マルチタイムフレーム戦略のコーディング
多くの場合、自動化された戦略は取引決定を行う前に異なるタイムフレームからの情報を考慮する必要があります。 幸いなことに、cTraderはアルゴが複数のタイムフレームからデータに簡単にアクセスできる多くのツールを提供しています。 このビデオとその対応する記事では、これらのツールを使用して効果的なcBotを作成する方法を説明します。
cBotパラメータの宣言
まず、移動平均に必要なパラメータを宣言します。 期間、タイムフレーム、移動平均のタイプが必要です。
| [Parameter("MA 1 Period", DefaultValue = 14, Group = "Moving Averages")]
public int MA1Period { get; set; }
[Parameter("MA 1 Timeframe", DefaultValue = "Hour", Group = "Moving Averages")]
public TimeFrame MA1Timeframe { get; set; }
[Parameter("MA 1 Type", Group = "Moving Averages")]
public MovingAverageType MA1Type { get; set; }
|
その後、移動平均を定義できます。
| private MovingAverage _ma1;
|
移動平均はOnStart()メソッドで初期化できます。 最初の移動平均のバーを取得するためにMarketData.GetBars()メソッドを使用し、それらをインジケーターコンストラクタに渡します。 GetBars()メソッドは、必要な任意のタイムフレームとシンボルのバーデータを取得するのに便利です。
| _ma1 = Indicators.MovingAverage(MarketData.GetBars(MA1Timeframe).ClosePrices, MA1Period, MA1Type);
|
他の2つの移動平均についても同じプロセスを繰り返します。 以下のコードをコピーして貼り付けるだけで進めることができます。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 | Parameter("MA 1 Period", DefaultValue = 14, Group = "Moving Averages")]
public int MA1Period { get; set; }
[Parameter("MA 1 Timeframe", DefaultValue = "Hour", Group = "Moving Averages")]
public TimeFrame MA1Timeframe { get; set; }
[Parameter("MA 1 Type", Group = "Moving Averages")]
public MovingAverageType MA1Type { get; set; }
[Parameter("MA 2 Period", DefaultValue = 14, Group = "Moving Averages")]
public int MA2Period { get; set; }
[Parameter("MA 2 Timeframe", DefaultValue = "Hour2", Group = "Moving Averages")]
public TimeFrame MA2Timeframe { get; set; }
[Parameter("MA 2 Type", Group = "Moving Averages")]
public MovingAverageType MA2Type { get; set; }
[Parameter("MA 3 Period", DefaultValue = 14, Group = "Moving Averages")]
public int MA3Period { get; set; }
[Parameter("MA 3 Timeframe", DefaultValue = "Hour4", Group = "Moving Averages")]
public TimeFrame MA3Timeframe { get; set; }
[Parameter("MA 3 Type", Group = "Moving Averages")]
public MovingAverageType MA3Type { get; set; }
private MovingAverage _ma1;
private MovingAverage _ma2;
private MovingAverage _ma3;
protected override void OnStart()
{
_ma1 = Indicators.MovingAverage(MarketData.GetBars(MA1Timeframe).ClosePrices, MA1Period, MA1Type);
_ma2 = Indicators.MovingAverage(MarketData.GetBars(MA2Timeframe).ClosePrices, MA2Period, MA2Type);
_ma3 = Indicators.MovingAverage(MarketData.GetBars(MA3Timeframe).ClosePrices, MA3Period, MA3Type);
}
|
取引ロジックの実装
この時点で、取引ロジックを実装できます。 私たちの戦略は、すべての移動平均が上昇しているときに買いポジションを保持し、移動平均が下降しているときに売りポジションを保持します。 以下はすべての買い側ロジックのコードです。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | if (_ma1.Result.IsRising() && _ma2.Result.IsRising() && _ma3.Result.IsRising())
{
if (Positions.Count(p => p.SymbolName == SymbolName && p.TradeType == TradeType.Buy) == 0)
ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 100000);
}
else
{
foreach (var position in Positions.Where(p => p.SymbolName == SymbolName && p.TradeType == TradeType.Buy))
{
position.Close();
}
}
|
そして、こちらは売り側ロジックのコードです。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | if (_ma1.Result.IsFalling() && _ma2.Result.IsFalling() && _ma3.Result.IsFalling())
{
if (Positions.Count(p => p.SymbolName == SymbolName && p.TradeType == TradeType.Sell) == 0)
ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, 100000);
}
else
{
foreach (var position in Positions.Where(p => p.SymbolName == SymbolName && p.TradeType == TradeType.Sell))
{
position.Close();
}
}
|
マルチタイムフレーム戦略のバックテスト
最後に、新しいcBotをバックテストする必要があります。 移動平均が同じ方向に同期しているときにcBotがポジションに入り、各インジケーターが異なる方向を指しているときに市場から離れていることがわかります。