Сравнение по источникам данных¶
Это руководство показывает, как провести бэктестинг одного и того же cBot, используя данные из разных источников, временных периодов или рыночных условий, а затем попросить ИИ-агента проанализировать, где стратегия работает лучше всего, а где дает сбой.
1. Бэктестинг с данными сервера ¶
Начните со стандартных данных, предоставленных сервером вашего брокера.
Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1, account 1234567 from 1 January 2024 to 31 December 2024 using M1 data mode. Save the results as JSON to C:\test\results-server.json.
2. Бэктестинг с вашими собственными данными ¶
Теперь выполните тот же бэктестинг, используя CSV-файл, который вы экспортировали из другого источника.
Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1, account 1234567 from 1 January 2024 to 31 December 2024 using M1-CSV data mode with the data file at C:\test\binance-btcusd-2024.csv. Save the results as JSON to C:\test\results-binance.json.
Backtest the same cBot again using the data file at C:\test\coinbase-btcusd-2024.csv. Save the results to C:\test\results-coinbase.json.
3. Сравнение результатов ¶
Попросите агента сопоставить результаты.
Compare the backtest results from C:\test\results-server.json, C:\test\results-binance.json and C:\test\results-coinbase.json. Show net profit, total trades, win rate, profit factor and maximum drawdown for each. Highlight any significant differences.
Агент считывает все три отчета и представляет сравнительную таблицу. Ищите расхождения — если cBot хорошо работает с одним источником данных, но плохо с другим, стратегия может быть чувствительна к качеству данных или конкретным характеристикам спреда и исполнения этой площадки.
4. Анализ различий ¶
Попросите агента разобраться, почему результаты отличаются.
Why did the cBot perform better on Binance data than Coinbase data? Were there more trades, better fills, or different market conditions?
Were there specific months where one data source led to significantly different results? Show me a month-by-month breakdown.
5. Тестирование по временным периодам ¶
Сравните, как cBot справляется с различными рыночными режимами.
Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1 for three separate periods: January to June 2023, July to December 2023, and January to June 2024. Compare the results and tell me whether the strategy has been improving, degrading, or staying consistent.
Which 6-month period produced the worst results and why? Was it a trending or ranging market?
6. Тестирование по инструментам ¶
Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD, ETHUSD and XRPUSD over the last 12 months using the same parameters. Which symbol does the strategy work best on?
7. Сделайте выводы ¶
Попросите агента дать финальную рекомендацию.
Based on everything we have tested, summarise which data source, symbol and time period combination produces the most reliable results for this cBot. What should I use going forward?
Совет
При сравнении источников данных сохраняйте все остальные переменные идентичными — один и тот же сиБот, одни и те же параметры, один и тот же период времени. Это изолирует эффект самих данных и предотвращает ошибочные выводы.