Obliczanie ROI¶

Ważony czasowo ROI ¶

Zgodnie z Global Investment Performance Standards (GIPS), cTrader Copy stosuje metodę obliczania ważonego czasowo ROI (TWR). Metoda TWR zakłada, że wpływy gotówki, wypływy gotówki i kwoty zainwestowane w różnych okresach nie mają wpływu na wartość wynikową.

Historia każdego konta jest podzielona na podokresy; tak więc za każdym razem, gdy następuje nowa wpłata lub wypłata, tworzony jest nowy podokres. Koniec dnia również tworzy nowy podokres. ROI każdego podokresu jest obliczany według wzoru:

Rn = (Equity at the end of the sub-period - Equity at the beginning of the sub-period - Deposits + Withdrawals) / Equity at the beginning of the sub-period

Aby zastosować metodę TWR, należy połączyć ROI dla podokresów, kapitalizując je razem, co daje ROI całego okresu.

TWR (%) = ((1 + R1) * (1 + R2) * ... * (1 + Rn) - 1) * 100%, where R1, R2,... Rn is ROI for the sub-period.

Przykład

Inwestor miał 1000 USD kapitału na początku okresu. Inwestor otworzył pozycję, a jego kapitał na koniec dnia wzrósł do 1100 USD.

```

ROI (sub-period) = (1,100 - 1,000) / 1,000 = 0.1 TWR (%) = (1 + 0.1 - 1) = 0.1 * 100% = 10% Inwestor może wpłacić dodatkowe 900 USD, co zwiększy wynikowy kapitał do 2000 USD. ROI (sub-period) = (2,000 - 1,100 - 900) / 1,100 = 0 TWR (%) = (1 + 0.1 ) * (1 + 0) - 1 = 0.1 * 100% = 10% ```

Uwaga

Ostatni podokres został utworzony, ponieważ kwota wpłaty nie wpływa na wynikowy TWR (%).

Do końca następnego dnia kapitał inwestora osiąga 2100 USD dzięki handlowi.

ROI (sub-period) = (2,100 - 2,000) / 2,000 = 0.05 or 5%

Widać, że na tym etapie zarobiono 100 USD, co skutkuje mniejszą procentową zmianą ROI niż 100 USD zarobionych podczas pierwszego etapu (5% vs. 10%).

Powodem tego jest to, że ROI zależy od kwoty początkowej, która jest wykorzystywana do handlu. W tych dwóch przypadkach do osiągnięcia zysku wykorzystano różne kwoty początkowe.

Wynikowy TWR (%) jest obliczany w następujący sposób:

TWR (%) = (1 + 0.1) * (1 + 0) * (1 + 0.05) - 1 = 0.155 * 100% = 15.5%

Częstotliwość aktualizacji ROI ¶

ROI jest aktualizowany:

Co 15 minut dla kont dostawców strategii.
Codziennie dla kont do copy tradingu i kont, które nie dostarczają strategii.