Jak używać wskaźników w cBotach

W tym artykule i odpowiadającym mu filmie pokażemy, jak możesz odwoływać się do wskaźników niestandardowych i używać ich w swoich cBotach. Aby to zrobić, opracujemy algorytm handlowy, który wykorzystuje wynik przykładowego wskaźnika niestandardowego do wykonywania operacji handlowych.

Utwórz nowego cBota

Aby zobaczyć wszystkie wskaźniki niestandardowe aktualnie zainstalowane na Twoim komputerze, przełącz się do aplikacji Algo i przejdź do karty Indicators.

Jeśli widzisz tutaj jeden lub więcej wskaźników niestandardowych, oznacza to, że możesz swobodnie używać ich w dowolnych innych algorytmach. W tym samouczku będziemy używać wskaźnika Sample SMA i opracujemy cBota, który handluje w oparciu o kierunek prostej średniej ruchomej.

Najpierw utworzymy nowego cBota i zmienimy jego nazwę na coś informacyjnego, takiego jak „SMA Robot". Nasz cBot otworzy transakcję kupna, gdy SMA stanie się zwyżkowa, i otworzy transakcję sprzedaży, gdy SMA stanie się spadkowa. Nasz cBot nie będzie zabezpieczał swoich pozycji, co oznacza, że przeciwne pozycje zostaną zamknięte przy każdym nowym sygnale.

Zainicjuj wskaźnik

Jeśli chodzi o wskaźniki niestandardowe, naszym pierwszym krokiem jest dodanie odwołania do wskaźnika niestandardowego. Aby odwołać się do wskaźnika niestandardowego, musimy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Manage references.
2. Znajdź wskaźnik, do którego chcemy się odwołać, w nowo otwartym oknie.
3. Zaznacz pole wyboru obok wskaźnika, do którego chcemy się odwołać.
4. Kliknij Apply.

Po odwołaniu się do wskaźnika możemy utworzyć zmienną instancji jego typu.

1

SampleSMA _sma;

Następnym krokiem jest zainicjowanie wskaźnika w naszej metodzie OnStart(). Jednak zanim to zrobimy, dodamy do cBota parametr, który pozwoli nam skonfigurować okresy używane przez niestandardowy wskaźnik SMA.

1
2

[Parameter(DefaultValue = 14)]
public int Periods { get; set; }

Możemy użyć metody Indicators.GetIndicator<>(), aby zainicjować dowolne wskaźniki niestandardowe, do których się odwołujemy. Musimy zdefiniować typ wskaźnika i przekazać parametry wskaźnika oddzielone przecinkami.

W naszym przypadku typem jest SampleSMA i przekażemy wartości źródłowe tego wskaźnika, którymi w tym przypadku są ceny zamknięcia słupków i parametr Period.

1

_sma = Indicators.GetIndicator<SampleSMA>(Bars.ClosePrices, Periods);

Zaimplementuj logikę handlową

Po zainicjowaniu naszego wskaźnika możemy zaimplementować naszą logikę handlową. Nasz niestandardowy wskaźnik SMA zapisuje wartości średniej ruchomej w kolekcji Results. Kolekcja Results zawiera dwie przydatne metody: IsRising() i IsFalling(). Te metody pozwalają nam dowiedzieć się, czy wyniki wskaźnika rosną, czy spadają.

Użyjemy tych metod do zaimplementowania naszych warunków handlowych.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11

protected override void OnBarClosed()
{
    if(_sma.Result.IsRising())
    {        

    }
    else if(_sma.Result.IsFalling())
    {

    }
}

Teraz wypełnimy nasze instrukcje if. Gdy średnia ruchoma rośnie, zamkniemy wszystkie pozycje sprzedaży i otworzymy pozycję kupna. Natomiast gdy średnia ruchoma spada, zamkniemy wszystkie pozycje kupna i otworzymy pozycję sprzedaży.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13

protected override void OnBarClosed()
{
    if(_sma.Result.IsRising())
    {
        Close(TradeType.Sell);
        Open(TradeType.Buy);
    }
    else if(_sma.Result.IsFalling())
    {
        Close(TradeType.Buy);
        Open(TradeType.Sell);            
    }
}

W naszym kodzie użyliśmy dwóch nowych metod, których interfejs API nie udostępnia domyślnie. Metoda Open() otwiera nowe pozycje w oparciu o zdefiniowany kierunek i ilość. Metoda Close() zamyka wszystkie pozycje o zdefiniowanym kierunku.

Oto jak zdefiniowana jest metoda Open().

1
2
3
4
5

private void Open(TradeType tradeType)
{
    if(Positions.Count == 0)
        ExecuteMarketOrder(tradeType, SymbolName, Volume, InstanceId);
}

Aby wykonać zlecenie wewnątrz metody Open(), musimy również dodać parametr Volume.

1
2

[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public int Volume { get; set; }

Pozostaje nam tylko zdefiniować metodę Close().

1
2
3
4
5

private void Close(TradeType tradeType)
{
    foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == tradeType))
        position.Close();
}

Przeprowadź backtesting

Jak zawsze, zanim pozwolimy cBotowi handlować w naszym imieniu, dokładnie go przetestujemy. Aby zrobić to samo, dodaj instancję, a następnie przełącz się na kartę Backtesting.

Aby jeszcze dokładniej przetestować naszego cBota, dodajemy do wykresu, do którego dołączona jest instancja, wskaźnik niestandardowy, do którego się odwołaliśmy, i sprawdzamy, czy punkty wejścia w pozycję odpowiadają wynikom wskaźnika.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu i tworzeniu cBotów, zapraszamy do przeglądania innych sekcji dokumentacji i subskrybowania naszego kanału YouTube, aby otrzymywać powiadomienia o publikacji nowych filmów.

W tym artykule i towarzyszącym mu filmie pokażemy, jak możesz odwoływać się do wskaźników niestandardowych i używać ich w swoich cBotach. W tym celu opracujemy algorytm handlowy, który wykorzystuje wynik gotowego wskaźnika niestandardowego do wykonywania operacji handlowych.

Tworzenie nowego cBota

Aby zobaczyć wszystkie wskaźniki niestandardowe aktualnie zainstalowane na Twoim komputerze, przejdź do aplikacji Algo i przejdź do sekcji „Indicators"