Detrended Price Oscillator¶

التعريف ¶

مذبذب السعر المُزال الاتجاه (Detrended Price Oscillator - DPO) هو أداة تحليل فني تُستخدم لإزالة الاتجاهات طويلة المدى من بيانات أسعار الأصول، مما يسمح للمتداولين بالتركيز على دورات الأسعار قصيرة المدى. يقارن DPO سعر الأصل بالمتوسط المتحرك، مسلطًا الضوء على الانحرافات عن هذا المتوسط، مما يساعد المتداولين على تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

تم تطوير مذبذب السعر المُزال الاتجاه بواسطة جون إيلرز وتم تقديمه في كتابه "علم الصواريخ للمتداولين" في عام 2001. قام إيلرز بإنشاء DPO لمساعدة المتداولين على إزالة الاتجاهات طويلة المدى والتركيز على دورات الأسعار قصيرة المدى. المعروف بمساهماته في التحليل الفني، طور إيلرز أيضًا أدوات أخرى مثل Cyber Cycle وتحويل فيشر للمساعدة في استراتيجيات التداول المتقدمة.

الحسابات ¶

يتم حساب DPO عن طريق طرح المتوسط المتحرك من السعر وإزاحته للخلف بعدد معين من الفترات.

\[ DPO = { Price_i - MA_{i - ( { n \over 2 } + 1 ) } } \]

\(Price_i\) - سعر المصدر في الفترة \(i\)

\( MA_i = Moving\ Average\ (Price_i, n) \) - المتوسط المتحرك لسعر المصدر على مدى عدد محدد من الفترات \(n\)

\(MA_{i - ( {n \over 2} + 1 ) }\) - قيمة المتوسط المتحرك المتأخرة بـ \( ( { n \over 2 } + 1 ) \) فترات

\(n\) - عدد الفترات للمتوسط المتحرك

التفسير ¶

يعمل Simple Moving Average (SMA) كنوع افتراضي للمتوسط المتحرك. يتم استخدام فترة 21 وأسعار الإغلاق افتراضيًا لحساب قيمة SMA.

يساعد مذبذب السعر المُزال الاتجاه المتداولين على تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط من خلال التركيز على دورات الأسعار قصيرة المدى. تنطبق التفسيرات التالية للمؤشر بشكل عام:

• تقاطعات خط الصفر - عندما يتقاطع DPO فوق خط الصفر، فإنه يشير إلى أن السعر أعلى من متوسطه المتحرك، مما يشير إلى احتمال وجود ظروف شراء مفرط. عندما يتقاطع DPO أسفل خط الصفر، فإنه يشير إلى أن السعر أقل من متوسطه المتحرك، مما يشير إلى احتمال وجود ظروف بيع مفرط.

• مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط - تشير القيم الإيجابية المتطرفة إلى ظروف الشراء المفرط، مما يشير إلى احتمال حدوث تراجع في السعر. تشير القيم السلبية المتطرفة إلى ظروف البيع المفرط، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتفاع في السعر.

• الانحرافات - يحدث الانحراف الصعودي عندما يصنع السعر قاعًا أدنى بينما يصنع DPO قاعًا أعلى، مما يشير إلى ضعف ضغط البيع. يحدث الانحراف الهبوطي عندما يصنع السعر قمة أعلى بينما يصنع DPO قمة أدنى، مما يشير إلى ضعف ضغط الشراء.

التطبيق ¶

يمكن تطبيق مذبذب السعر المُزال الاتجاه في العديد من استراتيجيات التداول.

• تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط - عندما يصل DPO إلى مستويات إيجابية متطرفة، قد يفكر المتداولون في البيع، حيث قد يكون السعر في حالة شراء مفرط. عندما يصل DPO إلى مستويات سلبية متطرفة، قد يفكر المتداولون في الشراء، حيث قد يكون السعر في حالة بيع مفرط.

• تقاطع خط الصفر - يشير التقاطع فوق الصفر إلى زخم صعودي، بينما يشير التقاطع تحت الصفر إلى زخم هبوطي.

• وضع وقف الخسارة - غالبًا ما يضع المتداولون أوامر وقف الخسارة بالقرب من المستويات المتطرفة لـ DPO. على سبيل المثال، يمكن وضع أوامر وقف الخسارة لمراكز البيع عند مستوى الشراء المفرط، بينما يمكن وضعها لمراكز الشراء عند مستوى البيع المفرط.

القيود ¶

يركز مذبذب السعر المُزال الاتجاه على حركات الأسعار قصيرة المدى، مما يجعله أقل فعالية في اكتشاف الاتجاهات طويلة المدى. قد يولد DPO إشارات خاطئة خلال فترات التقلبات العالية أو التغيرات المفاجئة في الأسعار، خاصة عندما يكون السوق في اتجاه قوي.

الملخص ¶

مذبذب السعر المُزال الاتجاه، الذي تم تطويره كجزء من ابتكارات جون إيلرز في كتابه "علم الصواريخ للمتداولين" (2001)، يساعد المتداولين على عزل دورات الأسعار قصيرة المدى عن طريق إزالة تأثير الاتجاهات طويلة المدى. إنه يسلط الضوء على حالات الشراء المفرط والبيع المفرط من خلال مقارنة سعر الأصل بالمتوسط المتحرك، مبرزًا الانحرافات عن هذا المتوسط، مما يجعله أداة مفيدة لاستراتيجيات التداول قصيرة المدى.