Модель коммуникации¶

Введение ¶

FIX API использует сессионную коммуникацию. Сессия определяется как коммуникация между двумя сторонами: инициатором (клиентом), стороной, которая инициирует коммуникацию, и акцептором (сервером), стороной, которая получает запрос на соединение от инициатора.

Сервер проверяет запросы клиента, используя сообщение Logon.

Протокол сессии FIX ¶

Каждая сессия поддерживает двунаправленный обмен сообщениями между клиентом и сервером cTrader. Сессия может включать несколько физических соединений и поддерживается с использованием порядковых номеров.

Каждое новое сообщение в рамках одной сессии получает уникальный порядковый номер, начиная с 1 (единицы). Обе стороны полагаются на порядковые номера для поддержания упорядоченной коммуникации. Пропущенные сообщения повторно передаются по двустороннему соглашению между обеими сторонами.

Типичный поток сессии:

1. Клиент начинает сессию с сообщения Logon.
2. Клиент обменивается прикладными сообщениями с сервером.
3. Сессия заканчивается сообщением Logout.

Категории сообщений протокола cTrader FIX ¶

Как определено в протоколе FIX, сервер cTrader FIX использует 2 различных уровня данных: системный и прикладной.

Обратите внимание, что это минимальный набор сообщений, необходимых для поддержки требуемых рабочих процессов, и он может изменяться со временем по мере развития как бизнес-потребностей, так и стандарта FIX.

Системные (административные) сообщения ¶

• Heartbeat (клиент ↔ cTrader) – используется для проверки канала связи между двумя сторонами.
• Test request (клиент ↔ cTrader) – используется для проверки работоспособности канала связи.
• Logon (клиент → cTrader) – сообщение аутентификации клиента.
• Logon (клиент → cTrader) – нормальное завершение сессии.
• Resend request (клиент ↔ cTrader) – запрос на повторную передачу определенных прикладных сообщений.
• Reject (клиент ↔ cTrader) – ошибка проверки на уровне сессии.
• Sequence reset (клиент ↔ cTrader) – в случае проблем со связью восстанавливаются пропущенные сообщения или последовательность сбрасывается, чтобы игнорировать пропущенные сообщения.

Прикладные сообщения ¶

• Market data request (клиент → cTrader) – общий запрос рыночных данных.
• Market data incremental refresh (клиент ← cTrader) – ответы на сообщение запроса рыночных данных.
• New order single (клиент → cTrader) – используется для электронной отправки ордеров брокеру для исполнения.
• Execution report (клиент ← cTrader) – используется для отправки информации о статусе ордера FIX-клиенту, такой как подтверждения, исполнения и незапрошенные изменения.
• Business message reject (клиент ← cTrader) – используется для отклонения запроса FIX-клиента по причинам, не связанным с сессией.

Структура сообщения FIX ¶

В этом разделе объясняется, как составляется сообщение FIX API, описывается формат сообщения FIX и помогает пользователям понять концепцию пары тег-значение.

Каждое сообщение должно содержать 3 части:

• Заголовок – каждому административному или прикладному сообщению предшествует стандартный заголовок. Заголовок определяет тип сообщения, версию FIX, длину сообщения, назначение, порядковый номер, источник и время.
• Тело – содержимое тела сообщения определяется типом сообщения, указанным в заголовке.
• Окончание – каждое сообщение, административное или прикладное, завершается стандартным окончанием. Окончание используется для разделения сообщений и содержит трехзначное символьное представление значения CheckSum <10>.

Формат сообщения FIX ¶

Сообщение FIX представляет собой набор полей. Каждое поле - это пара тег-значение, отформатированная как {тег}={значение}. Например, 54=2, что означает тип ордера - продажа.

Тег ¶

• FIX использует предопределенные теги.
• Каждый тег представляет определенное поле.
• Каждому тегу присваивается предопределенный номер.
• Спецификация cTrader FIX предоставляет список полей и соответствующих номеров тегов.

Значение ¶

• Значения представляют значение, присвоенное тегу.
• Значения могут быть только одного из следующих типов данных: целое число, число с плавающей запятой, символ, время, дата, данные или строка.

Все сообщения в cTrader FIX API начинаются с 8=FIX.x.y, где x.y - это версия протокола FIX. В конце каждого сообщения должно быть поле 10=xyz, где xyz представляет собой сумму всех двоичных значений в сообщении, называемую контрольной суммой.

Контрольная сумма помогает выявить любые проблемы при передаче, в частности потерю пакетов, позволяя получателю узнать, отсутствует ли какая-либо часть сообщения.

Если в FIX-сообщении для cTrader/cServer используется тег Symbol(55), необходимо указать FIX ID инструмента. Это значение может отличаться у разных брокеров. Вы можете найти поле FIX ID инструмента в приложении cTrader этого брокера в окне информации об инструменте.

Пример сообщения ¶

8=FIX.4.4|9=126|35=A|34=1|49=theBroker.12345|57=TRADE|50=any_string|52=20170117-08:03:04|56=CSERVER|98=0|108=30|553=12345|554=passw0rd!|10=131|