Ottimizzare un cBot¶

Il comando optimize esplora diversi valori dei parametri di un cBot per individuare le combinazioni che offrono i risultati migliori in base ai criteri scelti. Esegue la stessa ricerca genetica o a griglia dell'applicazione desktop cTrader, ma dal terminale e utilizzando un file JSON contenente i parametri. È l’equivalente, per l’ottimizzazione, del comando di backtesting.

Ambito di utilizzo ¶

Il comando optimize ottimizza i parametri dei cBot. Gli indicatori e i plugin hanno comandi propri (indicator calculate, indicator history, create, build) e non rientrano nell’ottimizzazione.

Prerequisiti ¶

• cTrader CLI deve essere installato e devi poter effettuare l’accesso.
• Il cBot deve essere esportato come file .algo e compilato per .NET 8.
• Un file dei parametri che definisca quali parametri variare.

Il comando optimize ¶

ctrader-cli optimize <path-to-algo-file> --params=<path-to-params-file> [options]

Il percorso del file .algo è il primo argomento. L’opzione --params è obbligatoria. Il periodo di tempo di base deve essere specificato tramite --timeframe oppure nel file dei parametri. Se non è definito in nessuno dei due, il comando si interrompe con un errore.

Opzioni di ottimizzazione ¶

È obbligatoria soltanto l’opzione --params. Le opzioni facoltative più comuni, utilizzate negli esempi seguenti, sono --timeframe, --method, --criteria, --optres e --passes-dir.

Prima di iniziare, è utile conoscere alcune opzioni:

• --method – genetic (predefinito) oppure grid. Scegli grid se le combinazioni di parametri sono poche e vuoi provarle tutte; scegli genetic se sono numerose e una ricerca guidata può essere più rapida.
• --cores – numero di processi worker paralleli che eseguono il backtesting di ogni passaggio. Ogni worker utilizza un thread della CPU, quindi l’ottimizzazione impiega approssimativamente tanti thread quanti ne indica il valore specificato. Sono accettati i numeri interi maggiori o uguali a 1. Per impostazione predefinita, il valore corrisponde alla metà del numero di processori più uno. Riduci il valore su un VPS di piccole dimensioni per lasciare risorse ad altre attività, oppure aumentalo su una macchina dedicata per distribuire la ricerca genetica su più thread.
• --auto-select-best – seleziona automaticamente il passaggio migliore al termine dell’ottimizzazione, così il file .cbotset con i parametri più efficaci è disponibile senza ulteriori interventi.

Il file dei parametri ¶

Il file indicato tramite --params è un oggetto JSON che contiene un array parameters. Ha la stessa struttura dei file esportati dall’interfaccia di ottimizzazione dell’applicazione desktop cTrader, quindi puoi utilizzare direttamente un file esportato dall’applicazione.

{
  "parameters": [
    { "Name": "SlowPeriods",  "Optimize": true, "Min": "5",  "Max": "50", "Step": "5" },
    { "Name": "StopLossPips", "Optimize": true, "Min": "10", "Max": "60", "Step": "5" },
    { "Name": "MAType",       "Optimize": true, "Values": ["0", "1", "2"] },
    { "Name": "MySymbol",     "Optimize": true, "Values": ["EURUSD", "GBPUSD"] }
  ]
}

Regole dei campi ¶

• Name è obbligatorio e deve corrispondere al nome di una proprietà del cBot. Esegui ctrader-cli metadata <path-to-algo> per visualizzare i nomi delle proprietà disponibili. Se un nome non compare nei metadati del cBot, viene registrato nel log e ignorato; l’ottimizzazione prosegue con gli altri parametri.
• Impostando Optimize su true, il parametro viene incluso nella ricerca. Con false, il parametro rimane fisso.
• I parametri basati su intervalli, come numeri interi e a virgola mobile, richiedono Min, Max e Step se devono variare.
• I parametri con valori discreti, come enumerazioni e simboli, richiedono un array Values non vuoto se devono variare.
• ParameterType è facoltativo. Se viene omesso, il tipo viene ricavato dai metadati del cBot tramite corrispondenza con Name.

Impostare un parametro su un valore fisso ¶

Per mantenere un parametro fisso, includilo con Optimize: false e il relativo Value:

{ "Name": "MAType",      "Value": "1", "Optimize": false },
{ "Name": "FastPeriods", "Value": "5", "Optimize": false }

Ottimizzare il periodo di tempo principale ¶

Il comando optimize può esplorare periodi di tempo principali diversi, oltre ai parametri del cBot. Il periodo di tempo principale può provenire da due fonti, ma --timeframe ha la precedenza.

• --timeframe <tf> – un solo valore fissa il periodo di tempo principale; più valori separati da virgole permettono di esplorare periodi di tempo diversi.
• File dei parametri – un file esportato dall’applicazione desktop contiene già un parametro sintetico del periodo di tempo destinato a questo scopo.

Il periodo di tempo di base dei dati corrisponde al valore unico, a quello fissato oppure al periodo di tempo più breve tra quelli esplorati.

Compatibilità tra periodi di tempo e modalità dei dati ¶

I periodi di tempo principali esplorati o fissati devono essere compatibili con la modalità --data-mode selezionata.

Criteri ¶

Ogni elemento di --criteria associa un indicatore di performance a una direzione max o min, ad esempio NetProfit:max. La tabella seguente elenca tutti i nomi degli indicatori supportati e il significato di ciascuno.

Per massimizzare il profitto netto e, allo stesso tempo, minimizzare il drawdown massimo del capitale netto:

--criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min"

Se vuoi definire una classifica personalizzata, utilizza invece --fitness. Il metodo GetFitness del cBot restituisce un punteggio; l’ottimizzazione mantiene i passaggi con i punteggi più alti. --fitness e --criteria sono incompatibili: specificane soltanto uno.

Opzioni del contesto di test ¶

optimize riutilizza le opzioni del contesto di test di backtest. La tabella seguente mostra le opzioni accettate dalla versione corrente della CLI, che cosa configurano e, quando necessario, le differenze tra i due comandi.

Esempio ¶

ctrader-cli optimize "C:/test/Sample Trend cBot.algo" \
  --params=C:/test/optimize-params.json \
  --account=1234567 --symbol=EURUSD --timeframe=h1,h2 \
  --start="01/01/2025" --end="01/02/2025" \
  --balance=100000 --data-mode=open --commission=30 --spread=2 \
  --method=grid \
  --criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min" \
  --auto-select-best \
  --optres=C:/test/result.optres \
  --passes-dir=C:/test/result-passes \
  --ctid=letstrade --pwd-file=C:/test/password.pwd

Output ¶

Durante l’esecuzione, optimize mostra continuamente l’avanzamento nel terminale:

Progress | Loading EURUSD, h1 | 42.00 % |
Progress | Optimization | 37.50 % |

• Riepilogo – al termine, cTrader CLI mostra nel terminale un riepilogo con il numero totale dei passaggi, il tempo trascorso e il passaggio migliore con le relative statistiche.
• File dei risultati – se specifichi --optres, cTrader CLI salva i risultati completi in un file JSON .optres che elenca tutti i passaggi. Il file utilizza lo stesso formato dei risultati di ottimizzazione dell’applicazione desktop: puoi quindi aprirlo o importarlo nella sua interfaccia di ottimizzazione.
• Report per passaggio – se specifichi --passes-dir, cTrader CLI salva i report di ciascun passaggio in questa directory, con una sottocartella per passaggio che contiene file .html, .txt, .json e .cbotset. Il file .cbotset riporta i valori esatti dei parametri utilizzati in quel passaggio.

Se non specifichi né --optres né --passes-dir, l’ottimizzazione termina mostrando soltanto il riepilogo.

Verificare che l’ottimizzazione sia stata applicata correttamente ¶

Al termine dell’esecuzione, verifica che la ricerca abbia interessato i parametri previsti.

1. Apri un file .cbotset di un passaggio all’interno di --passes-dir e verifica che i parametri ottimizzati cambino da un passaggio all’altro, mentre quelli fissi o omessi rimangano invariati.
2. Se hai esplorato diversi periodi di tempo, controlla il valore Chart.Period nel file .cbotset di ciascun passaggio. Deve corrispondere a uno dei periodi di tempo selezionati.
3. Apri il file .optres oppure importalo nell’interfaccia di ottimizzazione dell’applicazione desktop per esaminare insieme la configurazione e tutti i passaggi.

Convalida ed errori comuni ¶

Ogni riga della tabella seguente riporta un sintomo, la probabile causa, il codice di uscita restituito da cTrader CLI in caso di errore e l’azione da intraprendere. cTrader CLI restituisce un codice di uscita diverso da zero per ogni errore di convalida. Uno script può quindi interrompersi al primo errore senza dover interpretare il messaggio.

Nella tabella, «Codice di uscita» indica il valore restituito da cTrader CLI alla shell. I codici numerici esatti non sono pubblicati. Per questo non-zero indica un errore senza un codice specifico; unknown indica un errore interno che richiede di cambiare versione o contattare l’assistenza.