cBotの最適なパラメーターを見つける¶

このガイドでは、AIエージェントに異なるパラメーターの組み合わせで多数のバックテストを実行させ、すべての結果を分析して、どの設定が最も優れたパフォーマンスを示したかを教えてもらう方法を説明します。

1. cBotを理解する ¶

まず、エージェントにcBotが公開しているパラメーターを尋ねて、何を扱っているのかを把握します。

Show me the metadata for C:\test\RSI_cBot.algo. List every 
parameter, its type, default value and any constraints.

出力を確認します。 最適化したいパラメーターを特定します。たとえば、Periods、Quantity、StopLossなどです。

2. 簡単なベースラインを実行する ¶

多数のバックテストを実行する前に、cBotがデフォルト設定でどのようなパフォーマンスを示すかを確認します。

Backtest C:\test\RSI_cBot.algo on EURUSD H1, account 1234567 for 
the last 12 months. Give me the results.

エージェントはバックテストを実行し、主要な指標を返します：純利益、取引総数、勝率、プロフィットファクター、最大ドローダウン。 これらが、お客様が上回ろうとしている数値です。

3. AIに大量のバックテストを実行させる ¶

次に、エージェントに多くの組み合わせを体系的にテストして、最適なものを見つけるよう依頼します。

Run 50 backtests of C:\test\RSI_cBot.algo on EURUSD H1, account 
1234567 over the last 6 months using different combinations of 
Periods (between 5 and 50) and StopLoss (between 10 and 100). 
Analyse all the results and tell me which combination delivered 
the most profit.

エージェントは、実行全体でパラメーター値を変化させ、結果を収集して、ランク付けされた要約を提示します。 お客様は、各テストを自分で設計することなく、最適な設定を取得できます。

4. 特定の指標に最適化する ¶

利益だけが重要なわけではありません。 エージェントに、代わりにリスクを低くするよう最適化するよう依頼できます。

What parameters should I run the cBot on for the lowest possible 
drawdown?

エージェントは、すでに収集したバックテストデータを分析し（または必要に応じて新しいテストを実行し）、利益を多少犠牲にしてもドローダウンを最小化する設定を推奨します。

5. 推奨事項を検証する ¶

より長い時間枠で確認せずに設定をデプロイしないでください。

Run a backtest over the last 2 years using those parameters to 
confirm your hypothesis.

エージェントは、推奨されたパラメーターを使用して、はるかに長い期間にわたってバックテストを実行します。 結果が維持されれば、検証済みの設定が得られます。 結果が悪化する場合、最適化が短い時間枠に過剰適合していた可能性があります。

6. 追加の銘柄でテストする ¶

真に堅牢な設定は、複数の金融商品で機能するはずです。

Now backtest the same cBot with those parameters on GBPUSD, USDJPY 
and XAUUSD over the last 2 years. Compare the results across all 
four symbols.

エージェントは、さらに3つのバックテストを実行し、比較表を提示します。 1つの銘柄がすべての利益を生み出すのではなく、一貫した収益性を探します。

7. 勝者をデプロイする ¶

結果に自信が持てたら、最適化されたパラメーターでcBotを開始します。

Run C:\test\RSI_cBot.algo on account 1234567, EURUSD H1 with 
Periods set to 22 and StopLoss set to 45.

Cache all price data in C:\test\price-cache for these backtests.