Strategie a intervallo in cTrader

Un grafico a intervallo è costruito per rappresentare un intervallo specificato di movimenti di prezzo indipendentemente da quanto tempo impiega il prezzo per effettuare quel movimento. Questo filtra i movimenti di prezzo più piccoli della dimensione dell'intervallo, rendendo i trend più facili da visualizzare. In cTrader, il processo per sviluppare strategie di trading automatizzate che prendono decisioni basate su barre a intervallo è lo stesso del processo per creare tali strategie basate su candele standard basate sul tempo. In questo articolo e nel video corrispondente, dimostreremo come puoi sviluppare ed eseguire il backtesting di una semplice strategia basata su barre a intervallo.

Definire i segnali di acquisto e vendita

Delineeremo brevemente la nostra logica di trading.

• Segnale di acquisto - si verifica quando una barra a intervallo rialzista che segue una barra a intervallo ribassista e chiude sopra il prezzo di apertura della barra ribassista.
• Segnale di vendita - si verifica quando una barra a intervallo ribassista segue una barra a intervallo rialzista e chiude sotto il prezzo di apertura della barra rialzista.

L'interpretazione del segnale di acquisto è che, quando un trend ribassista incontra una forte resistenza, è il momento di acquistare in previsione di un rimbalzo. La configurazione inversa si applica al segnale di vendita: un trend rialzista incontra resistenza e dobbiamo capitalizzare su questo piazzando un ordine di vendita.

Crea un cBot di esempio

Possiamo iniziare a creare il nostro cBot. Definiremo prima i parametri necessari.

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[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

Possiamo codificare il nostro segnale di acquisto come segue.

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if (Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(1).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Il nostro segnale di vendita appare come segue.

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if (Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(1).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Eseguire il backtesting della strategia

Dopo aver compilato il nostro nuovo cBot, passiamo alla scheda Backtesting ed eseguiamo un backtesting. Ecco i risultati.

In questo tutorial, abbiamo dimostrato come puoi sviluppare rapidamente una semplice strategia basata su grafici a intervallo. Abbiamo anche suggerito che tali strategie possono essere riutilizzate liberamente su grafici contenenti candele basate sul tempo.