Stratégies Renko dans cTrader

Un graphique Renko est un type de graphique qui est construit en utilisant uniquement le mouvement des prix. Une nouvelle brique Renko n'est formée qu'une fois que le mouvement de prix d'un symbole dépasse un certain seuil de pips ; la composante temporelle généralement utilisée dans les graphiques en chandeliers japonais est entièrement absente. cTrader permet aux traders de développer des stratégies automatisées basées sur les barres Renko exactement de la même manière que le développement de telles stratégies pour les barres de chandeliers japonais basées sur le temps. Dans cet article et sa vidéo correspondante, nous allons créer un cBot simple qui utilise une stratégie basée sur Renko et le backtester.

Définir la stratégie de trading

Nous commencerons par définir le signal d'achat. Étant donné que les barres Renko sont indépendantes du temps, elles filtrent naturellement le bruit du marché, ce qui les rend utiles pour identifier les épuisements de tendance et les retournements potentiels. Nous placerons un nouvel ordre d'achat lorsque deux barres Renko baissières sont suivies de deux barres haussières.

Notre signal de vente suivra la configuration opposée. Nous placerons un ordre de vente lorsque deux barres Renko haussières sont suivies de deux barres baissières.

Créer un exemple de cBot

Nous pouvons maintenant procéder au codage d'un cBot basé sur la stratégie ci-dessus. Pour commencer, nous définirons les paramètres pour le volume de l'ordre et les niveaux relatifs de stop-loss et de take-profit.

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[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

Nous mettrons en œuvre notre stratégie de trading dans la méthode OnBarClosed(). Pour notre configuration haussière, nous vérifierons si les barres avec les indices 3 et 2 ont un cours de clôture inférieur au cours d'ouverture et nous vérifierons également si les barres avec les indices 1 et 0 ont un cours de clôture supérieur au cours d'ouverture.

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if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Pour notre configuration baissière, nous vérifierons l'inverse. Les barres avec les indices 3 et 2 doivent avoir un cours de clôture supérieur à leur cours d'ouverture ; les barres avec les indices 1 et 0 doivent avoir un cours d'ouverture supérieur à leur cours de clôture.

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if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Backtester le cBot

Après avoir enregistré et créé notre cBot, nous pouvons passer directement au backtesting. Si nous ajoutons le cBot à un graphique pour EURUSD avec un seuil Renko de 20 pips, nous devrions obtenir des résultats encourageants.

Dans ce guide, nous avons créé un cBot basé sur Renko réussi avec un minimum d'effort.