Otimizar um cBot no cTrader

Este artigo explica como otimizar robôs de negociação no cTrader Windows e Mac.

Pode ser difícil especificar um conjunto ideal de parâmetros iniciais para um cBot. Felizmente, o cTrader oferece uma funcionalidade integrada de otimização de cBot. A otimização executa o seu código várias vezes, sendo cada execução baseada em vários valores de parâmetros. Em seguida, apresenta-lhe um conjunto de resultados personalizáveis que pode utilizar para definir a configuração ideal dos parâmetros.

Para utilizar esta funcionalidade, selecione uma instância de cBot e mude para o separador Otimização.

Depois, defina o período de testes de verificação para otimização utilizando os calendários pendentes ou arrastando o controlo deslizante.

Definições de otimização

Como a otimização é essencialmente apenas uma série de testes de verificação, pode especificar as definições de testes de verificação de forma semelhante ao que é feito no separador Testes de verificação.

Parâmetros de otimização

Clique no botão Parâmetros à esquerda do controlo deslizante do calendário. Deverá ver a seguinte janela.

Nela, marque as caixas junto aos parâmetros do cBot que pretende otimizar. O parâmetro Timeframe está disponível para todos os cBots.

Critérios de otimização

Prima o botão Critérios localizado à direita do botão Parâmetros de otimização. O cTrader abrirá o seguinte separador.

Os critérios de otimização definem como o algoritmo de otimização classifica o seu resultado após os testes de verificação. Pode escolher entre as seguintes opções:

• Padrão - uma série de critérios predefinidos que pode pretender minimizar ou maximizar. Para tal, escolha um critério no menu pendente à direita e selecione a direção de otimização no menu relacionado à esquerda. Para adicionar um novo critério, clique em Adicionar critério.
• Personalizado - um critério personalizado definido no código do seu cBot utilizando o método GetFitness(), como mostrado nos exemplos abaixo.

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protected override double GetFitness(GetFitnessArgs args)
{
    // Maximise the winning trades/losing trades ratio.
    return args.WinningTrades / args.LosingTrades;
}

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protected override double GetFitness(GetFitnessArgs args)
{
    /* Maximise the winning trades/losing trades ratio
    while giving winning trades more weight. */
    return Math.Pow(args.WinningTrades, 2) / args.LosingTrades;
}

Cálculos de multicritérios

Se forem utilizados vários critérios para calcular a eficácia dos parâmetros, o cTrader utilizará todos eles de forma igual para calcular o valor de adequação para uma execução de otimização.

Especificamente, a plataforma multiplica os valores de todos os critérios de maximização e multiplica separadamente os valores de todos os critérios de minimização. Subsequentemente, divide o valor de multiplicação absoluto para os critérios de maximização pelo mesmo valor para os critérios de minimização.

O seguinte pseudocódigo mostra exatamente como os valores de adequação de multicritérios são calculados.

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numerator = 1.0
if (valuesToMaximize.Length > 0)
    numerator = Abs(Multiply(criteriaValuesToMaximize))

denominator = 1.0
if (valuesToMinimize.Length > 0)
    denominator += Abs(Multiply(criteriaValuesToMinimize))

/* The 'sign' variable can be either +` or -1 depending on whether
there are criteria for which their values are less than 0. */
sign = criteriaValuesToMinimize.Concat(criteriaValuesToMaximize).Any(v => v < 0) ? -1 : 1

fitness =  sign * numerator / denominator

Método

Clique no botão Método (representado como GA ou #, dependendo da opção escolhida). No menu abaixo, escolha qual o método de otimização utilizado pela plataforma.

Estão disponíveis as seguintes opções:

• Algoritmo genético - o algoritmo emula o processo de evolução biológica. Por favor, consulte uma secção separada para obter uma descrição detalhada.
• Grelha (#) - o algoritmo realiza testes de verificação sequencialmente de cada conjunto de parâmetros possível.

Recursos

Clique no botão Recursos para selecionar qual a percentagem da carga da sua CPU é alocada para testes de verificação. Mova o controlo deslizante para definir a percentagem de utilização da CPU.

Quanto mais recursos afetar, mais rapidamente o processo de otimização será concluído. No entanto, poderá observar uma queda no desempenho ao utilizar outras aplicações.

Note que os recursos da CPU também podem ser ajustados durante a própria otimização.

Iniciar e gerir o procedimento de otimização

Para prosseguir com a otimização, clique no botão Reproduzir à direita do controlo deslizante do calendário. Dependendo dos recursos da sua máquina, das definições de otimização e da complexidade do cBot, a otimização pode demorar algum tempo.

A barra da interface do utilizador imediatamente abaixo do controlo deslizante do calendário fornecerá informações sobre o número de execuções de testes de verificação concluídas, o tempo decorrido e a estimativa do tempo restante.

O ecrã central no separador Otimização, entretanto, fornecerá uma grelha em tempo real contendo informações sobre todas as execuções de testes de verificação que o algoritmo concluiu.

Para aplicar um conjunto de parâmetros testados durante uma determinada execução, clique no botão Aplicar. Este só fica ativo se não houver procedimentos de otimização em execução no momento.

Em alternativa, marque a caixa Selecionar automaticamente a melhor execução no canto superior esquerdo para que o cTrader selecione automaticamente a execução (e os parâmetros) que alcançou o melhor resultado possível de acordo com os seus critérios de otimização especificados.

Resultados da otimização

Após a conclusão da otimização, a tabela central exibirá a lista final de todas as execuções de testes de verificação e os seus resultados.

Esta tabela tem as seguintes colunas. Como a grelha é totalmente configurável, estas colunas podem ser arrastadas e largadas ou desativadas completamente após clicar com o botão direito do rato na tabela e desmarcá-las no menu contextual.

Selecione uma execução para ver estatísticas detalhadas sobre ela na exibição abaixo da grelha central.

Os primeiros sete separadores nesta exibição fornecem as mesmas informações que os mesmos separadores na janela Testes de verificação. O separador Parâmetros de execução é exclusivo da otimização.

Parâmetros de execução

O separador Parâmetros de execução fornece as seguintes informações.

O cTrader destacará a verde todos os parâmetros otimizados, enquanto os parâmetros fixos (não ativados no menu Parâmetros) permanecerão sem destaque.

Guardar e carregar resultados de otimização

O cTrader também permite guardar e carregar resultados de otimização de e para um ficheiro .optres armazenado localmente.

Para guardar os resultados da otimização, aguarde até que o processo seja concluído e clique no ícone Guardar. Na caixa de diálogo do explorador de ficheiros, digite o nome do ficheiro e guarde-o.

Para carregar resultados de otimização, clique no ícone Carregar e selecione o ficheiro pretendido na janela do explorador de ficheiros.