Расчет ROI¶

Взвешенная по времени рентабельность инвестиций ¶

В соответствии с Глобальными стандартами эффективности инвестиций (GIPS), cTrader Copy применяет метод расчета взвешенной по времени рентабельности инвестиций (TWR). Метод TWR предполагает, что притоки денежных средств, оттоки денежных средств и суммы, инвестированные в разные периоды, не влияют на итоговое значение.

История любого счета делится на подпериоды; таким образом, каждый раз при новом пополнении или снятии средств формируется новый подпериод. Окончание дня также формирует новый подпериод. Рентабельность инвестиций каждого подпериода рассчитывается по формуле:

Rn = (Equity at the end of the sub-period - Equity at the beginning of the sub-period - Deposits + Withdrawals) / Equity at the beginning of the sub-period

Чтобы применить метод TWR, объедините рентабельность инвестиций для подпериодов, объединив их вместе, в результате чего получится общая рентабельность инвестиций за период.

TWR (%) = ((1 + R1) * (1 + R2) * ... * (1 + Rn) - 1) * 100%, where R1, R2,... Rn is ROI for the sub-period.

Пример

У инвестора было 1 000 USD в средствах на начало периода. Инвестор открыл позицию, и его средства на конец дня увеличились до 1 100 USD.

```

ROI (sub-period) = (1,100 - 1,000) / 1,000 = 0.1 TWR (%) = (1 + 0.1 - 1) = 0.1 * 100% = 10% Инвестор может внести дополнительные 900 USD, что увеличит итоговые средства до 2 000 USD. ROI (sub-period) = (2,000 - 1,100 - 900) / 1,100 = 0 TWR (%) = (1 + 0.1 ) * (1 + 0) - 1 = 0.1 * 100% = 10% ```

Примечание

Последний подпериод был сформирован, поскольку сумма пополнения не влияет на итоговую TWR (%).

К концу следующего дня средства инвестора достигают 2 100 USD благодаря торговле.

ROI (sub-period) = (2,100 - 2,000) / 2,000 = 0.05 or 5%

Вы можете видеть, что на этом этапе было заработано 100 USD, что привело к меньшему процентному изменению рентабельности инвестиций, чем 100 USD, заработанные на первом этапе (5% против 10%).

Причина этого в том, что рентабельность инвестиций зависит от начальной суммы, которая используется для торговли. В этих двух случаях для получения прибыли использовались разные начальные суммы.

Итоговая TWR (%) рассчитывается следующим образом:

TWR (%) = (1 + 0.1) * (1 + 0) * (1 + 0.05) - 1 = 0.155 * 100% = 15.5%

Частота обновления рентабельности инвестиций ¶

Рентабельность инвестиций обновляется:

Каждые 15 минут для счетов поставщиков стратегий.
Ежедневно для счетов инвесторов и счетов, которые не предоставляют стратегии.