استراتيجيات Renko في cTrader

مخطط Renko هو نوع من المخططات التي يتم بناؤها باستخدام حركة السعر فقط. يتم تشكيل لبنة Renko جديدة فقط عندما تتجاوز حركة السعر لرمز معين عتبة معينة من النقاط؛ يغيب تمامًا عنصر الوقت المستخدم عادة في مخططات الشموع. يسمح cTrader للمتداولين بتطوير استراتيجيات آلية تعتمد على قضبان Renko بنفس الطريقة تمامًا مثل تطوير مثل هذه الاستراتيجيات لقضبان الشموع المستندة إلى الوقت. في هذه المقالة والفيديو المصاحب لها، سننشئ cBot بسيطًا يستخدم استراتيجية تعتمد على Renko ونقوم باختباره عكسيًا.

تحديد استراتيجية التداول

سنبدأ بتحديد إشارة الشراء. نظرًا لأن قضبان Renko مستقلة عن الوقت، فإنها تقوم بتصفية ضوضاء السوق بشكل طبيعي، مما يجعلها مفيدة لتحديد استنفاد الاتجاه والانعكاسات المحتملة. سنضع أمر شراء جديد عندما يتبع قضيبين هابطين من Renko قضيبان صاعدان.

ستتبع إشارة البيع الخاصة بنا الإعداد المعاكس. سنضع أمر بيع عندما يتبع قضيبين صاعدين من Renko قضيبان هابطان.

إنشاء مثال لخوارزمية cBot

يمكننا الآن المتابعة لبرمجة cBot بناءً على الاستراتيجية أعلاه. للبدء، سنحدد المعلمات لحجم الأمر ومستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح النسبية.

1
2
3
4
5
6
7
8

[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

سننفذ استراتيجية التداول الخاصة بنا في طريقة OnBarClosed(). بالنسبة لإعدادنا الصاعد، سنتحقق مما إذا كانت القضبان ذات الفهارس 3 و 2 لها سعر إغلاق أقل من سعر الافتتاح وسنتحقق أيضًا مما إذا كانت القضبان ذات الفهارس 1 و 0 لها سعر إغلاق أعلى من سعر الافتتاح.

1
2
3
4

if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

بالنسبة لإعدادنا الهابط، سنتحقق من العكس. يجب أن يكون للقضبان ذات الفهارس 3 و 2 سعر إغلاق أعلى من سعر الافتتاح الخاص بها؛ يجب أن يكون للقضبان ذات الفهارس 1 و 0 سعر افتتاح أعلى من سعر إغلاقها.

1
2
3
4

if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

اختبار cBot عكسيًا

بعد حفظ وبناء cBot الخاص بنا، يمكننا المتابعة مباشرة إلى الاختبار العكسي. إذا أضفنا cBot إلى مخطط لـ EURUSD مع عتبة Renko تبلغ 20 نقطة، يجب أن نحصل على نتائج مشجعة.

في هذا الدليل، قمنا بإنشاء cBot ناجح يعتمد على Renko بأقل جهد.