Comment tester en inversé un cBot dans cTrader
Dans cet article et sa vidéo correspondante, nous aimerions discuter de la façon dont vous pouvez tester en inversé un cBot. Vous apprendrez où vous pouvez accéder au backtesting, comment vous pouvez configurer les paramètres de backtesting et comment vous pouvez interpréter les résultats du backtesting.
Backtesting dans cTrader
Les cBots sont des robots de trading entièrement personnalisables que vous pouvez configurer pour effectuer diverses actions de trading lorsqu'ils rencontrent certains mouvements et événements de marché tels que les croisements de convergence/divergence de moyennes mobiles (MACD).
Cependant, lors du codage d'un cBot, il peut être difficile de tout faire correctement du premier coup. Dans la plupart des cas, vous voudrez affiner un cBot avant de le laisser trader en votre nom.
C'est là qu'intervient le backtesting. Considérez le backtesting comme un terrain de jeu dans lequel vous pouvez laisser les cBots trader sur des données de marché historiques sans risquer quoi que ce soit de tangible. En tant que tel, le backtesting est inestimable pour évaluer si les cBots peuvent atteindre les résultats escomptés sans risquer de fonds réels sur votre compte de trading.
Nous recommandons vivement d'effectuer un backtesting approfondi pour tous les cBots que vous avez créés vous-même ou que vous avez acquis par d'autres canaux.
Accéder au backtesting
Pour accéder au backtesting, sélectionnez d'abord une instance existante du cBot que vous souhaitez évaluer. Juste en dessous de la barre supérieure de l'interface utilisateur (celle contenant le bouton Retour), vous devriez voir plusieurs onglets avec le premier onglet contenant le graphique de trading sur lequel l'instance actuellement choisie fonctionne.
L'onglet Backtesting devrait se trouver immédiatement à sa droite. Cliquez dessus pour passer à la zone de backtesting.
Après avoir ouvert cet onglet, vous devriez voir l'interface suivante.
Définir la période
Comme indiqué précédemment, le backtesting vous permet d'exécuter une instance de cBot sur des données de marché historiques. Vous disposez de plusieurs options pour définir la période exacte que le processus de backtesting doit couvrir.
Utiliser le curseur
Le curseur du calendrier se trouve plus près du haut de l'onglet Backtesting.
Faites glisser les deux points gris sur le curseur pour spécifier la plage de données pour le backtesting ultérieur. Dans la capture d'écran ci-dessus, nous avons fait glisser l'un des points pour couvrir une période qui est approximativement égale à deux ans.
Utiliser les menus
Vous pouvez également utiliser les menus déroulants du calendrier à gauche et à droite du curseur pour sélectionner une plage de dates précise.
Pour nous assurer que notre période de backtesting est exactement de 2 ans, nous pouvons ouvrir le menu à gauche pour sélectionner le 30 novembre 2020 comme nouvelle date de début.
Configurer les paramètres
Avant d'effectuer un backtest, cliquez sur l'icône roue dentée juste à gauche du menu calendrier le plus à gauche. Vous devriez voir les paramètres suivants.
Avec cette section ouverte, effectuez les actions suivantes.
- Dans le champ Capital initial, spécifiez les fonds initiaux avec lesquels votre cBot commencera.
- Ouvrez le menu Commission et choisissez (ou saisissez) la commission que votre cBot paiera après avoir tradé un million d'unités en volume.
- Dans le menu Données, configurez la source de données historiques pour le backtesting. De manière générale, recevoir des données
m1du serveur est un bon compromis entre la précision et l'intensité des ressources du backtesting. Notez que vous pouvez également télécharger des données personnalisées à partir d'un fichier .CSV stocké localement. - Choisissez entre des spreads fixes ou aléatoires dans la sous-section Spreads. Cliquez sur Live pour faire correspondre le spread fixe (s'il est choisi) au spread du symbole actuel.
Consultez ce tutoriel pour en savoir plus sur les paramètres de backtesting et comment ils peuvent affecter les résultats du backtesting.
Choisir entre les modes
Vous pouvez choisir de voir les résultats du backtesting (les positions ouvertes par votre cBot) au fur et à mesure qu'ils se produisent. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour détecter certains événements et conditions dans lesquels votre cBot ne se comporte pas comme prévu.
Pour y accéder, activez l'indicateur Mode visuel juste en dessous et à gauche du curseur du calendrier. Dans le menu Vitesse, sélectionnez la vitesse à laquelle le graphique de trading choisi sera lu. Notez que vous pouvez toujours modifier la vitesse de lecture pendant le backtesting.
Alternativement, laissez l'indicateur Mode visuel désactivé. Au lieu de regarder le backtesting en temps réel, vous recevrez un rapport unique contenant les résultats du backtesting à la fin.
Pour l'instant, nous garderons la fonctionnalité du mode visuel désactivée.
Lancer le backtesting
Pour effectuer un backtest avec les paramètres donnés et dans le mode choisi, cliquez sur le bouton Lecture à droite du menu calendrier le plus à droite.
cTrader commencera à charger les données historiques requises. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de la période que vous avez choisie et du matériel sur lequel vous exécutez cTrader.
Dans notre cas, le processus est relativement rapide car nous n'avons demandé que des informations pour 2 ans. Lorsque le backtesting se produit, vous verrez la barre à droite de l'indicateur Mode visuel se déplacer progressivement de gauche à droite.
Lorsqu'elle se déplace complètement vers la droite, le processus de backtesting se terminera.
Afficher les résultats
Il existe plusieurs façons que vous pouvez utiliser pour juger les résultats du backtesting. Une fois le backtesting terminé, le nombre au centre-haut du graphique de trading résumera le profit net total généré par votre cBot.
Dans notre cas, le cBot a généré un profit net substantiel de 503 %.
Une autre façon d'évaluer les performances de votre cBot est de passer à l'onglet Fonds propres dans le panneau de trading juste en dessous du graphique de trading. Vous verrez un graphique avec le nombre total de trades que votre cBot a effectués sur l'axe des X et les fonds sur l'axe des Y.
La ligne jaune suivra le solde de votre cBot tandis que la ligne grise suivra ses fonds propres.
Nous pouvons voir que notre cBot se portait bien tout au long du backtesting, mais il peut y avoir des cas où nous voulons apporter des corrections avant de lui donner accès à de vrais fonds.
Enfin, l'onglet Statistiques de trading affichera des statistiques cumulatives sur toutes les actions de trading effectuées par votre cBot.
Nous pouvons voir que nos rendements totaux étaient excellents. Le robot a effectué un total de 271 trades gagnants et une énorme partie (33 009,55) des rendements totaux a été générée par un seul trade ! Le cBot a clairement un certain potentiel pour effectuer des jeux risqués.
Le backtesting est un excellent moyen de s'assurer que votre cBot fonctionne comme prévu. En utilisant des statistiques détaillées et le graphique des fonds propres, vous pouvez identifier les moments de prix où le robot que vous testez prenait les bonnes (ou les mauvaises) décisions. Le backtesting est également entièrement personnalisable, vous permettant d'entraîner vos cBots dans des conditions très différentes.