Отправка и получение сообщений¶

Введение ¶

Эта статья служит введением в использование FIX API для всех, кто заинтересован во взаимодействии с Spotware cServer с использованием FIX.

В этой статье мы используем пример на C#, чтобы подробно описать принципы того, как создать FIX-сообщение, отправить его на сервер и получить ответ. Этот пример ни в коем случае не является безупречным приложением и был сделан максимально простым, чтобы программисты могли легко понять концепцию использования сообщений FIX API.

Для установления и поддержания правильной связи с сервером и правильной обработки ответов требуется дополнительная функциональность, которая была пропущена ради простоты и ясности. Мы рассмотрим эти темы в будущих статьях.

Пример кода ¶

Вы можете найти пример кода, обсуждаемый в этой статье, в нашем репозитории GitHub

Обзор коммуникации FIX ¶

FIX-сообщение - это просто строка, состоящая из наборов числовых тегов и значений, разделенных вертикальной чертой (|). Каждый тег представляет собой различное поле, для которого допустим определенный набор значений. Ниже вы можете увидеть пример FIX-сообщения, которое запрашивает аутентификацию у сервера.

8=FIX.4.4|9=126|35=A|49=theBroker.12345|56=CSERVER|34=1|52=20170117- 08:03:04|57=TRADE|50=any_string|98=0|108=30|141=Y|553=12345|554=passw0rd!|10=131|

Как видите, повторяющийся шаблон, встречающийся в каждом FIX-сообщении:

Tag=Value|Tag=Value|Tag=Value|...

В зависимости от цели каждого сообщения, каждый раз требуется различный набор тегов и значений. Теги и значения, необходимые для каждого сообщения, подробно описаны в Правилах взаимодействия cTrader FIX engine (всегда проверяйте последние правила взаимодействия).

Аналогичным образом ответы отправляются обратно с сервера. Ниже вы можете увидеть ответ сервера на вышеуказанное сообщение.

8=FIX.4.4|9=106|35=A|34=1|49=CSERVER|50=TRADE|52=20170117- 08:03:04.509|56=theBroker.12345|57=any_string|98=0|108=30|141=Y|10=066|

Процесс взаимодействия с FIX-сервером включает следующие этапы:

1. Создание FIX-сообщения

2. Передача FIX-сообщения

3. Получение FIX-сообщения

4. Разбор FIX-сообщения

Необработанное FIX-сообщение имеет не очень удобочитаемый формат, поскольку оно было разработано с учетом эффективности, а не понятности. Поэтому для каждого программного приложения всегда будет существовать процесс преобразования предоставленной информации в соответствующее FIX-сообщение.

В нашем примере приложения на C# мы создали класс для обработки создания сообщений, а также функции для создания FIX-сообщений на основе соответствующей информации.

После создания сообщения передаются между сервером и клиентом через интернет с помощью сетевых сокетов. Когда сообщения получены, их необходимо разобрать для представления в удобочитаемом формате.

В этой статье мы рассмотрим процесс создания, передачи и получения ответа. Разбором мы займемся в следующей статье.

Создание FIX-сообщения ¶

Структура сообщения ¶

В нашем примере приложения мы создали класс, отвечающий за создание FIX-сообщений. Класс называется MessageConstructor и находится в проекте FIX API Library.

MessageConstructor инициализируется следующими параметрами:

1. Host(*) — адрес, где расположен наш cServer.

2. Username(*) — номер счета

3. Password(*) — пароль

4. SenderCompID(*) — предоставляется в форме FIX API cTrader. Имеет формат

5. SenderSubID* — это вторая часть SenderCompID

6. TargetCompID(*) — предоставляется в форме FIX API cTrader (обычно это cServer)

Эту информацию можно найти в вашей форме cTrader FIX API.

После инициализации MessageConstructor мы готовы создавать сообщения FIX API.

Все сообщения создаются аналогичным образом. Ниже приведен пример кода создания сообщения Logon.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

public  string LogonMessage(SessionQualifier qualifier, int messageSequenceNumber,

            int  heartBeatSeconds,  bool  resetSeqNum)

       {

            var  body = new  StringBuilder ();

        //Defines a message encryption scheme.Currently, only transportlevel security

       //is supported.Valid value is "0"(zero) = NONE_OTHER (encryption is not used).

           body.Append( "98=0|");

            //Heartbeat interval in seconds. 

           //Value is set in the 'config.properties' file (client side) as 

         // 'SERVER.POLLING.INTERVAL' . 

           //30 seconds is default interval value. If HeartBtInt is set to 0, 

         no heartbeat message  

           //is required.

           body.Append( "108="  + heartBeatSeconds +  "|");

           // All sides of FIX session should have

           //sequence numbers reset. Valid value

            //is "Y" = Yes(reset). 

            if  (resetSeqNum)

               body.Append( "141=Y|");

            //The numeric User ID.  User is linked to SenderCompID (#49) value (the

            //user's organization). 

           body.Append( "553=" + _username + "|");

           //User Password

           body.Append( "554=" + _password + "|");

            var  header = ConstructHeader(qualifier, 

         SessionMessageCode( SessionMessageType.Logon), messageSequenceNumber,

          body.ToString());

            var  headerAndBody = header + body;            

            var  trailer = ConstructTrailer(headerAndBody);

            var  headerAndMessageAndTrailer = header + body + trailer;

            return  headerAndMessageAndTrailer.Replace("|", "\u0001");

       }

Вы можете видеть, что сначала мы создаем часть тела, затем передаем ее в функцию заголовка и, наконец, передаем обе части в функцию завершения. Эти 3 части подробно описаны ниже.

Процесс создания сообщения — это просто добавление необходимых тегов, значений и разделителей в строку.

Тело ¶

Сначала мы опишем построение тела сообщения, поскольку тело сообщения необходимо создать в первую очередь. Выше можно увидеть пример (создание сообщения Logon).

Мы начинаем с инициализации класса StringBuilder и добавляем теги один за другим на основе входных данных функции. В зависимости от типа сообщения тело должно состоять из различных наборов тегов, некоторые из которых являются обязательными, а другие — необязательными.

Структуру каждого сообщения можно найти в нашем документе Rules of Engagement (/FIX).

Затем мы создаем заголовок для сообщения Logon и добавляем к нему тело сообщения. Наконец, используя строку headerAndBody, мы генерируем трейлер. Далее мы рассмотрим, как создать заголовок и трейлер.

Заголовок ¶

Заголовок — это первая часть сообщения FIX, которая состоит из следующих полей (одинаковых для всех сообщений):

1. BeginString — начальная строка определяет версию протокола FIX и в нашем случае фиксирована как FIX4.4.
2. BodyLength — длина тела указывает длину сообщения в символах, исключая поля BeginString, BodyLength и трейлер.
3. MsgType — в этом поле мы определяем тип сообщения, чтобы получатель знал, как разобрать тело.
4. SenderCompID — здесь мы устанавливаем SenderCompID.
5. TargetCompID — это получатель нашего сообщения. В нашем случае это всегда будет cServer.
6. SenderSubID — логин трейдера.
7. MsgSeqNum — это порядковый номер сообщения. Он должен увеличиваться для каждого сообщения, отправленного в рамках одной сессии.
8. Sending Time — время передачи сообщения.

Ниже можно увидеть функцию ConstructHeader, отвечающую за построение заголовков.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

private  string ConstructHeader(SessionQualifier qualifier, string type,

         int  messageSequenceNumber, string bodyMessage)

    {

         var  header = new  StringBuilder ();

        // Protocol version. FIX.4.4 (Always unencrypted, must be first field 

        // in message.

        header.Append( "8=FIX.4.4|");

         var  message = new  StringBuilder ();

        // Message type. Always unencrypted, must be third field in message.

        message.Append( "35=" + type + "|");

        // ID of the trading party in following format: <BrokerUID>.<Trader Login> 

        // where BrokerUID is provided by cTrader and Trader Login is numeric 

        // identifier of the trader account.

        message.Append( "49="  + _senderCompID +  "|");  

        // Message target. Valid value is "CSERVER"

        message.Append( "56="  + _targetCompID +  "|");  

        // Additional session qualifier. Possible values are: "QUOTE", "TRADE".

        message.Append( "57="  + qualifier.ToString() +  "|");  

        // Assigned value used to identify specific message originator.

        message.Append( "50="  + _senderSubID +  "|");

        // Message Sequence Number

        message.Append( "34="  + messageSequenceNumber +  "|");

         // Time of message transmission (always expressed in UTC(Universal Time  

        // Coordinated, also known as 'GMT').

        message.Append("52=" + DateTime.UtcNow.ToString("yyyyMMdd-HH:mm:ss") + "|");

         var  length = message.Length + bodyMessage.Length;

        // Message body length. Always unencrypted, must be second field in message.

        header.Append( "9=" + length + "|");

        header.Append(message);      

         return  header.ToString();

    }

Трейлер ¶

Трейлер — это просто тег, содержащий контрольную сумму остальной части сообщения.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17

private  string ConstructTrailer(string message)

       {

            //Three byte, simple checksum.  Always last field in message; i.e. serves,

           //with the trailing<SOH>, 

           //as the end - of - message delimiter. Always defined as three characters

           //(and always unencrypted).

            var  trailer = "10=" + CalculateChecksum(message.Replace("|", "\u0001").ToString()).ToString().PadLeft(3, '0') + "|";

            return  trailer;

       }

Системные сообщения ¶

Наш пример содержит функции, которые возвращают следующие системные сообщения:

• Heartbeat: MessageConstructor.HeartbeatMessage()
• Test request: MessageConstructor.TestRequestMessage()
• Logon: MessageConstructor.LogonMessage()
• Logout: MessageConstructor.LogoutMessage()
• Resend request: MessageConstructor.ResendMessage()
• Reject: MessageConstructor.RejectMessage()
• Sequence reset: MessageConstructor.SequenceResetMessage()

Прикладные сообщения ¶

Наш пример содержит функции, которые возвращают следующие системные сообщения:

• Market data request: MessageConstructor.HeartbeatMessage()
• Market data snapshot/full refresh: MessageConstructor.MarketDataSnapshotMessage()
• Market data incremental refresh: MessageConstructor.MarketDataIncrementalRefreshMessage()
• New order single: MessageConstructor.NewOrderSingleMessage()
• Order status request: MessageConstructor.OrderStatusRequest()
• Execution report: MessageConstructor.ExecutionReport()
• Business message reject: MessageConstructor.BusinessMessageReject()
• Request for positions: MessageConstructor.RequestForPositions()
• Position report: MessageConstructor.PositionReport()

Отправить сообщение и получить ответ ¶

Чтобы отправить сообщение FIX на cServer, сначала необходимо установить соединение с сервером. Это можно сделать, создав TcpClient. В нашем случае мы создаем два клиента, поскольку сообщения с котировками цен и торговые сообщения обрабатываются разными портами на сервере.

Затем нужно получить два потока, по которым будут отправляться сообщения. Этот процесс происходит в конструкторе формы, как показано ниже:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

public  frmFIXAPISample()
{

   InitializeComponent();

    _priceClient = new  TcpClient( _host, _pricePort);           

   _priceStream = _ priceClient.GetStream ();            

   _tradeClient =  new  TcpClient ( _host, _tradePort);

   _tradeStream = _ tradeClient.GetStream ();

   _messageConstructor = new  MessageConstructor( _host, _username,

       _password, _senderCompID, _senderSubID, _targetCompID);

}

В конструкторе мы также инициализируем класс MessageConstructor, который будет использоваться для генерации сообщений.

Далее для отправки сообщений мы создали две разные функции: SendPriceMessage() и SendTradeMessage(). Каждая принимает сообщение FIX в качестве входных данных, а затем вызывает функцию SendMessage() с сообщением и соответствующим потоком в качестве входных данных.

Функция SendMessage() работает следующим образом:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

private  string SendMessage(string message,  NetworkStream  stream)
{
    var  byteArray =  Encoding.ASCII.GetBytes (message);

    stream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

    var  buffer = new byte[1024];

    int  i = 0;

    while  (!stream.DataAvailable && i < 100)
    {
         Thread.Sleep ( 100);
         i++;
    }

    if( stream.DataAvailable )
        stream.Read(buffer, 0, 1024);

    _messageSequenceNumber++;

    var  returnMessage = Encoding.ASCII.GetString(buffer);

    return  returnMessage;
}

Подробные шаги следующие:

1. Кодирование сообщения в массив байтов.
2. Запись массива байтов в поток.
3. Чтение ответа из потока.
4. Увеличение порядкового номера сообщения.
5. Кодирование сообщения в строку.

Функция должна возвращать сообщение FIX, отправленное сервером.

Как можно предположить, нельзя показывать пользователю необработанное сообщение FIX, поэтому необходимо разработать дополнительный шаг разбора входящего сообщения.

Заключение ¶

Это приложение представляет собой краткую демонстрацию того, как взаимодействовать с cServer с помощью сообщений FIX. Это всего лишь пример, иллюстрирующий концепции протокола FIX, и ни в коем случае не является полноценным движком FIX. Если вы хотите избежать создания собственного движка FIX, можно рассмотреть возможность использования одного из доступных сторонних движков FIX.