\test\results-binance.json.
Backtest the same cBot again using the data file at C:\test\coinbase-btcusd-2024.csv. Save the results to C:\test\results-coinbase.json.
3. Comparer les résultats ¶
Demandez à l'agent de placer les résultats côte à côte.
Compare the backtest results from C:\test\results-server.json, C:\test\results-binance.json and C:\test\results-coinbase.json. Show net profit, total trades, win rate, profit factor and maximum drawdown for each. Highlight any significant differences.
L'agent lit les trois rapports et présente un tableau comparatif. Recherchez les écarts — si le cBot fonctionne bien sur une source de données mais mal sur une autre, la stratégie peut être sensible à la qualité des données ou aux caractéristiques spécifiques de spread et d'exécution de cette plateforme.
4. Analyser les différences ¶
Demandez à l'agent d'approfondir les raisons pour lesquelles les résultats diffèrent.
Why did the cBot perform better on Binance data than Coinbase data? Were there more trades, better fills, or different market conditions?
Were there specific months where one data source led to significantly different results? Show me a month-by-month breakdown.
5. Tester sur différentes périodes ¶
Comparez comment le cBot gère différents régimes de marché.
Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1 for three separate periods: January to June 2023, July to December 2023, and January to June 2024. Compare the results and tell me whether the strategy has been improving, degrading, or staying consistent.
Which 6-month period produced the worst results and why? Was it a trending or ranging market?
6. Tester sur différents symboles ¶
Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD, ETHUSD and XRPUSD over the last 12 months using the same parameters. Which symbol does the strategy work best on?
7. Tirer des conclusions ¶
Demandez à l'agent une recommandation finale.
Based on everything we have tested, summarise which data source, symbol and time period combination produces the most reliable results for this cBot. What should I use going forward?
Astuce
Lors de la comparaison de sources de données, gardez toutes les autres variables identiques — même cBot, mêmes paramètres, même période. Cela isole l'effet des données elles-mêmes et évite des conclusions trompeuses.