cTrader에서의 Renko 전략

Renko 차트는 가격 변동만을 사용하여 구성된 차트 유형입니다. 새로운 Renko 벽돌은 특정 핍 임계값을 초과하는 가격 변동이 발생한 경우에만 형성되며, 캔들 스틱 차트에서 일반적으로 사용되는 시간 요소는 완전히 없습니다. cTrader는 트레이더가 시간 기반 캔들 스틱 바에 대한 전략을 개발하는 것과 동일한 방식으로 Renko 바를 기반으로 자동화된 전략을 개발할 수 있도록 합니다. 이 문서와 해당 비디오에서는 Renko 기반 전략을 사용하는 간단한 cBot을 생성하고 백테스트를 수행할 것입니다.

트레이딩 전략 정의

먼저 매수 신호를 정의해 보겠습니다. 렌코 바는 시간과 무관하기 때문에 시장 노이즈를 자연스럽게 걸러내어 추세 소진과 잠재적 반전을 식별하는 데 유용합니다. 두 개의 약세 렌코 바 다음에 두 개의 강세 바가 이어질 때 새로운 매수 주문을 실행할 것입니다.

매도 신호는 반대 설정을 따를 것입니다. 두 개의 강세 렌코 바 다음에 두 개의 약세 바가 이어질 때 매도 주문을 실행할 것입니다.

예제 cBot 생성

이제 위 전략을 기반으로 cBot을 코딩할 수 있습니다. 시작하기 위해 주문 거래량과 상대적 손절매 및 이익실현 수준에 대한 매개변수를 정의할 것입니다.

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[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

트레이딩 전략은 OnBarClosed() 메서드에서 구현할 것입니다. 강세 설정의 경우, 인덱스 3과 2의 바가 시가보다 종가가 낮은지 확인하고, 인덱스 1과 0의 바가 시가보다 종가가 높은지도 확인할 것입니다.

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if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

약세 설정의 경우, 반대를 확인할 것입니다. 인덱스 3과 2의 바는 시가보다 종가가 높아야 하며, 인덱스 1과 0의 바는 시가보다 종가가 낮아야 합니다.

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if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

cBot 백테스트

cBot을 저장하고 빌드한 후 바로 백테스트를 진행할 수 있습니다. EURUSD 차트에 20핍 렌코 임계값으로 cBot을 추가하면 긍정적인 결과를 얻을 수 있을 것입니다.

이 가이드에서는 최소한의 노력으로 성공적인 렌코 기반 cBot을 만들었습니다.