So sánh giữa các nguồn dữ liệu¶

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách backtest cùng một cBot bằng dữ liệu từ các nguồn khác nhau, các khoảng thời gian hoặc điều kiện thị trường khác nhau, sau đó yêu cầu tác nhân AI phân tích nơi chiến lược hoạt động tốt nhất và nơi nó gặp sự cố.

1. Backtest với dữ liệu máy chủ ¶

Bắt đầu với dữ liệu tiêu chuẩn do máy chủ của nhà môi giới cung cấp.

Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1, account 1234567 from 1 January 2024 to 31 December 2024 using M1 data mode. Save the results as JSON to C:\test\results-server.json.

2. Backtest với dữ liệu của riêng bạn ¶

Bây giờ chạy cùng một backtest bằng tệp CSV mà bạn đã xuất từ nguồn khác.

Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1, account 1234567 from 1 January 2024 to 31 December 2024 using M1-CSV data mode with the data file at C:\test\binance-btcusd-2024.csv. Save the results as JSON to C:\test\results-binance.json.

Backtest the same cBot again using the data file at C:\test\coinbase-btcusd-2024.csv. Save the results to C:\test\results-coinbase.json.

3. So sánh kết quả ¶

Yêu cầu tác nhân đặt các kết quả cạnh nhau.

Compare the backtest results from C:\test\results-server.json, C:\test\results-binance.json and C:\test\results-coinbase.json. Show net profit, total trades, win rate, profit factor and maximum drawdown for each. Highlight any significant differences.

Tác nhân đọc cả ba báo cáo và trình bày bảng so sánh. Tìm kiếm sự khác biệt — nếu cBot hoạt động tốt trên một nguồn dữ liệu nhưng kém trên nguồn khác, chiến lược có thể nhạy cảm với chất lượng dữ liệu hoặc đặc điểm spread và thực thi cụ thể của địa điểm đó.

4. Phân tích sự khác biệt ¶

Yêu cầu tác nhân tìm hiểu sâu hơn lý do tại sao kết quả khác nhau.

Why did the cBot perform better on Binance data than Coinbase data? Were there more trades, better fills, or different market conditions?

Were there specific months where one data source led to significantly different results? Show me a month-by-month breakdown.

5. Kiểm tra qua các khoảng thời gian ¶

So sánh cách cBot xử lý các chế độ thị trường khác nhau.

Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD H1 for three separate periods: January to June 2023, July to December 2023, and January to June 2024. Compare the results and tell me whether the strategy has been improving, degrading, or staying consistent.

Which 6-month period produced the worst results and why? Was it a trending or ranging market?

6. Kiểm tra qua các mã giao dịch ¶

Backtest C:\test\crypto-bot.algo on BTCUSD, ETHUSD and XRPUSD over the last 12 months using the same parameters. Which symbol does the strategy work best on?

7. Rút ra kết luận ¶

Yêu cầu tác nhân đưa ra khuyến nghị cuối cùng.

Based on everything we have tested, summarise which data source, symbol and time period combination produces the most reliable results for this cBot. What should I use going forward?

Mẹo

Khi so sánh các nguồn dữ liệu, hãy giữ tất cả các biến khác giống hệt nhau — cùng cBot, cùng tham số, cùng khoảng thời gian. Điều này cô lập tác động của chính dữ liệu và ngăn ngừa các kết luận sai lệch.