Strategi Renko dalam cTrader

Carta Renko ialah sejenis carta yang dibina menggunakan pergerakan harga sahaja. Bata Renko baharu hanya terbentuk setelah pergerakan harga untuk simbol melebihi ambang pip tertentu; komponen masa yang biasanya digunakan dalam carta candlestick tiada sama sekali. cTrader membolehkan pedagang membangunkan strategi automatik berdasarkan bar Renko dengan cara yang sama seperti membangunkan strategi sedemikian untuk bar candlestick berasaskan masa. Dalam artikel ini dan video yang berkaitan, kita akan mencipta cBot mudah yang menggunakan strategi berasaskan Renko dan menguji belakangnya.

Takrifkan strategi dagangan

Kita akan mula dengan menentukan isyarat beli. Memandangkan bar Renko tidak bergantung pada masa, ia secara semula jadi menapis hingar pasaran, menjadikannya berguna untuk mengenal pasti keletihan trend dan potensi pembalikan. Kita akan meletakkan pesanan beli baharu apabila dua bar Renko menurun diikuti oleh dua bar menaik.

Isyarat jual kita akan mengikuti persediaan yang bertentangan. Kita akan meletakkan pesanan jual apabila dua bar Renko menaik diikuti oleh dua bar menurun.

Cipta contoh cBot

Kita kini boleh meneruskan untuk mengekod cBot berdasarkan strategi di atas. Untuk memulakan, kita akan menentukan parameter untuk volum pesanan dan tahap henti rugi dan ambilan untung relatif.

1
2
3
4
5
6
7
8

[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

Kita akan melaksanakan strategi dagangan kita dalam kaedah OnBarClosed(). Untuk persediaan menaik kita, kita akan memeriksa jika bar dengan indeks 3 dan 2 mempunyai harga tutup yang lebih rendah daripada harga buka dan kita juga akan memeriksa jika bar dengan indeks 1 dan 0 mempunyai harga tutup yang lebih tinggi daripada harga buka.

1
2
3
4

if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Untuk persediaan menurun kita, kita akan memeriksa yang bertentangan. Bar dengan indeks 3 dan 2 perlu mempunyai harga tutup yang lebih tinggi daripada harga buka mereka; bar dengan indeks 1 dan 0 mesti mempunyai harga buka yang lebih tinggi daripada harga tutup mereka.

1
2
3
4

if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Ujian belakang cBot

Selepas kita menyimpan dan membina cBot kita, kita boleh terus ke ujian belakang. Jika kita menambah cBot ke carta untuk EURUSD dengan ambang Renko 20 pip, kita sepatutnya mendapat hasil yang menggalakkan.

Dalam panduan ini, kita telah mencipta cBot berasaskan Renko yang berjaya dengan usaha minimum.