Utwórz wskaźnik techniczny w cTrader

Ten artykuł przedstawia kroki tworzenia niestandardowych wskaźników technicznych, w tym narzędzi do handlu algorytmicznego lub działań manualnych w cTrader.

W zakładce Wskaźniki aplikacji Algo kliknij przycisk Nowy, aby otworzyć kreatora tworzenia algorytmu.

WindowsMac

Wprowadź nazwę swojego wskaźnika, a następnie wybierz język programowania spośród C# i Python.

WindowsMac

Wybierz metodę tworzenia spośród:

• Od podstaw – nowy wskaźnik będzie zawierał tylko podstawowy szablon.

• Używając szablonu – będziesz mógł wybrać gotowy algorytm z listy szablonów Python# lub C#, obejmujących szeroki zakres typów wskaźników, narzędzi analizy technicznej i innych.

WindowsMac

Po kliknięciu Utwórz otwiera się edytor kodu i możesz rozpocząć edycję kodu wskaźnika.

WindowsMac

Edytuj kod

W zależności od wybranej metody tworzenia przykładowy kod wskaźnika powinien zawierać jeden lub więcej z następujących elementów:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

[Indicator(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None)]
public class SimpleIndicator : Indicator
{
    [Parameter(DefaultValue = "Hello world!")]
    public string Message { get; set; }

    [Output("Main")]
    public IndicatorDataSeries Result { get; set; }

    protected override void Initialize()
    {
    // Called once when the indicator is launched
    // Initialise variables, nested indicators or series

        Print(Message);
    }

    public override void Calculate(int index)
    {
    // Called automatically on each historical bar
    // Also called in real-time on each tick
    // Place the indicator formula and logic here
    }

    // === Custom Methods ===
    // Add helper methods below to structure your indicator logic

}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14

class SimpleIndicator:
    def initialize(self):
        # Called once when the indicator is launched
        # Initialise variables, nested indicators or series
        api.Print(api.Message)

    def calculate(self, index):
        # Called automatically on each historical bar
        # Also called in real-time on each tick
        # Place the indicator formula and logic here
        api.Result[index] = 100 # Example calculation

    # === Custom Methods ===
    # Add helper methods below to structure your indicator logic

Zapisz i zbuduj

WindowsMac

Zapisz swój kod, klikając przycisk Zapisz u góry edytora kodu lub użyj skrótu Ctrl+S.

Zanim będziesz mógł użyć swojego wskaźnika, musisz zweryfikować jego kod, budując projekt wskaźnika. Kliknij przycisk Zbuduj u góry edytora kodu lub naciśnij Ctrl+B.

Zapisz swój kod, klikając ikonę Zapisz u góry edytora kodu lub użyj skrótu Cmd+S.

Zanim będziesz mógł użyć swojego wskaźnika, musisz zweryfikować jego kod, budując projekt wskaźnika. Kliknij ikonę Zbuduj u góry edytora kodu lub naciśnij Cmd+B.

Gdy budowanie zakończy się sukcesem, zobaczysz komunikat potwierdzający w Wynik budowania. Jeśli budowanie się nie powiedzie, zamiast tego pojawi się podsumowanie wszystkich napotkanych błędów.

Jeśli od ostatniego budowania wprowadzono zmiany w kodzie, obok ikony Zbuduj pojawia się gwiazdka. W takim przypadku powinieneś ponownie zbudować wskaźnik przed dodaniem jego instancji do jakiegokolwiek wykresu.

Aby użyć lub wyświetlić wskaźnik na wykresie, dodaj instancję wskaźnika lub możesz kontynuować modyfikowanie kodu wskaźnika, jak wyjaśniono w sekcjach.

Używaj arytmetyki NaN

Wskaźniki wykonują obliczenia w celu wyprowadzenia konkretnych wizualizacji i istotne jest, aby Twój kod poprawnie obsługiwał przypadki brzegowe i warunki graniczne podczas tych obliczeń.

Rozważ następujący fragment kodu ze wskaźnika, który wyprowadza oscylator ceny pozbawionej trendu:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11

private MovingAverage movingAverage;

protected override void Initialize()
{
    movingAverage = Indicators.SimpleMovingAverage(Source, Periods);
}

public override void Calculate(int index)
{
    Result[index] = Source[index] - movingAverage.Result[index - Periods / 2 - 1];
}

Powyższy kod definiuje ogólne reguły obliczeń, ale pomija warunki graniczne. Na przykład, jeśli Periods jest ustawione na 10, a index mieści się w zakresie 0–9, obliczenie zwróci NaN (Not a Number). Ten problem występuje, ponieważ wskaźnik nie może obliczyć wartości dla wykresu słupkowego z ujemnym indeksem.

Aby rozwiązać ten problem, możesz dodać warunek, jak pokazano poniżej:

1
2
3
4
5
6
7

public override void Calculate(int index)
{
    if (index >= Periods + Periods / 2 + 1)
    {
        Result[index] = Source[index] - movingAverage.Result[index - Periods / 2 - 1];
    }
}

Kod dla samej prostej średniej ruchomej musi również sprawdzać, czy index >= Periods. Jeśli używasz zagnieżdżonego wskaźnika, takiego jak inny typ średniej ruchomej, warunek będzie się różnił, aby uwzględnić dodatkowe obliczenia.

Chociaż możesz zdefiniować wyraźne warunki graniczne, C# oferuje wygodny sposób na uniknięcie tych problemów poprzez arytmetykę NaN. W szczególności typ danych double w pełni obsługuje obliczenia NaN. Na przykład:

1
2
3
4
5

double result = double.NaN + 1.4; 
// result will be NaN

bool isNaN = double.IsNaN(result); 
// isNaN will be true

Jednak gdy dowolny operand w obliczeniu to NaN, wynik również będzie NaN. Ponieważ niestandardowe wskaźniki cTrader działają na typie DataSeries, jeśli spróbujesz uzyskać dostęp do elementu DataSeries z ujemnym indeksem, zwróci on NaN, a wartość nie zostanie narysowana na wykresie handlowym. To zachowanie pozwala wskaźnikowi kontynuować działanie bez zgłaszania wyjątków. W większości przypadków możesz bezpiecznie zignorować warunki graniczne i skupić się tylko na ogólnej logice obliczeń.

Dodaj wyraźne sprawdzenia

Chociaż arytmetyka NaN upraszcza obsługę warunków granicznych, niektóre przypadki nadal wymagają wyraźnych sprawdzeń NaN. Wskaźniki rekurencyjne są typowym przykładem. Wskaźnik rekurencyjny oblicza swoją bieżącą wartość na podstawie poprzednio obliczonej wartości.

Rozważ następującą implementację wykładniczej średniej ruchomej:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13

public override void Calculate(int index)
{
    var previousValue = Result[index - 1];

    if (double.IsNaN(previousValue))
    {
        Result[index] = Source[index];
    }
    else
    {
        Result[index] = Source[index] * _exp + previousValue * (1 - _exp);
    }
}

Gdy wskaźnik oblicza pierwszy okres, wartość początkowa musi być wyraźnie ustawiona na typ inny niż NaN. W przeciwnym razie wszystkie kolejne obliczenia zwrócą NaN, czyniąc wskaźnik bezużytecznym.

W powyższym kodzie jest to obsługiwane za pomocą metody double.IsNaN(previousValue). Operator == nie może być użyty do tego sprawdzenia (previousValue == double.NaN), ponieważ każde porównanie NaN z inną wartością, w tym z samym sobą, zawsze zwraca false.

Gdy będziesz zadowolony z kodu wskaźnika, zbuduj go, a następnie użyj go, dodając instancję do wykresu.