Trend cBot¶

نظرة عامة على الاستراتيجية ¶

ينفذ Trend cBot إستراتيجية حيث يتم استخدام متوسطين متحركين (MAs) لاكتشاف الاتجاهات واتخاذ قرارات التداول. تحسب الخوارزمية MA سريعًا و MA بطيئًا، وتقارن قيمهما بمرور الوقت وتحدد نقاط التقاطع لتوليد إشارات الشراء أو البيع.

نظرًا لأن Trend cBot يعتمد على تقاطعات MA لاكتشاف تحولات الزخم، فهو أكثر فعالية في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة والمستدامة. بعبارة أخرى، تعمل الخوارزمية بشكل جيد مع الرموز التي تظهر حركات اتجاهية قوية، سواء كانت صعودية أو هبوطية.

إنشاء cBot ¶

تعلم كيفية إنشاء cBots، باستخدام إما C# أو Python، في دلائلنا خطوة بخطوة.

كود Trend cBot متاح في مستودعاتنا العامة لـ C# و Python. يتم توفير نفس الكود كقالب في معالج إنشاء الخوارزميات في cTrader لنظامي Windows أو Mac، أو يمكنك ببساطة نسخ واستخدام المقتطف أدناه:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;

namespace cAlgo
{
    [Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None, AddIndicators = true)]
    public class SampleTrendcBot : Robot
    {
        [Parameter("Quantity (Lots)", Group = "Volume", DefaultValue = 1, MinValue = 0.01, Step = 0.01)]
        public double Quantity { get; set; }

        [Parameter("MA Type", Group = "Moving Average")]
        public MovingAverageType MAType { get; set; }

        [Parameter("Source", Group = "Moving Average")]
        public DataSeries SourceSeries { get; set; }

        [Parameter("Slow Periods", Group = "Moving Average", DefaultValue = 10)]
        public int SlowPeriods { get; set; }

        [Parameter("Fast Periods", Group = "Moving Average", DefaultValue = 5)]
        public int FastPeriods { get; set; }


        private MovingAverage slowMa;
        private MovingAverage fastMa;
        private const string label = "Sample Trend cBot";

        protected override void OnStart()
        {
            fastMa = Indicators.MovingAverage(SourceSeries, FastPeriods, MAType);
            slowMa = Indicators.MovingAverage(SourceSeries, SlowPeriods, MAType);
        }

        protected override void OnTick()
        {
            var longPosition = Positions.Find(label, SymbolName, TradeType.Buy);
            var shortPosition = Positions.Find(label, SymbolName, TradeType.Sell);

            var currentSlowMa = slowMa.Result.Last(0);
            var currentFastMa = fastMa.Result.Last(0);
            var previousSlowMa = slowMa.Result.Last(1);
            var previousFastMa = fastMa.Result.Last(1);

            if (previousSlowMa > previousFastMa && currentSlowMa <= currentFastMa && longPosition == null)
            {
                if (shortPosition != null)
                    ClosePosition(shortPosition);

                ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, SymbolName, VolumeInUnits, label);
            }
            else if (previousSlowMa < previousFastMa && currentSlowMa >= currentFastMa && shortPosition == null)
            {
                if (longPosition != null)
                    ClosePosition(longPosition);

                ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, SymbolName, VolumeInUnits, label);
            }
        }

        private double VolumeInUnits
        {
            get { return Symbol.QuantityToVolumeInUnits(Quantity); }
        }
    }
}

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

import clr

clr.AddReference("cAlgo.API")

# Import cAlgo API types
from cAlgo.API import *

# Import trading wrapper functions
from robot_wrapper import *

class SampleTrendcBot():
    Label = "Sample Trend cBot"

    def on_start(self):
        self.volume_in_units = api.Symbol.QuantityToVolumeInUnits(api.Quantity)
        self.fastMa = api.Indicators.MovingAverage(api.SourceSeries, api.FastPeriods, api.MAType)
        self.slowMa = api.Indicators.MovingAverage(api.SourceSeries, api.SlowPeriods, api.MAType)

    def on_tick(self):
        longPosition = api.Positions.Find(self.Label, api.SymbolName, TradeType.Buy)
        shortPosition = api.Positions.Find(self.Label, api.SymbolName, TradeType.Sell)

        currentSlowMa = self.slowMa.Result.Last(0)
        currentFastMa = self.fastMa.Result.Last(0)
        previousSlowMa = self.slowMa.Result.Last(1)
        previousFastMa = self.fastMa.Result.Last(1)

        if previousSlowMa > previousFastMa and currentSlowMa <= currentFastMa and longPosition is None:
            if shortPosition is not None:
                api.ClosePosition(shortPosition)
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Buy, api.SymbolName, self.volume_in_units, self.Label)
        elif previousSlowMa < previousFastMa and currentSlowMa >= currentFastMa and shortPosition is None:
            if longPosition is not None:
                api.ClosePosition(longPosition)
            api.ExecuteMarketOrder(TradeType.Sell, api.SymbolName, self.volume_in_units, self.Label)

دمج المؤشر ¶

المتوسط المتحرك هو مؤشر تقني شائع يقوم بتنعيم بيانات الأسعار لتحديد الاتجاهات خلال فترة محددة. تشمل مؤشرات المتوسط المتحرك Simple Moving Average (SMA)، Exponential Moving Average (EMA)، Time Series، Triangular، Weighted، Welles Wilder Smoothing، Hull، إلخ.

يستخدم Trend cBot متوسطين متحركين لمراقبة الاتجاهات في السوق:

• Fast MA – يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار ويمثل عادةً الاتجاهات قصيرة المدى.
• Slow MA – يتفاعل بشكل أبطأ مع تغيرات الأسعار ويمثل الاتجاهات طويلة المدى.

يراقب cBot أحداث التقاطع بين MA السريع و MA البطيء ويستخدمها لتوليد الإشارات:

• إشارة الشراء – عندما يتقاطع Slow MA أسفل Fast MA، يتم تفسيره على أنه زخم صعودي ويتم إنشاء إشارة شراء.
• إشارة البيع – عندما يتقاطع Fast MA أسفل Slow MA، يتم تفسيره على أنه زخم هبوطي ويتم إنشاء إشارة بيع.

إذا تم توليد إشارة جديدة أثناء فتح مركز تداول معاكس، مثل إشارة شراء عندما يكون مركز البيع مفتوحًا، يقوم cBot بإغلاق المركز الحالي وفتح مركز جديد. يضمن هذا الإعداد فتح مركز واحد فقط في كل مرة.

الحساب والمنطق ¶

الإعداد الأولي ¶

يقوم cBot بتهيئة المتوسطين المتحركين في طريقة OnStart()، والتي يتم استدعاؤها عند بدء تشغيل cBot.

يتم حساب المتوسطات المتحركة باستخدام فترات مختلفة على سلسلة بيانات. يتم حساب fastMA باستخدام FastPeriods، بينما يتم حساب slowMA باستخدام SlowPeriods.

حسابات MA في الوقت الفعلي ¶

يتم تنفيذ المنطق الرئيسي لقرارات التداول في طريقة OnTick()، والتي يتم استدعاؤها في كل مرة يتم فيها استلام نقطة سعر جديدة. يتم حساب المتوسطين المتحركين باستمرار باستخدام الصيغ المدمجة في cTrader لـ MAType المحدد ويتم تحديثهما عند كل نقطة سعر.

يسترجع cBot القيم الحالية والسابقة للمتوسطات المتحركة ثم ينتقل إلى شرط التقاطع. يقارن cBot القيم الحالية والسابقة للمتوسطات المتحركة لتحديد ما إذا كان هناك تقاطع:

• كشف الاتجاه الصعودي – إذا تقاطع slowMA أسفل fastMA، يتم تفسيره على أنه زخم صعودي وينتج عنه إشارة شراء.
• كشف الاتجاه الهبوطي – إذا تقاطع fastMA أسفل slowMA، يتم تفسيره على أنه زخم هبوطي وينتج عنه إشارة بيع.

تنفيذ التداول ¶

بعد اكتشاف التقاطع، ينفذ cBot صفقة بناءً على الإشارة المولدة:

• تنفيذ التداول لإشارة الشراء – يقوم cBot بالتحقق من وإغلاق أي مركز بيع مفتوح. ثم يفتح مركز شراء جديد.
• تنفيذ التداول لإشارة البيع – يقوم cBot بالتحقق من وإغلاق أي مركز شراء مفتوح. ثم يفتح مركز بيع جديد.

المعلمات ¶

التطبيق ¶

الأسواق ذات الاتجاه ¶

يؤدي cBot الاتجاه بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه حيث تكون تحركات الأسعار متسقة ومستدامة. في مثل هذه الأسواق، غالبًا ما تلتقط المتوسطات المتحركة الاتجاه، مما يجعل التقاطعات مؤشرات فعالة لإشارات الشراء والبيع.

الأصول عالية التقلب ¶

تميل الأصول التي تشهد تحركات أسعار حادة وكبيرة إلى الاستفادة من قدرة cBot على الاستجابة للاتجاهات سريعة الحركة عند اختيار متوسط متحرك مناسب.

التداول المتأرجح ¶

يستفيد متداولو التأرجح الذين يحتفظون بمراكز لعدة أيام أو أسابيع من قدرة cBot على اكتشاف الاتجاهات متوسطة المدى عند استخدام إعدادات مناسبة. يوفر تقاطع المتوسط المتحرك نقاط دخول وخروج واضحة للصفقات في الأسواق التي لديها تأرجحات دورية في الأسعار.

استراتيجيات الانقطاع ¶

يعد cBot الاتجاه مفيدًا في أحداث الانقطاع حيث تخرج الأسعار من نطاق التوحيد وتدخل في اتجاه جديد. يمكن أن تشير تقاطعات المتوسط المتحرك إلى بداية حركة قوية عند حدوث انقطاع.

الملخص ¶

يتبع Trend cBot عملية رياضية بسيطة تعتمد على تقاطعات المتوسط المتحرك لاكتشاف تغيرات الاتجاه وتنفيذ التداولات. من خلال مقارنة القيم الحالية والسابقة للمتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة، يحدد cBot ما إذا كان سيشتري أو يبيع، مما يضمن أن تكون المراكز دائمًا متوافقة مع الاتجاه المكتشف.

قد يقدم cBot أداءً محسنًا عند دمجه مع مؤشرات أخرى. يمكن أن يقوم Relative Strength Index (RSI) أو Moving Average Convergence Divergence (MACD) بتصفية الإشارات الكاذبة وتأكيد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن استخدام RSI للتحقق من حالات التشبع في الشراء أو البيع قبل التصرف بناءً على تقاطعات المتوسط المتحرك.

باستخدام المعلمات القابلة للتخصيص في cBot، يمكنك ضبط الخوارزمية بدقة لتناسب احتياجات التداول الخاصة بك وقابلية المخاطرة لديك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء اختبار عكسي لـ cBot باستخدام قيم وإعدادات وبيانات مختلفة للعثور على مجموعة معلمات مثالية أو مربحة لرمز وفترة محددين.