Chiến lược Renko trong cTrader

Biểu đồ Renko là một loại biểu đồ được xây dựng chỉ dựa trên sự biến động giá. Một khối Renko mới chỉ được hình thành khi biến động giá của một ký hiệu vượt quá một ngưỡng pip nhất định; thành phần thời gian thường được sử dụng trong biểu đồ nến hoàn toàn vắng mặt. cTrader cho phép các nhà giao dịch phát triển các chiến lược tự động dựa trên các thanh Renko theo cách hoàn toàn giống như phát triển các chiến lược như vậy cho các thanh nến dựa trên thời gian. Trong bài viết này và video tương ứng, chúng ta sẽ tạo một cBot đơn giản sử dụng chiến lược dựa trên Renko và backtest nó.

Xác định chiến lược giao dịch

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách xác định tín hiệu mua. Vì các thanh Renko độc lập với thời gian, chúng tự nhiên lọc bỏ nhiễu thị trường, khiến chúng hữu ích để xác định sự kiệt quệ xu hướng và khả năng đảo chiều tiềm năng. Chúng ta sẽ đặt một lệnh mua mới khi hai thanh Renko giảm giá được theo sau bởi hai thanh tăng giá.

Tín hiệu bán của chúng ta sẽ theo thiết lập ngược lại. Chúng ta sẽ đặt lệnh bán khi hai thanh Renko tăng giá được theo sau bởi hai thanh giảm giá.

Tạo một cBot ví dụ

Bây giờ chúng ta có thể tiến hành lập trình một cBot dựa trên chiến lược trên. Để bắt đầu, chúng ta sẽ xác định các tham số cho khối lượng lệnh và các mức cắt lỗ và chốt lời tương đối.

1
2
3
4
5
6
7
8

[Parameter(DefaultValue = 10000)]
public double Volume { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double StopLoss { get; set; }

[Parameter(DefaultValue = 20)]
public double TakeProfit { get; set; }

Chúng ta sẽ triển khai chiến lược giao dịch của mình trong phương thức OnBarClosed(). Đối với thiết lập tăng giá của chúng ta, chúng ta sẽ kiểm tra xem các thanh có chỉ số 3 và 2 có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa hay không và chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem các thanh có chỉ số 1 và 0 có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa hay không.

1
2
3
4

if (Bars.Last(3).Close < Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close < Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close > Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close > Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, Volume,InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Đối với thiết lập giảm giá của chúng ta, chúng ta sẽ kiểm tra điều ngược lại. Các thanh có chỉ số 3 và 2 phải có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của chúng; các thanh có chỉ số 1 và 0 phải có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của chúng.

1
2
3
4

if (Bars.Last(3).Close > Bars.Last(3).Open && Bars.Last(2).Close > Bars.Last(2).Open && Bars.Last(1).Close < Bars.Last(1).Open && Bars.Last(0).Close < Bars.Last(0).Open)
{
    ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, Volume, InstanceId, StopLoss, TakeProfit);
}

Backtest cBot

Sau khi chúng ta lưu và xây dựng cBot của mình, chúng ta có thể tiến hành trực tiếp đến việc backtest. Nếu chúng ta thêm cBot vào biểu đồ cho EURUSD với ngưỡng Renko 20 pip, chúng ta sẽ nhận được kết quả khả quan.

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một cBot dựa trên Renko thành công với nỗ lực tối thiểu.