ข้ามไปที่เนื้อหา

วิธีทำให้กลยุทธ์การเทรดด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ

การเทรดอัตโนมัติหรือการเทรดด้วยอัลกอริทึมมีข้อได้เปรียบหลายประการเหนือการเทรดด้วยตนเอง:

  • ระบบอัตโนมัติกำจัดการตัดสินใจทางอารมณ์และดำเนินการเทรดด้วยความแม่นยำ ความเร็ว และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
  • อัลกอริทึมใช้กลยุทธ์การเทรดขั้นสูงอย่างสม่ำเสมอในขณะที่มาตรการจัดการความเสี่ยงถูกบังคับใช้อย่างน่าเชื่อถือ
  • อัลกอริทึมช่วยให้สามารถทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลในอดีตและกระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์และตลาดพร้อมกัน

API ของ cTrader Algo ช่วยให้นักเทรดสามารถทำให้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบมากมายของการเทรดด้วยอัลกอริทึม ในบทความนี้และวิดีโอที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้เรียนรู้วิธีทำให้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติและเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการให้เป็นอัลกอริทึม

ระบุรูปแบบกลยุทธ์ด้วยตนเอง

ในการพัฒนาอัลกอริทึม สมมติว่าเรากำลังเทรดด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบ hammer สำหรับการเข้าซื้อและรูปแบบ hanging man สำหรับการเข้าขาย

Hammer เกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาลงและบ่งชี้ถึงการกลับตัวขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบ hammer ใช้เพื่อระบุจุดเข้าซื้อ

Hanging man ปรากฏในช่วงแนวโน้มขาขึ้นและบ่งชี้ถึงการกลับตัวขาลงที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบ hanging man ใช้เพื่อระบุจุดเข้าขาย

พัฒนา cBot เพื่อเทรดกลยุทธ์ด้วยตนเอง

ใน cTrader Algo เราจะสร้างอัลกอริทึมที่ใช้กลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

คลิกปุ่ม New ภายใต้แท็บ cBot พิมพ์ Patterns Strategy ในช่องชื่อและคลิก Create

ในเมธอด OnBarClosed() เราใช้ตรรกะสำหรับกลยุทธ์ของเรา การเข้าของเราต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อนี้:

  • ราคาปิดตรงกับราคาสูงสุด
  • ขนาดแท่งเทียนใหญ่กว่าตัวแท่งเทียนอย่างน้อย 5 เท่า

เราเริ่มด้วยการกำหนดพารามิเตอร์ Volume, StopLoss และ TakeProfit

1
2
3
4
5
6
7
8
[Parameter(DefaultValue = 1000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 10)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 10)]
public double TakeProfit { get; set; }

จากนั้นเราเขียนส่วนย่อยเพื่อดำเนินการเทรดซื้อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง

1
2
3
4
5
if (Bars.Last(0).Close == Bars.Last(0).High &&
            (Bars.Last(0).Close - Bars.Last(0).Open) < (Bars.Last(0).Close - Bars.Last(0).Low) * 0.2)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

1
2
3
bar = api.Bars.Last(0)
if bar.Close == bar.High and (bar.Close - bar.Open) < (bar.Close - bar.Low) * 0.2:
    api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, api.Volume, api.InstanceId, api.StopLoss, api.TakeProfit)

ในทางตรงกันข้าม นี่คือเงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงสำหรับการเข้าขายของเรา:

  • ราคาปิดตรงกับราคาต่ำสุด
  • ขนาดแท่งเทียนใหญ่กว่าตัวแท่งเทียนอย่างน้อย 5 เท่า

ในทำนองเดียวกัน เราเขียนส่วนย่อยเพื่อดำเนินการเทรดขายเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง

1
2
3
4
5
if (Bars.Last(0).Close == Bars.Last(0).Low &&
                (Bars.Last(0).Open - Bars.Last(0).Close) < (Bars.Last(0).High - Bars.Last(0).Close) * 0.2)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

1
2
if bar.Close == bar.Low and (bar.Open - bar.Close) < (bar.High - bar.Close) * 0.2:
    api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, api.Volume, api.InstanceId, api.StopLoss, api.TakeProfit)

คุณสามารถคัดลอกโค้ดทั้งหมดด้านล่างนี้:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
using System;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class PatternsStrategy : Robot
    {
        [Parameter(DefaultValue = 1000)]
        public double Volume { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double StopLoss { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 10)]
        public double TakeProfit { get; set; }

        protected override void OnStart()
        {

        }

        protected override void OnBarClosed()
        {
            if (Bars.Last(0).Close == Bars.Last(0).High &&
            (Bars.Last(0).Close - Bars.Last(0).Open) < (Bars.Last(0).Close - Bars.Last(0).Low) * 0.2)
            {
                ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
            }

            if (Bars.Last(0).Close == Bars.Last(0).Low &&
            (Bars.Last(0).Open - Bars.Last(0).Close) < (Bars.Last(0).High - Bars.Last(0).Close) * 0.2)
            {
                ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
            }

        }

        protected override void OnStop()
        {

        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
import clr
clr.AddReference("cAlgo.API")
from cAlgo.API import *
from robot_wrapper import *

class PatternsStrategy():
    def on_start(self):
        pass

    def on_bar_closed(self):
        bar = api.Bars.Last(0)

        if bar.Close == bar.High and (bar.Close - bar.Open) < (bar.Close - bar.Low) * 0.2:
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, api.Volume, api.InstanceId, api.StopLoss, api.TakeProfit)

        if bar.Close == bar.Low and (bar.Open - bar.Close) < (bar.High - bar.Close) * 0.2:
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, api.Volume, api.InstanceId, api.StopLoss, api.TakeProfit)

    def on_stop(self):
        pass

ในการสร้าง cBot กด Ctrl+B หรือคลิก Build

ในการทดสอบย้อนหลัง cBot เราเพิ่มอินสแตนซ์ก่อน เลือกตัวเลือก Locally ระบุพารามิเตอร์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Add instance

จากนั้นเราไปที่แท็บ Backtesting ระบุช่วงเวลาสำหรับการทดสอบย้อนหลังและเริ่มการทดสอบย้อนหลัง

เมื่อกระบวนการทดสอบย้อนหลังเสร็จสิ้น เราสามารถตรวจสอบการเทรดได้ คุณจะเห็นว่าเงื่อนไขการเข้าเป็นจริงก่อนที่จะมีการเข้าเทรดแต่ละครั้ง

ด้วยความสำเร็จในการทำให้กลยุทธ์ของเราเป็นอัตโนมัติ เราสามารถใช้ cBot เพื่อทำการเทรดแทนเราได้

ใช้กลยุทธ์การกลับตัวของ RSI

ในตัวอย่างที่สองของเรา เราต้องการใช้กลยุทธ์ที่อิงกับการกลับตัวของตัวบ่งชี้ Relative Strength Index (RSI) ในกลยุทธ์นี้ เราเข้าตำแหน่งโดยคาดหวังว่า RSI จะกลับทิศทางและปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:

  • เมื่อค่า RSI เคลื่อนที่ต่ำกว่าเกณฑ์การซื้อ RSI เราเข้าตำแหน่งซื้อ
  • เมื่อค่า RSI เคลื่อนที่สูงกว่าเกณฑ์การขาย RSI เราเข้าตำแหน่งขาย

มาสร้าง cBot ใหม่ ป้อน RSI Reversal Strategy เป็นชื่อและคลิก Create

เมื่อตัวแก้ไขโค้ดปรากฏขึ้น ให้เพิ่ม System.Linq ที่ด้านบนของโค้ดเป็นการอ้างอิง

1
using System.Linq;

มาเพิ่มพารามิเตอร์สองตัวที่จะช่วยให้เราแก้ไขเกณฑ์ก่อนที่เราจะรัน cBot

1
2
3
4
5
[Parameter(DefaultValue = 30)]
public int BuyLevel { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 70)]
public int SellLevel { get; set; }

เราประกาศและเริ่มต้นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของเรา

1
2
3
4
5
6
private RelativeStrengthIndex _rsi;

protected override void OnStart()
{
    _rsi = Indicators.RelativeStrengthIndex(Bars.ClosePrices, 14);
}

1
2
3
class RSIReversalStrategy():
    def on_start(self):
        self._rsi = api.Indicators.RelativeStrengthIndex(api.Bars.ClosePrices, 14)

จากนั้นเราใช้เงื่อนไขที่กำหนดตรรกะการเทรดของเรา

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
protected override void OnBarClosed()
{

    if (_rsi.Result.LastValue < BuyLevel)
    {
        if (Positions.Count == 0)
            ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 1000);
        foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == TradeType.Sell))
        {
            position.Close();
        }

    }
    else if (_rsi.Result.LastValue > SellLevel)
    {
        if (Positions.Count == 0)
            ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, 1000);
        foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == TradeType.Buy))
        {
            position.Close();
        }
    }

}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
def on_bar_closed(self):
    rsi_value = self._rsi.Result.LastValue

    if rsi_value < api.BuyLevel:
        if api.Positions.Count == 0:
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, 1000)
        for position in api.Positions:
            if position.TradeType == TradeType.Sell:
                position.Close()

    elif rsi_value > api.SellLevel:
        if api.Positions.Count == 0:
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, 1000)
        for position in api.Positions:
            if position.TradeType == TradeType.Buy:
                position.Close()

คุณสามารถคัดลอกโค้ดทั้งหมดด้านล่างนี้:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
using System;
using System.Linq;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Collections;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;

namespace cAlgo.Robots
{
    [Robot(AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class RSIReversalStrategy : Robot
    {
        [Parameter(DefaultValue = 30)]
        public int BuyLevel { get; set; }

        [Parameter(DefaultValue = 70)]
        public int SellLevel { get; set; }

        private RelativeStrengthIndex _rsi;

        protected override void OnStart()
        {
            _rsi = Indicators.RelativeStrengthIndex(Bars.ClosePrices, 14);
        }

        protected override void OnBarClosed()
        {

            if (_rsi.Result.LastValue < BuyLevel)
            {
                if (Positions.Count == 0)
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, 1000);
                foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == TradeType.Sell))
                {
                    position.Close();
                }

            }
            else if (_rsi.Result.LastValue > SellLevel)
            {
                if (Positions.Count == 0)
                    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, 1000);
                foreach (var position in Positions.Where(p => p.TradeType == TradeType.Buy))
                {
                    position.Close();
                }
            }

        }

        protected override void OnStop()
        {

        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
import clr
clr.AddReference("cAlgo.API")
from cAlgo.API import *
from robot_wrapper import *

class RSIReversalStrategy():
    def on_start(self):
        self._rsi = api.Indicators.RelativeStrengthIndex(api.Bars.ClosePrices, 14)

    def on_bar_closed(self):
        rsi_value = self._rsi.Result.LastValue

        if rsi_value < api.BuyLevel:
            if api.Positions.Count == 0:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, 1000)
            for position in api.Positions:
                if position.TradeType == TradeType.Sell:
                    position.Close()

        elif rsi_value > api.SellLevel:
            if api.Positions.Count == 0:
                api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, 1000)
            for position in api.Positions:
                if position.TradeType == TradeType.Buy:
                    position.Close()

    def on_stop(self):
        pass

มาสร้างกลยุทธ์ของเรา เพิ่มอินสแตนซ์ และทดสอบย้อนหลัง เหมือนกับที่เราทำกับกลยุทธ์ก่อนหน้านี้

เราสามารถตรวจสอบและทบทวนการเทรดบางรายการอีกครั้งเพื่อดูว่าเงื่อนไขการเข้าเป็นจริงก่อนที่จะมีการเข้าเทรด

บทความนี้ได้แสดงวิธีระบุกลยุทธ์ด้วยตนเองและแปลงให้เป็นกลยุทธ์อัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการเทรดด้วย Algo ได้

Image title