Verificar o risco no final do dia¶

Antes de terminar o dia de negociação, há três perguntas essenciais: que parte do meu capital está comprometida, as minhas posições estão protegidas e quais estão a perder mais do que estou disposto a aceitar? Este guia apresenta quatro comandos que ajudam a responder a estas perguntas e explica como agir com base nas respostas.

export CTID=letstrade
export ACC=7654321
export PWD_FILE=$HOME/.ctrader/pwd

1. Verificar a margem comprometida ¶

account-stats devolve o saldo, o capital, a margem e a margem livre. Compare a margem livre com o capital para avaliar a exposição da conta.

ctrader-cli account-stats --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q

Se a margem livre for baixa em relação ao capital, a conta já está demasiado comprometida e os passos seguintes tornam-se ainda mais importantes.

2. Listar todas as posições abertas ¶

positions apresenta todas as posições abertas, incluindo o preço de entrada, o volume, o stop loss, o take profit e o lucro não realizado. Guarde a saída num ficheiro para poder analisar cada posição individualmente.

ctrader-cli positions --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q > positions.json

Procure dois sinais de alerta: posições sem stop loss e posições com perdas superiores ao limite definido. Os passos seguintes abordam ambas as situações.

3. Adicionar stop loss às posições sem proteção ¶

Para cada posição sem stop loss ou com um stop demasiado próximo do preço de mercado, position modify permite adicionar ou deslocar o stop sem alterar o volume.

ctrader-cli position modify --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q \
    --position=11223344 --sl=1.1000

Indique apenas --sl para manter o take profit inalterado. Repita a operação para todas as posições sem proteção.

4. Fechar as posições que ultrapassam o seu limite ¶

Se uma posição apresentar perdas superiores ao limite que definiu, position close fecha-a ao próximo preço disponível.

ctrader-cli position close --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q \
    --position=55667788

Se quiser manter a posição, mas reduzir o volume, utilize position close-partial com --volume.

ctrader-cli position close-partial --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q \
    --position=55667788 --volume=500

5. Confirmar que a situação da conta melhorou ¶

Volte a executar account-stats e positions para confirmar que a margem comprometida diminuiu e que as posições problemáticas foram fechadas.

ctrader-cli account-stats --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q
ctrader-cli positions    --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q

6. Reunir os passos num script de verificação de risco ¶

Guarde a sequência completa como risk-check.sh. O script guarda a lista de posições para que possa verificar o que mudou.

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

CTID=letstrade
ACC=7654321
PWD_FILE=$HOME/.ctrader/pwd
LOSS_LIMIT=300
PROTECT_POS=(11223344 55667788)
CLOSE_POS=(55667788)

ctrader-cli account-stats --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q
ctrader-cli positions    --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q > positions.json

for POS in "${PROTECT_POS[@]}"; do
    ctrader-cli position modify --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q \
        --position=$POS --sl=1.1000
done

for POS in "${CLOSE_POS[@]}"; do
    ctrader-cli position close --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q \
        --position=$POS
done

ctrader-cli account-stats --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q
ctrader-cli positions    --ctid=$CTID --pwd-file=$PWD_FILE --account=$ACC -q

Atualize os arrays de posições no início do script com os identificadores obtidos no passo 2. Execute o script após cada sessão, antes de fechar o portátil.

A documentação de referência do cTrader CLI apresenta todas as opções disponíveis para os comandos utilizados neste procedimento.