Perhitungan ROI¶

ROI berbobot waktu ¶

Menurut Standar Kinerja Investasi Global (GIPS), cTrader Copy menerapkan metode perhitungan ROI berbobot waktu (TWR). Metode TWR menunjukkan bahwa arus kas masuk, arus kas keluar, dan jumlah yang diinvestasikan selama periode yang berbeda tidak memengaruhi nilai yang dihasilkan.

Riwayat setiap akun dibagi menjadi sub-periode; sehingga setiap kali terjadi deposit atau penarikan dana baru, sub-periode baru akan terbentuk. Akhir hari juga membentuk sub-periode baru. ROI setiap sub-periode dihitung dengan rumus:

Rn = (Ekuitas pada akhir sub-periode - Ekuitas pada awal sub-periode - Deposit + Penarikan Dana) / Ekuitas pada awal sub-periode

Untuk menerapkan metode TWR, gabungkan ROI untuk sub-periode dengan mengompilasikannya bersama-sama, menghasilkan ROI periode keseluruhan.

TWR (%) = ((1 + R1) * (1 + R2) * ... * (1 + Rn) - 1) * 100%, di mana R1, R2,... Rn adalah ROI untuk sub-periode.

Contoh

Seorang investor memiliki ekuitas USD 1.000 pada awal periode. Investor membuka posisi, dan ekuitas mereka pada akhir hari meningkat menjadi USD 1.100.

ROI (sub-periode) = (1.100 - 1.000) / 1.000 = 0,1
TWR (%) = (1 + 0,1 - 1) = 0,1 * 100% = 10%

Investor dapat melakukan deposit tambahan sebesar USD 900, yang akan meningkatkan ekuitas yang dihasilkan menjadi USD 2.000.

ROI (sub-periode) = (2.000 - 1.100 - 900) / 1.100 = 0
TWR (%) = (1 + 0,1 ) * (1 + 0) - 1 = 0,1 * 100% = 10%

Catatan

Sub-periode terakhir terbentuk karena jumlah deposit tidak memengaruhi TWR (%) yang dihasilkan.

Pada akhir hari berikutnya, ekuitas investor mencapai USD 2.100 melalui trading.

ROI (sub-periode) = (2.100 - 2.000) / 2.000 = 0,05 atau 5%

Anda dapat melihat bahwa USD 100 diperoleh pada langkah ini, menghasilkan perubahan persentase ROI yang lebih kecil dibandingkan dengan USD 100 yang diperoleh selama langkah pertama (5% vs. 10%).

Alasan untuk ini adalah bahwa ROI bergantung pada jumlah awal yang digunakan untuk trading. Dalam kedua kasus ini, jumlah awal yang berbeda digunakan untuk menghasilkan laba.

TWR (%) yang dihasilkan dihitung sebagai berikut:

TWR (%) = (1 + 0,1) * (1 + 0) * (1 + 0,05) - 1 = 0,155 * 100% = 15,5%

Frekuensi pembaruan ROI ¶

ROI diperbarui:

Setiap 15 menit untuk akun penyedia strategi.
Setiap hari untuk akun Copy Trading dan akun yang tidak menyediakan strategi.