Как создать торгового бота для форекса на Python с помощью ИИ

В этой статье и видео показано, как создать бесплатного торгового бота на Python для cTrader с помощью ИИ.

Выберите шаблон Python

Откройте cTrader Algo в cTrader Windows или Mac, затем нажмите Создать, чтобы начать создание нового торгового бота.

В мастере создания алгоритма создайте новый алгоритм и дайте ему имя.

Выберите Python в качестве языка программирования, затем выберите опцию Использовать шаблон.

cTrader предоставляет широкий выбор шаблонов Python, охватывающих все типы стратегий, стили анализа и действия автоматизированной торговли. Эти готовые алгоритмы уже содержат полную торговую логику и настраиваемые параметры, поэтому они готовы к использованию после сохранения и сборки.

Предположим, мы специализируемся на торговле на прорывах. Поэтому мы выбираем Sample Breakout cBot.

Breakout cBot использует движение цены за пределы заранее определенного уровня поддержки или сопротивления, а его решения основаны на индикаторе Bollinger Bands. Давайте соберем торгового бота и протестируем его.

Нажмите Ctrl+B или нажмите Сборка в верхней части редактора кода.

После успешной сборки нажмите на любой доступный экземпляр под именем сиБота.

В основной сетке перейдите на вкладку Бэктестинг. Выполните годовой бэктест, используя параметры по умолчанию, чтобы оценить результаты робота. СиБот показывает прирост в 22% за этот период, совершив 74 прибыльные сделки из 194, как зафиксировано на вкладке Статистика сделок.

Улучшите сиБота с помощью ИИ

С помощью ИИ вы можете улучшить код торгового бота для получения лучших результатов и определить комбинации параметров, которые дают более высокую доходность.

RSI — это индикатор импульса, который отфильтровывает слабые прорывы или ложные сигналы. Этот индикатор должен идеально сочетаться и дополнять Bollinger Bands, используемый в Sample Breakout cBot. Для справки вы можете получить интеграцию RSI для Super cBot, представленную в статье Справочного центра.

Возьмите фрагмент интеграции RSI, прикрепите его к запросу, содержащему всю необходимую информацию, затем передайте все инструменту ИИ:

Study the RSI integration in Super cBot, then implement the same RSI filters in Special cBot. 

[Special cBot code]

[Super cBot integrated with RSI code]

ИИ думает, а затем предоставляет код для Special cBot, интегрированного с RSI.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleBreakoutcBot():
    Label = "Sample Breakout cBot"

    def on_start(self):
        # Bollinger Bands for breakout consolidation logic
        self.bollingerBands = api.Indicators.BollingerBands(api.Source, api.Periods, api.Deviations, api.MAType)

        # Track consolidation bars
        self.consolidation = 0

        # --- RSI filter (same style as grid cBot) ---
        self.rsi_period = getattr(api, "RsiPeriod", 14)
        self.rsi_overbought = getattr(api, "RsiOverbought", 70)
        self.rsi_oversold = getattr(api, "RsiOversold", 30)
        self.rsi = api.Indicators.RelativeStrengthIndex(api.Bars.ClosePrices, self.rsi_period)

    def on_bar(self):
        top = self.bollingerBands.Top.Last(1)
        bottom = self.bollingerBands.Bottom.Last(1)

        # Detect consolidation via band height
        if top - bottom <= api.BandHeightPips * api.Symbol.PipSize:
            self.consolidation += 1
        else:
            self.consolidation = 0

        if self.consolidation >= api.ConsolidationPeriods:
            volumeInUnits = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)

            # Breakout up
            if api.Ask > top:
                if self.passes_rsi_filter():
                    api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, volumeInUnits, self.Label, api.StopLossInPips, api.TakeProfitInPips)
                    self.consolidation = 0
                else:
                    api.Print("RSI filter blocked BUY breakout (RSI={:.2f}, range {}-{})"
                              .format(self.get_rsi_value(), self.rsi_oversold, self.rsi_overbought))

            # Breakout down
            elif api.Bid < bottom:
                if self.passes_rsi_filter():
                    api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, volumeInUnits, self.Label, api.StopLossInPips, api.TakeProfitInPips)
                    self.consolidation = 0
                else:
                    api.Print("RSI filter blocked SELL breakout (RSI={:.2f}, range {}-{})"
                              .format(self.get_rsi_value(), self.rsi_oversold, self.rsi_overbought))

    # --- Helpers copied in spirit from the grid cBot ---
    def get_rsi_value(self):
        # Use the last CLOSED bar for stability
        return self.rsi.Result.Last(1)

    def passes_rsi_filter(self):
        r = self.get_rsi_value()
        return (r > self.rsi_oversold) and (r < self.rsi_overbought)

Далее попросите ИИ порекомендовать оптимальные настройки параметров для торгового бота на основе нашей стратегии.

I want the cBot to generate smoother, slower signals that pair naturally with the RSI filter. 
I prefer fewer trades but cleaner breakouts. 
I am setting the consolidation period to 1 because I want the cBot to act immediately when 
volatility compresses. 

Which moving average type is best for this?

ИИ думает, а затем предоставляет полезную информацию. Он рекомендует Wilders Smoothing в качестве лучшего типа скользящей средней для нашей стратегии.

Примените рекомендации ИИ

Вернитесь в редактор кода в cTrader и примените рекомендованные изменения. Вставьте обновленный код, затем соберите улучшенного сиБота.

Снова откройте вкладку Бэктестинг. Установите скользящую среднюю на Wilders Smoothing, как рекомендовано ИИ, затем запустите бэктест за тот же годовой период.

На этот раз отчет о бэктестинге за тот же период показывает прирост в 97%, что является значительным улучшением по сравнению с 22%, полученными исходной логикой сиБота.

Новый результат демонстрирует, насколько эффективным может быть руководство ИИ в улучшении производительности торговых ботов и оптимизации их параметров для достижения отличных результатов. Процент прибыльности робота также значительно улучшился, совершив 51 прибыльную сделку из 93.

Запустите сиБота в облаке

Благодаря синхронизации с облаком новый сиБот автоматически становится доступным из всех приложений cTrader, где активен ваш cTrader ID. Вы даже можете запустить торгового бота в cTrader Mobile или Web.

Просто нажмите значок Запустить.

MobileWeb

Поскольку сиБот работает в облаке, он продолжает торговать 24 часа без остановки, даже если ваше приложение cTrader закрыто или ваше устройство выключено. VPS не требуется.

Монетизируйте сиБота

При желании вы можете монетизировать своего сиБота в cTrader Store, безопасной и динамичной торговой площадке, которая связывает покупателей и продавцов торговых продуктов.

Чтобы опубликовать продукт, выберите сиБота, которого вы хотите продать, непосредственно из облака или загрузите файл, затем предоставьте необходимые данные. После публикации алгоритм становится доступным в cTrader Store для покупки миллионами пользователей cTrader.