Einen cBot optimieren¶

Der Befehl optimize testet verschiedene Parameterwerte eines cBots, um anhand der ausgewählten Kriterien die Kombinationen mit den besten Ergebnissen zu finden. Er führt dieselbe genetische Suche oder Rastersuche wie die cTrader-Desktopanwendung aus – allerdings über das Terminal und mithilfe einer JSON-Parameterdatei. Er ist das Gegenstück zum Backtesting-Befehl für die Optimierung.

Funktionsumfang ¶

Der Befehl optimize optimiert cBot-Parameter. Indikatoren und Plugins verfügen über eigene Befehle (indicator calculate, indicator history, create, build) und sind nicht Teil der Optimierung.

Voraussetzungen ¶

• cTrader CLI ist installiert, und Sie können sich anmelden.
• Der cBot wurde als .algo-Datei exportiert und für .NET 8 kompiliert.
• Eine Parameterdatei, die festlegt, welche Parameter variiert werden sollen.

Der Befehl optimize ¶

ctrader-cli optimize <path-to-algo-file> --params=<path-to-params-file> [options]

Der Pfad zur .algo-Datei ist das erste Argument. Die Option --params ist erforderlich. Der Basis-Zeitrahmen muss entweder über --timeframe oder in der Parameterdatei festgelegt werden. Wenn er an keiner dieser Stellen definiert ist, bricht der Befehl mit einem Fehler ab.

Optimierungsoptionen ¶

Nur --params ist erforderlich. Häufig verwendete optionale Parameter, die in den folgenden Beispielen vorkommen, sind --timeframe, --method, --criteria, --optres und --passes-dir.

Vor dem Start sollten Sie einige Optionen kennen:

• --method – genetic (Standard) oder grid. Wählen Sie grid, wenn die Zahl der Parameterkombinationen gering ist und Sie alle testen möchten. Bei vielen Kombinationen ist genetic sinnvoll, da eine gezielte Suche schneller sein kann.
• --cores – Anzahl paralleler Worker-Prozesse, die die Backtests der einzelnen Durchläufe ausführen. Jeder Worker nutzt einen CPU-Thread. Bei der Optimierung werden daher ungefähr so viele Threads beansprucht, wie hier angegeben. Zulässig sind ganze Zahlen ab 1. Standardmäßig entspricht die Anzahl der Hälfte der Prozessoranzahl plus eins. Verringern Sie den Wert auf einem kleinen VPS, damit Ressourcen für andere Aufgaben frei bleiben. Auf einem dedizierten Rechner können Sie ihn erhöhen, um die genetische Suche auf mehr Threads zu verteilen.
• --auto-select-best – wählt am Ende der Optimierung automatisch den besten Durchlauf aus, sodass die .cbotset-Datei mit den besten Parametereinstellungen ohne zusätzlichen Schritt bereitsteht.

Die Parameterdatei ¶

Die mit --params angegebene Datei ist ein JSON-Objekt mit einem Array namens parameters. Sie hat dieselbe Struktur wie eine Datei, die über die Optimierungsoberfläche der cTrader-Desktopanwendung exportiert wird. Daher können Sie eine solche exportierte Datei direkt verwenden.

{
  "parameters": [
    { "Name": "SlowPeriods",  "Optimize": true, "Min": "5",  "Max": "50", "Step": "5" },
    { "Name": "StopLossPips", "Optimize": true, "Min": "10", "Max": "60", "Step": "5" },
    { "Name": "MAType",       "Optimize": true, "Values": ["0", "1", "2"] },
    { "Name": "MySymbol",     "Optimize": true, "Values": ["EURUSD", "GBPUSD"] }
  ]
}

Regeln für die Felder ¶

• Name ist erforderlich und muss mit dem Namen einer cBot-Eigenschaft übereinstimmen. Führen Sie ctrader-cli metadata <path-to-algo> aus, um die verfügbaren Eigenschaftsnamen anzuzeigen. Ist ein Name nicht in den cBot-Metadaten vorhanden, wird dies protokolliert und der Parameter übersprungen. Die Optimierung wird mit den übrigen Parametern fortgesetzt.
• Mit Optimize auf true wird der Parameter in die Suche einbezogen. Bei false bleibt sein Wert unverändert.
• Für Bereichsparameter wie ganze Zahlen und Gleitkommazahlen sind Min, Max und Step erforderlich, wenn sie variiert werden sollen.
• Für Parameter mit einzelnen zulässigen Werten, etwa Aufzählungen und Symbole, ist beim Variieren ein nicht leeres Array Values erforderlich.
• ParameterType ist optional. Fehlt dieses Feld, wird der Typ anhand der cBot-Metadaten durch Abgleich mit Name ermittelt.

Einen Parameter auf einen einzelnen Wert festlegen ¶

Um einen Wert festzulegen, nehmen Sie den Parameter mit Optimize: false und seinem Value in die Datei auf:

{ "Name": "MAType",      "Value": "1", "Optimize": false },
{ "Name": "FastPeriods", "Value": "5", "Optimize": false }

Den Haupt-Zeitrahmen optimieren ¶

Mit optimize können Sie neben den cBot-Parametern auch verschiedene Haupt-Zeitrahmen testen. Der Haupt-Zeitrahmen kann aus zwei Quellen stammen; --timeframe hat dabei Vorrang.

• --timeframe <tf> – ein einzelner Wert legt den Haupt-Zeitrahmen fest; mehrere kommagetrennte Werte ermöglichen die Suche über mehrere Zeitrahmen.
• Parameterdatei – eine aus der Desktopanwendung exportierte Datei enthält bereits einen dafür vorgesehenen synthetischen Zeitrahmen-Parameter.

Der Basis-Zeitrahmen der Daten entspricht dem einzigen angegebenen Wert, dem festgelegten Wert oder dem kleinsten Zeitrahmen der Suche.

Kompatibilität von Zeitrahmen und Datenmodi ¶

Alle festgelegten oder getesteten Haupt-Zeitrahmen müssen mit dem ausgewählten --data-mode kompatibel sein.

Kriterien ¶

Jeder Eintrag von --criteria verbindet eine Leistungskennzahl mit der Richtung max oder min, zum Beispiel NetProfit:max. Die folgende Tabelle enthält alle unterstützten Kennzahlennamen und erklärt, was sie messen.

So maximieren Sie den Nettogewinn und minimieren gleichzeitig den maximalen Rückgang des Eigenkapitals:

--criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min"

Für eine eigene Bewertung verwenden Sie stattdessen --fitness. Die cBot-Methode GetFitness gibt einen Bewertungswert zurück. Die Optimierung behält die Durchläufe mit den höchsten Werten bei. --fitness und --criteria schließen sich gegenseitig aus. Geben Sie nur eine der beiden Optionen an.

Optionen für die Testumgebung ¶

optimize verwendet dieselben Testumgebungsoptionen wie backtest. Die folgende Tabelle zeigt die von der aktuellen CLI unterstützten Optionen, ihre Funktion und gegebenenfalls die Unterschiede zwischen den beiden Befehlen.

Beispiel ¶

ctrader-cli optimize "C:/test/Sample Trend cBot.algo" \
  --params=C:/test/optimize-params.json \
  --account=1234567 --symbol=EURUSD --timeframe=h1,h2 \
  --start="01/01/2025" --end="01/02/2025" \
  --balance=100000 --data-mode=open --commission=30 --spread=2 \
  --method=grid \
  --criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min" \
  --auto-select-best \
  --optres=C:/test/result.optres \
  --passes-dir=C:/test/result-passes \
  --ctid=letstrade --pwd-file=C:/test/password.pwd

Ausgabe ¶

Während der Ausführung zeigt optimize den Fortschritt kontinuierlich im Terminal an:

Progress | Loading EURUSD, h1 | 42.00 % |
Progress | Optimization | 37.50 % |

• Zusammenfassung – am Ende zeigt cTrader CLI im Terminal eine Zusammenfassung mit der Gesamtzahl der Durchläufe, der verstrichenen Zeit und dem besten Durchlauf samt Statistiken an.
• Ergebnisdatei – mit --optres schreibt cTrader CLI die vollständigen Ergebnisse aller Durchläufe in eine JSON-Datei mit der Endung .optres. Diese Datei hat dasselbe Format wie die Optimierungsergebnisse der Desktopanwendung. Sie können sie daher über deren Optimierungsoberfläche öffnen oder importieren.
• Berichte pro Durchlauf – mit --passes-dir speichert cTrader CLI die Berichtsdateien der einzelnen Durchläufe in diesem Verzeichnis. Jeder Durchlauf erhält einen Unterordner mit .html-, .txt-, .json- und .cbotset-Dateien. Die .cbotset-Datei enthält die genauen Parameterwerte, die bei diesem Durchlauf verwendet wurden.

Wenn Sie weder --optres noch --passes-dir angeben, wird zum Abschluss nur die Zusammenfassung ausgegeben.

Prüfen, ob die Optimierung korrekt angewendet wurde ¶

Prüfen Sie nach der Ausführung, ob tatsächlich die vorgesehenen Parameterkombinationen getestet wurden.

1. Öffnen Sie eine .cbotset-Datei eines Durchlaufs unter --passes-dir. Kontrollieren Sie, ob sich die optimierten Parameter zwischen den Durchläufen ändern und die festgelegten oder ausgelassenen Parameter unverändert bleiben.
2. Wenn Sie verschiedene Zeitrahmen getestet haben, prüfen Sie den Wert Chart.Period in der .cbotset-Datei jedes Durchlaufs. Der Wert muss einem der ausgewählten Zeitrahmen entsprechen.
3. Öffnen Sie die .optres-Datei oder importieren Sie sie in die Optimierungsoberfläche der Desktopanwendung, um die Einstellungen und alle Durchläufe gemeinsam zu überprüfen.

Validierung und häufige Fehler ¶

Jede Zeile der folgenden Tabelle nennt ein Symptom, seine wahrscheinliche Ursache, den von cTrader CLI bei einem Fehler zurückgegebenen Exit-Code und die empfohlene Maßnahme. Bei jedem Validierungsfehler gibt cTrader CLI einen Exit-Code ungleich null zurück. Ein Skript kann deshalb beim ersten Fehler abbrechen, ohne die Fehlermeldung auswerten zu müssen.

Der Exit-Code in der Tabelle ist der Wert, den cTrader CLI an die Shell zurückgibt. Die genauen numerischen Codes werden nicht veröffentlicht. non-zero kennzeichnet daher einen Fehler ohne eigenen veröffentlichten Code. unknown weist auf einen internen Fehler hin, bei dem Sie die Version wechseln oder den Support kontaktieren sollten.