การคำนวณ ROI¶

ROI แบบถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา ¶

ตามมาตรฐาน Global Investment Performance Standards (GIPS), cTrader Copy ใช้วิธีการคำนวณ ROI แบบถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา (TWR) วิธีการ TWR แสดงให้เห็นว่าการไหลเข้าของเงินสด การไหลออกของเงินสด และจำนวนเงินที่ลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าผลลัพธ์

ประวัติของบัญชีใดๆ จะถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อย ดังนั้นทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอนเงินใหม่ ช่วงย่อยใหม่จะถูกสร้างขึ้น การสิ้นสุดของวันก็จะสร้างช่วงย่อยใหม่เช่นกัน ROI ของแต่ละช่วงย่อยคำนวณโดยสูตร:

Rn = (อิควิตี้ที่สิ้นสุดช่วงย่อย - อิควิตี้ที่เริ่มต้นช่วงย่อย - เงินฝาก + เงินถอน) / อิควิตี้ที่เริ่มต้นช่วงย่อย

ในการใช้วิธีการ TWR ให้รวม ROI สำหรับช่วงย่อยโดยการรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ ROI ของช่วงเวลาทั้งหมด

TWR (%) = ((1 + R1) * (1 + R2) * ... * (1 + Rn) - 1) * 100% โดยที่ R1, R2,... Rn คือ ROI สำหรับช่วงย่อย

ตัวอย่าง

นักลงทุนมีอิควิตี้ USD 1,000 ในตอนเริ่มต้นของช่วงเวลา นักลงทุนเปิดตำแหน่ง และอิควิตี้ของพวกเขาที่สิ้นสุดวันเพิ่มขึ้นเป็น USD 1,100

ROI (ช่วงย่อย) = (1,100 - 1,000) / 1,000 = 0.1
TWR (%) = (1 + 0.1 - 1) = 0.1 * 100% = 10%

นักลงทุนสามารถฝากเงินเพิ่มอีก USD 900 ซึ่งจะเพิ่มอิควิตี้ผลลัพธ์เป็น USD 2,000

ROI (ช่วงย่อย) = (2,000 - 1,100 - 900) / 1,100 = 0
TWR (%) = (1 + 0.1 ) * (1 + 0) - 1 = 0.1 * 100% = 10%

หมายเหตุ

ช่วงย่อยสุดท้ายถูกสร้างขึ้นเนื่องจากจำนวนเงินฝากไม่ส่งผลกระทบต่อ TWR (%) ที่ได้

ภายในสิ้นวันถัดไป อิควิตี้ของนักลงทุนถึง USD 2,100 ผ่านการเทรด

ROI (ช่วงย่อย) = (2,100 - 2,000) / 2,000 = 0.05 หรือ 5%

คุณจะเห็นว่า USD 100 ได้รับในขั้นตอนนี้ ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ROI น้อยกว่าที่ได้รับ USD 100 ในขั้นตอนแรก (5% vs. 10%)

เหตุผลสำหรับเรื่องนี้คือ ROI ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการเทรด ในสองกรณีนี้ จำนวนเงินเริ่มต้นที่แตกต่างกันถูกใช้เพื่อทำกำไร

TWR (%) ที่ได้คำนวณดังนี้:

TWR (%) = (1 + 0.1) * (1 + 0) * (1 + 0.05) - 1 = 0.155 * 100% = 15.5%

ความถี่ในการอัปเดต ROI ¶

ROI จะอัปเดต:

ทุก 15 นาทีสำหรับบัญชีผู้ให้บริการกลยุทธ์
ทุกวันสำหรับบัญชีก๊อปปี้เทรดและบัญชีที่ไม่ให้บริการกลยุทธ์