手動取引戦略を自動化する方法

自動化またはアルゴリズム取引は、手動取引に比べていくつかの利点があります：

自動化システムは感情的な意思決定を排除し、より正確で迅速かつ効率的に取引を実行します。
アルゴリズムは高度な取引戦略を一貫して実装し、リスク管理策を確実に適用します。
アルゴリズムを使用すると、過去のデータを使用して戦略をバックテストし、複数の資産や市場に同時に分散投資することができます。

cTrader Algo APIを使用することで、トレーダーは複雑な手動戦略を自動化し、アルゴリズム取引の多くの利点を活用できます。この記事と対応するビデオでは、複雑な手動戦略を自動化し、一連の操作をアルゴリズムに変換する方法を学びます。

手動戦略のパターンを特定する

アルゴリズムを開発するために、ロングエントリーにはhammerパターン、ショートエントリーにはhanging manパターンを手動で取引していると仮定します。

hammerは下降トレンド中に発生し、潜在的な強気の反転を示唆します。 hammerパターンは買いエントリーを識別するために使用されます。

hanging manは上昇トレンド中に現れ、潜在的な弱気の反転を示します。 hanging manパターンは売りエントリーを識別するために使用されます。

手動戦略を取引するcBotを開発する

cTrader Algoで、前のセクションで説明した戦略を実装するアルゴリズムを作成します。

cBotタブの下にある新規ボタンをクリックします。名前フィールドにPatterns Strategyと入力し、作成をクリックします。

OnBarClosed()メソッドで、戦略のロジックを実装します。エントリーは次の2つの条件を満たす必要があります：

終値が高値と一致する。
ローソク足のサイズがローソク足の本体の少なくとも5倍である。

まず、Volume、StopLoss、TakeProfitパラメーターを定義します。

[Parameter(DefaultValue = 1000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 10)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 10)]
public double TakeProfit { get; set; }

次に、必要な条件が満たされたときに買い取引を実行するスニペットを記述します。

C#Python

if (Bars.Last(0).Close == Bars.Last(0).High &&
            (Bars.Last(0).Close - Bars.Last(0).Open) < (Bars.Last(0).Close - Bars.Last(0).Low) * 0.2)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

bar = api.Bars.Last(0)
if bar.Close == bar.High and (bar.Close - bar.Open) < (bar.Close - bar.Low) * 0.2:
    api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, api.Volume, api.InstanceId, api.StopLoss, api.TakeProfit)

反対側では、売りエントリーのために次の条件が満たされる必要があります：

終値が安値と一致する。
ローソク足のサイズがローソク足の本体の少なくとも5倍である。

同様に、必要な条件が満たされたときに売り取引を実行するスニペットを記述します。

C#Python

if (Bars.Last(0).Close == Bars.Last(0).Low &&
                (Bars.Last(0).Open - Bars.Last(0).Close) < (Bars.Last(0).High - Bars.Last(0).Close) * 0.2)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

if bar.Close == bar.Low and (bar.Open - bar.Close) < (bar.High - bar.Close) * 0.2:
    api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, api.Volume, api.InstanceId, api.StopLoss, api.TakeProfit)

以下の完全なコードをコピーできます：

C#Python

using System;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class PatternsStrategy : Robot
    {
        [Parameter(DefaultValue = 1000)]
        public double Volume { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double StopLoss { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double TakeProfit { get; set; }

        protected override void OnStart()
        {

        }

        protected override void OnBarClosed()
        {
            if (Bars.Last(0).Close == Bars.Last(0).High &&
            (Bars.Last(0).Close - Bars.Last(0).Open) < (Bars.Last(0).Close - Bars.Last(0).Low) * 0.2)
            {
                ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
            }

            if (Bars.Last(0).Close == Bars.Last(0).Low &&
            (Bars.Last(0).Open - Bars.Last(0).Close) < (Bars.Last(0).High - Bars.Last(0).Close) * 0.2)
            {
                ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
            }

        }

        protected override void OnStop()
        {

        }
    }
}

import clr
clr.AddReference("cAlgo.API")
from cAlgo.API import *
from robot_wrapper import *

class PatternsStrategy():
    def on_start(self):
        pass

    def on_bar_closed(self):
        bar = api.Bars.Last(0)

        if bar.Close == bar.High and (bar.Close - bar.Open) < (bar.Close - bar.Low) * 0.2:
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, api.Volume, api.InstanceId, api.StopLoss, api.TakeProfit)

        if bar.Close == bar.Low and (bar.Open - bar.Close) < (bar.High - bar.Close) * 0.2:
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, api.Volume, api.InstanceId, api.StopLoss, api.TakeProfit)

    def on_stop(self):
        pass

cBotをビルドするには、Ctrl+Bを押すか、ビルドをクリックします。

cBotをバックテストするために、まずインスタンスを追加します。 ローカルオプションを選択し、希望するパラメーターを指定してインスタンスを追加ボタンをクリックします。

次に、バックテストタブに移動し、バックテスト操作の期間を指定してバックテストを開始します。

バックテストプロセスが完了したら、取引を確認できます。各取引が実行される直前にエントリー条件が満たされていることがわかります。

取引インスタンス1取引インスタンス2

戦略の自動化に成功したことで、cBotを使用して取引を代行させることができます。

RSI反転戦略を実装する

2番目の例では、Relative Strength Index（RSI）インジケーターの反転に基づいた戦略を実装します。この戦略では、RSIが方向を反転することを期待してポジションをエントリーし、以下のルールに従います：

RSIの値がRSIの買い閾値を下回った場合、買いポジションをエントリーします。
RSIの値がRSIの売り閾値を上回った場合、売りポジションをエントリーします。

新しいcBotを作成し、その名前としてRSI Reversal Strategyを入力し、作成をクリックします。

コードエディターが表示されたら、コードの上部にSystem.Linqを参照として追加します。

using System.Linq;

cBotを実行する前に閾値を変更できるように、2つのパラメーターを追加します。

[Parameter(DefaultValue = 30)]
public int BuyLevel { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 70)]
public int SellLevel { get; set; }

相対力指数インジケーターを宣言して初期化します。

C#Python

private RelativeStrengthIndex _rsi;

protected override void OnStart()
{
    _rsi = Indicators.RelativeStrengthIndex(Bars.ClosePrices, 14);
}

class RSIReversalStrategy():
    def on_start(self):
        self._rsi = api.Indicators.RelativeStrengthIndex(api.Bars.ClosePrices, 14)

次に、取引ロジックを定義する条件を実装します。

C#Python

protected override void OnBarClosed()
{

    if (_rsi.Result.LastValue < BuyLevel)
    {
        if (Positions.Count == 0)
            ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 1000);
        foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == TradeType.Sell))
        {
            position.Close();
        }

    }
    else if (_rsi.Result.LastValue > SellLevel)
    {
        if (Positions.Count == 0)
            ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, 1000);
        foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == TradeType.Buy))
        {
            position.Close();
        }
    }

}

def on_bar_closed(self):
    rsi_value = self._rsi.Result.LastValue

    if rsi_value < api.BuyLevel:
        if api.Positions.Count == 0:
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, 1000)
        for position in api.Positions:
            if position.TradeType == TradeType.Sell:
                position.Close()

    elif rsi_value > api.SellLevel:
        if api.Positions.Count == 0:
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, 1000)
        for position in api.Positions:
            if position.TradeType == TradeType.Buy:
                position.Close()

以下の完全なコードをコピーできます：

C#Python

using System;
using System.Linq;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class RSIReversalStrategy : Robot
    {
        [Parameter(DefaultValue = 30)]
        public int BuyLevel { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 70)]
        public int SellLevel { get; set; }

        private RelativeStrengthIndex _rsi;

        protected override void OnStart()
        {
            _rsi = Indicators.RelativeStrengthIndex(Bars.ClosePrices, 14);
        }

        protected override void OnBarClosed()
        {

            if (_rsi.Result.LastValue < BuyLevel)
            {
                if (Positions.Count == 0)
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 1000);
                foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == TradeType.Sell))
                {
                    position.Close();
                }

            }
            else if (_rsi.Result.LastValue > SellLevel)
            {
                if (Positions.Count == 0)
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, 1000);
                foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == TradeType.Buy))
                {
                    position.Close();
                }
            }

        }

        protected override void OnStop()
        {

        }
    }
}

import clr
clr.AddReference("cAlgo.API")
from cAlgo.API import *
from robot_wrapper import *

class RSIReversalStrategy():
    def on_start(self):
        self._rsi = api.Indicators.RelativeStrengthIndex(api.Bars.ClosePrices, 14)

    def on_bar_closed(self):
        rsi_value = self._rsi.Result.LastValue

        if rsi_value < api.BuyLevel:
            if api.Positions.Count == 0:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, 1000)
            for position in api.Positions:
                if position.TradeType == TradeType.Sell:
                    position.Close()

        elif rsi_value > api.SellLevel:
            if api.Positions.Count == 0:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, 1000)
            for position in api.Positions:
                if position.TradeType == TradeType.Buy:
                    position.Close()

    def on_stop(self):
        pass

前の戦略と同様に、戦略を構築し、インスタンスを追加してバックテストを行います。

取引がエントリーされる直前にエントリー条件が満たされていることを確認するために、いくつかの取引を再度検査して確認できます。

取引インスタンス1取引インスタンス2

この記事では、マニュアル戦略を特定し、それを自動化してアルゴリズム取引操作を可能にする方法を説明しました。