优化 cBot¶

optimize 命令会遍历 cBot 参数的不同取值组合, 根据你选择的评估标准找出表现较好的组合。它采用与 cTrader 桌面应用程序 相同的遗传算法或网格搜索方式, 但通过终端和包含参数设置的 JSON 文件执行。它是回测命令在优化任务中的对应功能。

适用范围 ¶

optimize 命令用于优化 cBot 参数。指标和插件各自有专用命令(indicator calculate、indicator history、create、build), 不属于优化范围。

前提条件 ¶

• 已安装 cTrader CLI, 且能够登录。
• cBot 已导出为 .algo 文件, 并针对 .NET 8 完成编译。
• 准备好指定待优化参数的参数文件。

optimize 命令 ¶

ctrader-cli optimize <path-to-algo-file> --params=<path-to-params-file> [options]

第一个参数是 .algo 文件的路径。必须指定 --params 选项。基础时间周期必须通过 --timeframe 或参数文件指定。如果两处均未指定, 命令会报错并停止。

优化选项 ¶

只有 --params 是必填选项。下方示例使用的常见可选项包括 --timeframe、--method、--criteria、--optres 和 --passes-dir。

开始之前, 建议了解以下选项:

• --method - genetic(默认)或 grid。如果参数组合数量较少, 且需要测试所有组合, 请选择 grid; 如果组合数量较多, 使用引导式搜索更高效, 请选择 genetic。
• --cores - 并行执行每轮优化回测任务的工作进程数量。每个工作进程占用一个 CPU 线程, 因此优化过程中使用的线程数大致与此选项的取值相同。允许使用大于或等于 1 的整数。默认值为处理器数量的一半加一。在配置较低的 VPS 上, 可以减小该值, 为其他任务预留资源; 在专用计算机上, 可以增大该值, 将遗传算法搜索分配到更多线程。
• --auto-select-best - 优化结束时自动选择表现最佳的轮次, 无需额外操作即可使用相应的 .cbotset 参数文件。

参数文件 ¶

--params 指定的文件是一个包含 parameters 数组的 JSON 对象。其结构与 cTrader 桌面应用程序优化界面导出的文件相同, 因此可以直接使用从桌面应用程序导出的文件。

{
  "parameters": [
    { "Name": "SlowPeriods",  "Optimize": true, "Min": "5",  "Max": "50", "Step": "5" },
    { "Name": "StopLossPips", "Optimize": true, "Min": "10", "Max": "60", "Step": "5" },
    { "Name": "MAType",       "Optimize": true, "Values": ["0", "1", "2"] },
    { "Name": "MySymbol",     "Optimize": true, "Values": ["EURUSD", "GBPUSD"] }
  ]
}

字段规则 ¶

• Name 为必填字段, 其值必须与 cBot 的属性名称一致。运行 ctrader-cli metadata <path-to-algo> 以查看可用的属性名称。如果某个名称不在 cBot 的元数据中, 系统会记录日志并跳过该参数, 然后继续优化其他参数。
• 将 Optimize 设为 true, 即可将该参数纳入搜索。设为 false 则将该参数固定。
• 对于整数和双精度浮点数等范围型参数, 若要搜索不同取值, 需要设置 Min、Max 和 Step。
• 对于枚举值和交易品种等离散值参数, 若要搜索不同取值, 需要设置非空的 Values 数组。
• ParameterType 为可选字段。如果省略此字段, 系统会根据 Name 匹配 cBot 元数据, 推断参数类型。

将参数固定为单一取值 ¶

要将参数固定为某个值, 请在文件中添加该参数, 并设置 Optimize: false 和对应的 Value:

{ "Name": "MAType",      "Value": "1", "Optimize": false },
{ "Name": "FastPeriods", "Value": "5", "Optimize": false }

优化主要时间周期 ¶

除 cBot 参数外, optimize 命令还可以搜索不同的主要时间周期。主要时间周期可以从两个来源获取, 其中 --timeframe 具有优先权。

• --timeframe <tf> - 指定单个值会固定主要时间周期; 指定以逗号分隔的多个值则可搜索不同的时间周期。
• 参数文件 - 从桌面应用程序导出的文件已包含用于此目的的合成时间周期参数。

数据的基础时间周期取决于唯一指定的值、固定值, 或参与搜索的最小时间周期。

时间周期与数据模式的兼容性 ¶

参与搜索或固定的主要时间周期必须与所选 --data-mode 兼容。

评估标准 ¶

--criteria 中的每个条目都将一项绩效指标与优化方向 max 或 min 配对, 例如 NetProfit:max。下表列出所有受支持的指标名称及其衡量内容。

如果要最大化净利润, 同时最小化净值最大回撤:

--criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min"

要使用自定义排序方式, 请改用 --fitness。 cBot 的 GetFitness 方法会返回评分, 优化过程会保留返回值最高的轮次。 --fitness 和 --criteria 不能同时使用, 请只指定其中一个。

测试环境选项 ¶

optimize 沿用 backtest 的测试环境选项。下表列出当前 CLI 支持的选项、各选项的作用, 以及适用时这两个命令之间的区别。

示例 ¶

ctrader-cli optimize "C:/test/Sample Trend cBot.algo" \
  --params=C:/test/optimize-params.json \
  --account=1234567 --symbol=EURUSD --timeframe=h1,h2 \
  --start="01/01/2025" --end="01/02/2025" \
  --balance=100000 --data-mode=open --commission=30 --spread=2 \
  --method=grid \
  --criteria="NetProfit:max,MaxEquityDrawdownPercentages:min" \
  --auto-select-best \
  --optres=C:/test/result.optres \
  --passes-dir=C:/test/result-passes \
  --ctid=letstrade --pwd-file=C:/test/password.pwd

输出 ¶

optimize 运行期间会持续在终端显示进度:

Progress | Loading EURUSD, h1 | 42.00 % |
Progress | Optimization | 37.50 % |

• 摘要 - 优化完成后, cTrader CLI 会在终端输出摘要, 包括轮次总数、运行时间以及最佳轮次及其统计数据。
• 结果文件 - 指定 --optres 后, cTrader CLI 会将所有轮次的完整结果保存到 .optres 格式的 JSON 文件中。此文件采用与桌面应用程序优化结果相同的格式, 因此可以在桌面应用程序的优化界面中打开或导入。
• 每轮报告 - 指定 --passes-dir 后, cTrader CLI 会将各轮次的报告文件保存到该目录中。每个轮次都有一个子文件夹, 内含 .html、.txt、.json 和 .cbotset 文件。 .cbotset 文件记录了该轮次所用参数的准确取值。

如果既不指定 --optres 也不指定 --passes-dir, 优化完成后只会显示摘要。

验证优化是否正确应用 ¶

运行结束后, 请确认实际搜索的参数与预期一致。

1. 在 --passes-dir 中打开某轮次的 .cbotset 文件, 确认参与优化的参数在不同轮次之间发生变化, 而固定或未包含在文件中的参数保持不变。
2. 如果搜索了不同的时间周期, 请检查每轮 .cbotset 文件中的 Chart.Period 值。该值应与所选时间周期一致。
3. 打开 .optres 文件, 或将其导入桌面应用程序的优化界面, 以便一起查看配置和所有轮次的结果。

参数验证与常见错误 ¶

下表的每一行都列出了错误表现、可能原因、发生错误时 cTrader CLI 返回的退出码, 以及建议采取的下一步操作。对于任何参数验证错误, cTrader CLI 都会返回非零退出码, 因此脚本无需解析错误消息, 就能在首次出错时停止。

表中的退出码是 cTrader CLI 返回给 Shell 的值。具体的数字退出码尚未公布。因此, non-zero 表示命令失败, 但没有单独的已公布错误码; unknown 表示内部错误, 需要更换程序版本或联系支持团队。