Stratégies de barres d'écart dans cTrader

Un graphique d'écart est construit pour représenter un écart spécifié de mouvements de prix, quelle que soit la durée nécessaire au prix pour effectuer ce mouvement. Cela filtre les mouvements de prix qui sont plus petits que la taille de l'écart, ce qui facilite la visualisation des tendances. Dans cTrader, le processus de développement de stratégies de trading automatisées qui prennent des décisions basées sur les barres d'écart est le même que le processus de création de telles stratégies basées sur des chandeliers standard basés sur le temps. Dans cet article et sa vidéo correspondante, nous allons démontrer comment vous pouvez développer et backtester une stratégie simple basée sur les barres d'écart.

Définir les signaux d'achat et de vente

Nous allons brièvement décrire notre logique de trading.

• Signal d'achat - se produit lorsqu'une barre d'écart haussière qui suit une barre d'écart baissière et se ferme au-dessus du prix d'ouverture de la barre baissière.
• Signal de vente - se produit lorsqu'une barre d'écart baissière suit une barre d'écart haussière et se ferme en dessous du prix d'ouverture de la barre haussière.

L'interprétation du signal d'achat est que, lorsqu'une tendance baissière rencontre une forte résistance, il est temps d'acheter en prévision d'un rebond. La configuration inverse s'applique au signal de vente : une tendance haussière rencontre une résistance, et nous devons en tirer parti en plaçant un ordre de vente.

Créer un exemple de cBot

Nous pouvons commencer à créer notre cBot. Nous allons d'abord définir les paramètres nécessaires.

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[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

Nous pouvons coder notre signal d'achat comme suit.

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if (Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(1).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Notre signal de vente se présente comme suit.

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if (Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(1).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Backtester la stratégie

Après avoir créé notre nouveau cBot, nous passons à l'onglet Backtesting et lançons un backtest. Voici les résultats.

Dans ce tutoriel, nous avons démontré comment vous pouvez rapidement développer une stratégie simple basée sur les graphiques d'écart. Nous avons également suggéré que de telles stratégies peuvent être librement réutilisées sur des graphiques contenant des chandeliers japonais basés sur le temps.