Strategie Renko in cTrader

Un grafico Renko è un tipo di grafico che viene costruito utilizzando solo il movimento dei prezzi. Un nuovo mattone Renko si forma solo quando il movimento del prezzo per un simbolo supera una certa soglia di pip; la componente temporale tipicamente utilizzata nei grafici a candele è completamente assente. cTrader consente ai trader di sviluppare strategie automatizzate basate sulle barre Renko esattamente nello stesso modo in cui si sviluppano tali strategie per le barre a candele basate sul tempo. In questo articolo e nel video corrispondente, creeremo un semplice cBot che utilizza una strategia basata su Renko e lo sottoporremo a backtesting.

Definisci la strategia di trading

Inizieremo definendo il segnale di acquisto. Poiché le barre Renko sono indipendenti dal tempo, filtrano naturalmente il rumore del mercato, rendendole utili per identificare esaurimenti di tendenza e potenziali inversioni. Piazzeremo un nuovo ordine di acquisto quando due barre Renko ribassiste sono seguite da due barre rialziste.

Il nostro segnale di vendita seguirà la configurazione opposta. Piazzeremo un ordine di vendita quando due barre Renko rialziste sono seguite da due barre ribassiste.

Crea un cBot di esempio

Ora possiamo procedere a codificare un cBot basato sulla strategia sopra descritta. Per iniziare, definiremo i parametri per il volume dell'ordine e i livelli relativi di stop loss e take profit.

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[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

Implementeremo la nostra strategia di trading nel metodo OnBarClosed(). Per la nostra configurazione rialzista, verificheremo se le barre con indici 3 e 2 hanno un prezzo di chiusura inferiore al prezzo di apertura e verificheremo anche se le barre con indici 1 e 0 hanno un prezzo di chiusura superiore al prezzo di apertura.

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if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Per la nostra configurazione ribassista, verificheremo l'opposto. Le barre con indici 3 e 2 devono avere un prezzo di chiusura superiore al loro prezzo di apertura; le barre con indici 1 e 0 devono avere un prezzo di apertura superiore al loro prezzo di chiusura.

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if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Esegui il backtesting del cBot

Dopo aver salvato e compilato il nostro cBot, possiamo procedere direttamente al backtesting. Se aggiungiamo il cBot a un grafico per EURUSD con una soglia Renko di 20 pip, dovremmo ottenere risultati incoraggianti.

In questa guida, abbiamo creato un cBot basato su Renko di successo con il minimo sforzo.