Optymalizacja cBota¶

Polecenie optimize sprawdza różne wartości parametrów cBota, aby znaleźć kombinacje dające najlepsze wyniki według wybranych kryteriów. Wykonuje takie samo przeszukiwanie genetyczne lub przeszukiwanie siatki kombinacji parametrów jak aplikacja komputerowa cTrader, ale z poziomu terminala, na podstawie pliku JSON z ustawieniami parametrów. To odpowiednik polecenia do backtestingu, przeznaczony do optymalizacji.

Zakres zastosowania ¶

Polecenie optimize służy do optymalizacji parametrów cBotów. Wskaźniki i wtyczki mają własne polecenia (indicator calculate, indicator history, create, build) i nie są objęte optymalizacją.

Wymagania wstępne ¶

• Musisz mieć zainstalowany cTrader CLI i możliwość zalogowania się.
• cBot musi być wyeksportowany do pliku .algo i skompilowany dla .NET 8.
• Plik parametrów określający, które parametry mają być zmieniane.

Polecenie optimize ¶

ctrader-cli optimize <path-to-algo-file> --params=<path-to-params-file> [options]

Pierwszym argumentem jest ścieżka do pliku .algo. Opcja --params jest wymagana. Podstawowe ramy czasowe muszą być określone przez --timeframe albo w pliku parametrów. Jeśli nie podano ich w żadnym z tych miejsc, polecenie zakończy się błędem.

Opcje optymalizacji ¶

Wymagana jest tylko opcja --params. Najczęściej używane opcje dodatkowe, przedstawione w poniższych przykładach, to --timeframe, --method, --criteria, --optres i --passes-dir.

Przed rozpoczęciem warto poznać kilka opcji:

• --method – genetic (domyślnie) lub grid. Wybierz grid, jeśli kombinacji parametrów jest niewiele i chcesz sprawdzić wszystkie. Przy dużej liczbie kombinacji wybierz genetic, jeśli ukierunkowane przeszukiwanie będzie szybsze.
• --cores – liczba równoległych procesów roboczych wykonujących backtesting w ramach każdego przebiegu optymalizacji. Każdy proces roboczy korzysta z jednego wątku CPU, więc optymalizacja zajmuje w przybliżeniu tyle wątków, ile wskazuje podana wartość. Dozwolone są liczby całkowite od 1 wzwyż. Domyślnie jest to połowa liczby procesorów plus jeden. Na niewielkim serwerze VPS zmniejsz tę wartość, aby pozostawić zasoby dla innych zadań. Na maszynie dedykowanej możesz ją zwiększyć, by rozdzielić przeszukiwanie genetyczne między większą liczbę wątków.
• --auto-select-best – automatycznie wybiera najlepszy przebieg po zakończeniu optymalizacji, dzięki czemu plik .cbotset z najlepszymi ustawieniami jest gotowy do użycia bez dodatkowych czynności.

Plik parametrów ¶

Plik wskazany przez --params to obiekt JSON zawierający tablicę parameters. Ma taką samą strukturę jak plik eksportowany z interfejsu optymalizacji aplikacji komputerowej cTrader, dlatego możesz bezpośrednio wykorzystać plik wyeksportowany z tej aplikacji.

{
  "parameters": [
    { "Name": "SlowPeriods",  "Optimize": true, "Min": "5",  "Max": "50", "Step": "5" },
    { "Name": "StopLossPips", "Optimize": true, "Min": "10", "Max": "60", "Step": "5" },
    { "Name": "MAType",       "Optimize": true, "Values": ["0", "1", "2"] },
    { "Name": "MySymbol",     "Optimize": true, "Values": ["EURUSD", "GBPUSD"] }
  ]
}

Zasady dotyczące pól ¶

• Pole Name jest wymagane i musi odpowiadać nazwie właściwości cBota. Uruchom ctrader-cli metadata <path-to-algo>, aby sprawdzić dostępne nazwy właściwości. Jeśli nazwa nie występuje w metadanych cBota, informacja zostaje zapisana w dzienniku, parametr jest pomijany, a optymalizacja pozostałych parametrów trwa dalej.
• Wartość true pola Optimize powoduje uwzględnienie parametru w przeszukiwaniu. Wartość false utrzymuje parametr na stałym poziomie.
• Parametry zakresowe, takie jak liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe, wymagają pól Min, Max i Step, jeśli mają być zmieniane podczas optymalizacji.
• Parametry przyjmujące wartości dyskretne, takie jak wyliczenia i symbole, wymagają niepustej tablicy Values, jeśli mają być zmieniane.
• Pole ParameterType jest opcjonalne. Jeśli je pominięto, typ jest ustalany na podstawie metadanych cBota poprzez dopasowanie do Name.

Ustawienie stałej wartości parametru ¶

Aby zachować stałą wartość parametru, dodaj go z Optimize: false i odpowiednią wartością Value:

{ "Name": "MAType",      "Value": "1", "Optimize": false },
{ "Name": "FastPeriods", "Value": "5", "Optimize": false }

Optymalizacja głównych ram czasowych ¶

Polecenie optimize pozwala sprawdzać różne główne ramy czasowe, a także parametry cBota. Główne ramy czasowe można określić na dwa sposoby, przy czym pierwszeństwo ma --timeframe.

• --timeframe <tf> – pojedyncza wartość ustala główne ramy czasowe, a kilka wartości rozdzielonych przecinkami pozwala przeszukać różne ramy czasowe.
• Plik parametrów – plik wyeksportowany z aplikacji komputerowej zawiera już specjalny syntetyczny parametr ram czasowych służący do tego celu.

Podstawowe ramy czasowe danych odpowiadają jedynej podanej wartości, wartości ustalonej na stałe lub najkrótszym z przeszukiwanych ram czasowych.

Zgodność ram czasowych z trybami danych ¶

Główne ramy czasowe, niezależnie od tego, czy są stałe, czy przeszukiwane, muszą być zgodne z wybranym --data-mode.

Kryteria ¶

Każdy element --criteria łączy wskaźnik efektywności z kierunkiem max lub min, na przykład NetProfit:max. Poniższa tabela zawiera wszystkie obsługiwane nazwy wskaźników i wyjaśnia, co mierzą.

Aby maksymalizować zysk netto, a jednocześnie minimalizować maksymalny spadek kapitału:

--criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min"

Jeśli chcesz zastosować własny sposób oceny wyników, użyj zamiast tego --fitness. Metoda cBota GetFitness zwraca ocenę punktową, a optymalizacja zachowuje przebiegi z najwyższymi wartościami. Opcje --fitness i --criteria wzajemnie się wykluczają. Podaj tylko jedną z nich.

Opcje środowiska testowego ¶

Polecenie optimize korzysta z tych samych opcji środowiska testowego co backtest. Poniższa tabela zawiera opcje obsługiwane przez bieżącą wersję CLI, ich przeznaczenie oraz, w odpowiednich przypadkach, różnice między oboma poleceniami.

Przykład ¶

ctrader-cli optimize "C:/test/Sample Trend cBot.algo" \
  --params=C:/test/optimize-params.json \
  --account=1234567 --symbol=EURUSD --timeframe=h1,h2 \
  --start="01/01/2025" --end="01/02/2025" \
  --balance=100000 --data-mode=open --commission=30 --spread=2 \
  --method=grid \
  --criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min" \
  --auto-select-best \
  --optres=C:/test/result.optres \
  --passes-dir=C:/test/result-passes \
  --ctid=letstrade --pwd-file=C:/test/password.pwd

Wynik ¶

Podczas działania polecenie optimize stale wyświetla postęp w terminalu:

Progress | Loading EURUSD, h1 | 42.00 % |
Progress | Optimization | 37.50 % |

• Podsumowanie – po zakończeniu cTrader CLI wyświetla w terminalu podsumowanie zawierające łączną liczbę przebiegów, czas wykonania oraz najlepszy przebieg i jego statystyki.
• Plik wyników – po podaniu --optres cTrader CLI zapisuje pełne wyniki w pliku JSON .optres z informacjami o wszystkich przebiegach. Plik ma ten sam format co wyniki optymalizacji w aplikacji komputerowej, dlatego można go otworzyć lub zaimportować w jej interfejsie optymalizacji.
• Raporty poszczególnych przebiegów – po podaniu --passes-dir cTrader CLI zapisuje w tym katalogu raporty z każdego przebiegu. Dla każdego tworzony jest podfolder zawierający pliki .html, .txt, .json i .cbotset. Plik .cbotset zawiera dokładne wartości parametrów użytych w danym przebiegu.

Jeśli nie podasz ani --optres, ani --passes-dir, po zakończeniu optymalizacji zostanie wyświetlone tylko podsumowanie.

Sprawdzanie, czy optymalizacja została poprawnie zastosowana ¶

Po zakończeniu sprawdź, czy przeszukiwanie objęło zamierzone parametry.

1. Otwórz plik .cbotset jednego z przebiegów w katalogu --passes-dir i sprawdź, czy wartości optymalizowanych parametrów zmieniają się między przebiegami, a parametry ustalone na stałe lub pominięte pozostają bez zmian.
2. Jeśli przeszukiwane były różne ramy czasowe, sprawdź wartość Chart.Period w pliku .cbotset każdego przebiegu. Powinna odpowiadać wybranym ramom czasowym.
3. Otwórz plik .optres lub zaimportuj go w interfejsie optymalizacji aplikacji komputerowej, aby przejrzeć ustawienia i wszystkie przebiegi.

Weryfikacja i typowe błędy ¶

Każdy wiersz poniższej tabeli przedstawia objaw błędu, prawdopodobną przyczynę, kod zakończenia zwracany przez cTrader CLI oraz zalecane działanie. W przypadku każdego błędu weryfikacji cTrader CLI zwraca kod zakończenia różny od zera. Dzięki temu skrypt może zatrzymać się przy pierwszym błędzie bez konieczności analizowania treści komunikatu.

Kod zakończenia w tabeli oznacza wartość zwracaną przez cTrader CLI do powłoki. Dokładne kody liczbowe nie są publikowane. Dlatego non-zero oznacza błąd bez odrębnego opublikowanego kodu, a unknown oznacza błąd wewnętrzny, w przypadku którego należy zmienić wersję programu lub skontaktować się z pomocą techniczną.