Создайте технический индикатор в cTrader

В этой статье описаны шаги по созданию пользовательских технических индикаторов, включая инструменты для алгоритмической торговли или ручных действий в cTrader.

На вкладке Индикаторы приложения Algo нажмите кнопку Создать, чтобы открыть мастер создания алгоритма.

WindowsMac

Введите имя для вашего индикатора, затем выберите язык программирования между C# и Python.

WindowsMac

Выберите способ создания из:

• С нуля — новый индикатор будет содержать только базовый шаблон.

• Используя шаблон — вы сможете выбрать готовый алгоритм из списка шаблонов Python# или C#, охватывающих широкий спектр типов индикаторов, инструментов технического анализа и многое другое.

WindowsMac

После того как вы нажмете Создать, откроется редактор кода, и вы сможете начать редактирование кода индикатора.

WindowsMac

Отредактируйте код

В зависимости от выбранного способа создания, образец кода индикатора должен содержать один или несколько из следующих элементов:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

[Indicator(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None)]
public class SimpleIndicator : Indicator
{
    [Parameter(DefaultValue = "Hello world!")]
    public string Message { get; set; }

    [Output("Main")]
    public IndicatorDataSeries Result { get; set; }

    protected override void Initialize()
    {
    // Called once when the indicator is launched
    // Initialise variables, nested indicators or series

        Print(Message);
    }

    public override void Calculate(int index)
    {
    // Called automatically on each historical bar
    // Also called in real-time on each tick
    // Place the indicator formula and logic here
    }

    // === Custom Methods ===
    // Add helper methods below to structure your indicator logic

}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14

class SimpleIndicator:
    def initialize(self):
        # Called once when the indicator is launched
        # Initialise variables, nested indicators or series
        api.Print(api.Message)

    def calculate(self, index):
        # Called automatically on each historical bar
        # Also called in real-time on each tick
        # Place the indicator formula and logic here
        api.Result[index] = 100 # Example calculation

    # === Custom Methods ===
    # Add helper methods below to structure your indicator logic

Сохраните и соберите

WindowsMac

Сохраните свой код, нажав кнопку Сохранить в верхней части редактора кода, или используйте сочетание клавиш Ctrl+S.

Прежде чем вы сможете использовать свой индикатор, необходимо проверить его код, выполнив сборку проекта индикатора. Нажмите кнопку Собрать в верхней части редактора кода или нажмите Ctrl+B.

Сохраните свой код, нажав значок Сохранить в верхней части редактора кода, или используйте сочетание клавиш Cmd+S.

Прежде чем вы сможете использовать свой индикатор, необходимо проверить его код, выполнив сборку проекта индикатора. Нажмите значок Собрать в верхней части редактора кода или нажмите Cmd+B.

Когда сборка завершается успешно, вы видите подтверждающее сообщение в Результате сборки. Если сборка не удалась, вместо этого появляется сводка всех обнаруженных ошибок.

Если в коде есть изменения с момента последней сборки, рядом со значком Собрать появляется звездочка. В этом случае следует выполнить сборку индикатора снова, прежде чем добавлять его экземпляр на какой-либо график.

Чтобы использовать или отобразить индикатор на графике, добавьте экземпляр индикатора, или вы можете продолжить изменение кода индикатора, как описано в разделах.

Использование арифметики NaN

Индикаторы выполняют вычисления для вывода определенных визуальных элементов, и важно, чтобы ваш код правильно обрабатывал граничные случаи и граничные условия во время этих вычислений.

Рассмотрим следующий фрагмент из индикатора, который выводит детрендированный ценовой осциллятор:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11

private MovingAverage movingAverage;

protected override void Initialize()
{
    movingAverage = Indicators.SimpleMovingAverage(Source, Periods);
}

public override void Calculate(int index)
{
    Result[index] = Source[index] - movingAverage.Result[index - Periods / 2 - 1];
}

Приведенный выше код определяет общие правила вычислений, но опускает граничные условия. Например, если Periods установлен на 10, а index находится в диапазоне 0–9, вычисление вернет NaN (Not a Number). Эта проблема возникает из-за того, что индикатор не может вычислить значения для столбчатого графика с отрицательным индексом.

Чтобы решить эту проблему, вы можете добавить условие, как показано ниже:

1
2
3
4
5
6
7

public override void Calculate(int index)
{
    if (index >= Periods + Periods / 2 + 1)
    {
        Result[index] = Source[index] - movingAverage.Result[index - Periods / 2 - 1];
    }
}

Код самой простой скользящей средней также должен проверять, что index >= Periods. Если вы используете вложенный индикатор, например другой тип скользящей средней, условие будет отличаться с учетом дополнительных вычислений.

Хотя вы можете определить явные граничные условия, C# предлагает удобный способ избежать этих проблем с помощью арифметики NaN. В частности, тип данных double полностью поддерживает вычисления NaN. Например:

1
2
3
4
5

double result = double.NaN + 1.4; 
// result will be NaN

bool isNaN = double.IsNaN(result); 
// isNaN will be true

Однако, когда любой операнд в вычислении является NaN, результат также будет NaN. Поскольку пользовательские индикаторы cTrader работают с типом DataSeries, если вы попытаетесь получить доступ к элементу DataSeries с отрицательным индексом, он вернет NaN, и значение не будет отображено на торговом графике. Такое поведение позволяет индикатору продолжать работу без выброса исключений. В большинстве случаев вы можете спокойно игнорировать граничные условия и сосредоточиться только на общей логике вычислений.

Добавление явных проверок

Хотя арифметика NaN упрощает обработку граничных условий, некоторые случаи все же требуют явных проверок NaN. Рекурсивные индикаторы являются распространенным примером. Рекурсивный индикатор вычисляет свое текущее значение на основе ранее вычисленного значения.

Рассмотрим следующую реализацию экспоненциальной скользящей средней:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13

public override void Calculate(int index)
{
    var previousValue = Result[index - 1];

    if (double.IsNaN(previousValue))
    {
        Result[index] = Source[index];
    }
    else
    {
        Result[index] = Source[index] * _exp + previousValue * (1 - _exp);
    }
}

Когда индикатор вычисляет первый период, начальное значение должно быть явно установлено в тип, отличный от NaN. В противном случае все последующие вычисления будут возвращать NaN, что сделает индикатор бесполезным.

В приведенном выше коде это обрабатывается методом double.IsNaN(previousValue). Оператор == не может использоваться для этой проверки (previousValue == double.NaN), поскольку любое сравнение NaN с другим значением, включая само себя, всегда возвращает false.

Когда вы будете удовлетворены кодом индикатора, соберите его, а затем используйте, добавив экземпляр на график.