Bandingkan di seluruh sumber data¶

Panduan ini menunjukkan kepada Anda cara melakukan backtest cBot yang sama menggunakan data dari sumber, periode waktu, atau kondisi pasar yang berbeda, lalu meminta agen AI untuk menganalisis di mana strategi bekerja paling baik dan di mana strategi tersebut rusak.

1. Backtest dengan data server ¶

Mulai dengan data standar yang disediakan oleh server broker Anda.

Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1, account 1234567 from 1 January 2024 to 31 December 2024 using M1 data mode. Save the results as JSON to C:\test\results-server.json.

2. Backtest dengan data Anda sendiri ¶

Sekarang jalankan backtest yang sama menggunakan file CSV yang telah Anda ekspor dari sumber yang berbeda.

Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1, account 1234567 from 1 January 2024 to 31 December 2024 using M1-CSV data mode with the data file at C:\test\binance-btcusd-2024.csv. Save the results as JSON to C:\test\results-binance.json.

Backtest the same cBot again using the data file at C:\test\coinbase-btcusd-2024.csv. Save the results to C:\test\results-coinbase.json.

3. Bandingkan hasilnya ¶

Minta agen untuk menempatkan hasil secara berdampingan.

Compare the backtest results from C:\test\results-server.json, C:\test\results-binance.json and C:\test\results-coinbase.json. Show net profit, total trades, win rate, profit factor and maximum drawdown for each. Highlight any significant differences.

Agen membaca ketiga laporan dan menyajikan tabel perbandingan. Cari perbedaan — jika cBot berkinerja baik pada satu sumber data tetapi buruk pada sumber lain, strategi mungkin sensitif terhadap kualitas data atau karakteristik spread dan eksekusi spesifik dari tempat tersebut.

4. Analisis perbedaannya ¶

Minta agen untuk menggali mengapa hasilnya berbeda.

Why did the cBot perform better on Binance data than Coinbase data? Were there more trades, better fills, or different market conditions?

Were there specific months where one data source led to significantly different results? Show me a month-by-month breakdown.

5. Uji di seluruh periode waktu ¶

Bandingkan bagaimana cBot menangani rezim pasar yang berbeda.

Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1 for three separate periods: January to June 2023, July to December 2023, and January to June 2024. Compare the results and tell me whether the strategy has been improving, degrading, or staying consistent.

Which 6-month period produced the worst results and why? Was it a trending or ranging market?

6. Uji di seluruh simbol ¶

Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD, ETHUSD and XRPUSD over the last 12 months using the same parameters. Which symbol does the strategy work best on?

7. Tarik kesimpulan ¶

Minta agen untuk rekomendasi akhir.

Based on everything we have tested, summarise which data source, symbol and time period combination produces the most reliable results for this cBot. What should I use going forward?

Kiat

Saat membandingkan sumber data, pertahankan semua variabel lain identik — cBot yang sama, parameter yang sama, periode waktu yang sama. Ini mengisolasi efek data itu sendiri dan mencegah kesimpulan yang menyesatkan.