Оптимизация сиБота¶

Команда optimize перебирает значения параметров сиБота, чтобы найти сочетания с наилучшими результатами по выбранным критериям. Она выполняет тот же генетический поиск или перебор комбинаций по сетке, что и настольное приложение cTrader, но из терминала с использованием JSON-файла параметров. Это аналог команды бэктестинга, предназначенный для оптимизации.

Область применения ¶

Команда optimize предназначена для оптимизации параметров сиБотов. У индикаторов и плагинов есть собственные команды (indicator calculate, indicator history, create, build). Они не входят в область применения оптимизации.

Предварительные требования ¶

• cTrader CLI уже установлен, и вы можете войти в систему.
• СиБот должен быть экспортирован в файл .algo и скомпилирован для .NET 8.
• Файл параметров, определяющий, какие параметры будут перебираться.

Команда optimize ¶

ctrader-cli optimize <path-to-algo-file> --params=<path-to-params-file> [options]

Первым аргументом указывается путь к файлу .algo. Параметр --params обязателен. Базовый таймфрейм необходимо задать через --timeframe или в файле параметров. Если базовый таймфрейм не указан ни одним из этих способов, команда завершится с ошибкой.

Параметры оптимизации ¶

Обязателен только --params. В примерах ниже используются распространенные необязательные параметры --timeframe, --method, --criteria, --optres и --passes-dir.

Перед началом полезно знать о нескольких параметрах:

• --method — genetic (по умолчанию) или grid. Выбирайте grid, если сочетаний параметров немного и нужно проверить их все. Если вариантов много и направленный поиск быстрее, используйте genetic.
• --cores — количество параллельных рабочих процессов, которые выполняют бэктестинг в рамках каждого прохода оптимизации. Каждый рабочий процесс использует один поток процессора, поэтому при оптимизации задействуется примерно столько потоков, сколько указано в этом параметре. Допустимые значения — целые числа от 1. По умолчанию значение равно половине числа процессоров плюс один. На небольшом VPS уменьшите значение, чтобы сохранить ресурсы для других задач. На выделенном компьютере его можно увеличить и распределить генетический поиск по большему числу потоков.
• --auto-select-best — автоматически выбирает лучший проход после завершения оптимизации, чтобы файл .cbotset с наиболее эффективными настройками можно было использовать без дополнительных действий.

Файл параметров ¶

Файл, указанный через --params, представляет собой объект JSON с массивом parameters. Его структура совпадает со структурой файла, экспортированного из интерфейса оптимизации настольного приложения cTrader. Поэтому такой файл можно использовать без изменений.

{
  "parameters": [
    { "Name": "SlowPeriods",  "Optimize": true, "Min": "5",  "Max": "50", "Step": "5" },
    { "Name": "StopLossPips", "Optimize": true, "Min": "10", "Max": "60", "Step": "5" },
    { "Name": "MAType",       "Optimize": true, "Values": ["0", "1", "2"] },
    { "Name": "MySymbol",     "Optimize": true, "Values": ["EURUSD", "GBPUSD"] }
  ]
}

Правила для полей ¶

• Поле Name обязательно. Его значение должно совпадать с именем свойства сиБота. Выполните ctrader-cli metadata <path-to-algo>, чтобы посмотреть доступные имена свойств. Если имя отсутствует в метаданных сиБота, это фиксируется в журнале, а параметр пропускается. Оптимизация остальных параметров продолжается.
• Значение true поля Optimize включает параметр в перебор. Значение false оставляет его фиксированным.
• Для перебора диапазонных параметров, например целых чисел или чисел с плавающей точкой, нужны поля Min, Max и Step.
• Для перебора параметров с дискретными значениями, например перечислений или инструментов, нужен непустой массив Values.
• Поле ParameterType необязательно. Если оно не указано, тип определяется по метаданным сиБота через сопоставление с Name.

Фиксация параметра на одном значении ¶

Чтобы зафиксировать значение параметра, добавьте его в файл с Optimize: false и нужным Value:

{ "Name": "MAType",      "Value": "1", "Optimize": false },
{ "Name": "FastPeriods", "Value": "5", "Optimize": false }

Оптимизация основного таймфрейма ¶

Помимо параметров сиБота, команда optimize позволяет перебирать основные таймфреймы. Основной таймфрейм можно задать двумя способами, причем --timeframe имеет приоритет.

• --timeframe <tf> — одно значение фиксирует основной таймфрейм, а несколько значений через запятую позволяют перебирать таймфреймы.
• Файл параметров — в файле, экспортированном из настольного приложения, уже содержится специальный синтетический параметр таймфрейма.

Базовый таймфрейм данных соответствует единственному указанному значению, фиксированному значению или наименьшему из перебираемых.

Совместимость таймфреймов и режимов данных ¶

Все фиксированные и перебираемые основные таймфреймы должны быть совместимы с выбранным --data-mode.

Критерии ¶

Каждый элемент --criteria задает показатель эффективности и направление max или min, например NetProfit:max. В таблице ниже перечислены все поддерживаемые показатели и объясняется, что они измеряют.

Чтобы максимизировать чистую прибыль и одновременно минимизировать максимальную просадку средств:

--criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min"

Если нужна собственная система оценки, используйте вместо этого --fitness. Метод сиБота GetFitness возвращает оценку, а оптимизация сохраняет проходы с наибольшими значениями. Параметры --fitness и --criteria несовместимы. Укажите только один из них.

Параметры среды тестирования ¶

Команда optimize использует те же параметры среды тестирования, что и backtest. В таблице ниже указаны параметры, которые поддерживает текущая версия CLI, их назначение и, где необходимо, различия между двумя командами.

Пример ¶

ctrader-cli optimize "C:/test/Sample Trend cBot.algo" \
  --params=C:/test/optimize-params.json \
  --account=1234567 --symbol=EURUSD --timeframe=h1,h2 \
  --start="01/01/2025" --end="01/02/2025" \
  --balance=100000 --data-mode=open --commission=30 --spread=2 \
  --method=grid \
  --criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min" \
  --auto-select-best \
  --optres=C:/test/result.optres \
  --passes-dir=C:/test/result-passes \
  --ctid=letstrade --pwd-file=C:/test/password.pwd

Вывод ¶

Во время работы optimize постоянно показывает ход выполнения в терминале:

Progress | Loading EURUSD, h1 | 42.00 % |
Progress | Optimization | 37.50 % |

• Сводка — после завершения cTrader CLI выводит в терминале общее число проходов, затраченное время и результаты лучшего прохода со статистикой.
• Файл результатов — при указании --optres cTrader CLI сохраняет все результаты оптимизации в JSON-файл .optres, содержащий сведения о каждом проходе. Формат этого файла совпадает с форматом результатов оптимизации в настольном приложении. Его можно открыть или импортировать через интерфейс оптимизации приложения.
• Отчеты по проходам — при указании --passes-dir cTrader CLI сохраняет в этом каталоге отчеты по каждому проходу: для каждого создается отдельная папка с файлами .html, .txt, .json и .cbotset. Файл .cbotset содержит точные значения параметров, использованных в этом проходе.

Если не указаны ни --optres, ни --passes-dir, после завершения оптимизации выводится только сводка.

Проверка правильности оптимизации ¶

После выполнения убедитесь, что перебирались именно те параметры, которые вы планировали.

1. Откройте файл .cbotset одного из проходов в --passes-dir и убедитесь, что оптимизируемые параметры меняются между проходами, а фиксированные и пропущенные остаются неизменными.
2. Если вы перебирали таймфреймы, проверьте значение Chart.Period в файле .cbotset каждого прохода. Оно должно соответствовать выбранным таймфреймам.
3. Откройте файл .optres или импортируйте его в интерфейс оптимизации настольного приложения, чтобы проверить настройки и результаты всех проходов вместе.

Проверка параметров и распространенные ошибки ¶

В каждой строке таблицы ниже указаны признак ошибки, вероятная причина, код завершения, который возвращает cTrader CLI, и рекомендуемые действия. При любой ошибке проверки параметров cTrader CLI возвращает ненулевой код завершения. Поэтому скрипт может остановиться при первой ошибке без анализа текста сообщения.

В таблице код завершения — это значение, которое cTrader CLI возвращает оболочке. Конкретные числовые коды не опубликованы. Поэтому non-zero обозначает сбой без отдельного опубликованного кода, а unknown — внутреннюю ошибку, при которой нужно сменить сборку или обратиться в поддержку.