cTraderでのRenko戦略

Renkoチャートは、価格変動のみを使用して構築されるタイプのチャートです。 新しいRenkoブリックは、シンボルの価格変動が一定のpipsの閾値を超えた場合にのみ形成されます。ローソク足チャートで通常使用される時間要素は完全にありません。 cTraderでは、トレーダーが時間ベースのローソク足バーと同じ方法で、Renkoバーに基づいた自動化された戦略を開発できます。 この記事とその対応するビデオでは、Renkoベースの戦略を使用する簡単なcBotを作成し、バックテストを行います。

取引戦略を定義する

まず、買いシグナルを定義します。 Renkoバーは時間に依存しないため、市場のノイズを自然にフィルタリングし、トレンドの枯渇や潜在的な反転を識別するのに役立ちます。 2つの弱気Renkoバーの後に2つの強気バーが続いた場合に、新しい買い注文を出します。

売りシグナルは逆の設定に従います。 2つの強気Renkoバーの後に2つの弱気バーが続いた場合に、売り注文を出します。

例の cBot を作成する

上記の戦略に基づいてcBotをコーディングする準備が整いました。 まず、注文数量と相対的な損切りおよび利食いレベルを定義します。

1
2
3
4
5
6
7
8

[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

取引戦略をOnBarClosed()メソッドに実装します。 強気の設定では、インデックス3と2のバーの終値が始値よりも低いかどうかを確認し、インデックス1と0のバーの終値が始値よりも高いかどうかも確認します。

1
2
3
4

if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

弱気の設定では、逆の条件を確認します。 インデックス3と2のバーの終値が始値よりも高く、インデックス1と0のバーの始値が終値よりも高くなければなりません。

1
2
3
4

if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

cBotをバックテストする

cBotを保存してビルドした後、すぐにバックテストに進むことができます。 EURUSDのチャートに20-pipのRenko閾値を設定してcBotを追加すると、期待できる結果が得られるはずです。

このガイドでは、最小限の労力で成功するRenkoベースのcBotを作成しました。