Estratégias Renko no cTrader

Um gráfico Renko é um tipo de gráfico que é construído usando apenas o movimento do preço. Um novo bloco Renko só é formado quando o movimento do preço de um símbolo excede um determinado limite de pips; o componente de tempo tipicamente usado em gráficos de velas está totalmente ausente. O cTrader permite aos traders desenvolver estratégias automatizadas baseadas em barras Renko exatamente da mesma forma que desenvolver tais estratégias para barras de velas baseadas no tempo. Neste artigo e no vídeo correspondente, criaremos um cBot simples que usa uma estratégia baseada em Renko e faremos um teste de verificação.

Defina a estratégia de negociação

Começaremos por definir o sinal de compra. Como as barras Renko são independentes do tempo, elas naturalmente filtram o ruído do mercado, tornando-as úteis para identificar exaustões de tendência e potenciais reversões. Colocaremos uma nova ordem de compra quando duas barras Renko de baixa forem seguidas por duas barras de alta.

O nosso sinal de venda seguirá o cenário oposto. Colocaremos uma ordem de venda quando duas barras Renko de alta forem seguidas por duas barras de baixa.

Criar um cBot de exemplo

Agora podemos prosseguir para codificar um cBot baseado na estratégia acima. Para começar, definiremos os parâmetros para o volume da ordem e os níveis relativos de stop loss e take profit.

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[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

Implementaremos a nossa estratégia de negociação no método OnBarClosed(). Para o nosso cenário de alta, verificaremos se as barras com índices 3 e 2 têm um preço de fecho inferior ao preço de abertura e também verificaremos se as barras com índices 1 e 0 têm um preço de fecho superior ao preço de abertura.

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if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Para o nosso cenário de baixa, verificaremos o oposto. As barras com índices 3 e 2 têm de ter um preço de fecho superior ao seu preço de abertura; as barras com índices 1 e 0 devem ter um preço de abertura superior ao seu preço de fecho.

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if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Teste de verificação do cBot

Depois de guardarmos e criarmos o nosso cBot, podemos prosseguir diretamente para o teste de verificação. Se adicionarmos o cBot a um gráfico para EURUSD com um limite Renko de 20 pips, devemos obter resultados encorajadores.

Neste guia, criámos um cBot baseado em Renko bem-sucedido com um esforço mínimo.