MACD Histogram¶

التعريف ¶

إن MACD Histogram (رسم بياني لتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) هو مؤشر زخم إضافي لتتبع الاتجاه مصمم للمساعدة في تحديد اتجاهات الأسعار، وقياس زخم الاتجاه وتحديد نقاط الدخول للشراء أو البيع. يتم عرضه كرسم بياني شريطي، يقوم MACD Histogram بتصور الفرق بين Exponential Moving Averages (EMAs) لسعر الرمز ويستخدم بشكل شائع للتصور الواضح لتحولات الزخم.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

تم إنشاء MACD في السبعينيات من القرن الماضي بواسطة جيرالد أبيل وأصبح واحدًا من أكثر الأدوات الفنية استخدامًا، ويمكن الوصول إليه بسهولة على معظم منصات التداول التي توفرها شركات الوساطة عبر الإنترنت. كان الهدف منه تحديد التغيرات في شدة واتجاه وزخم ومدة اتجاه سعر السهم. في هذا التكوين المحدد، يتم تمثيل MACD Histogram بواسطة أشرطة بدلاً من خط مستمر، مما يجعل تحولات الزخم والتقاطعات أكثر وضوحًا بصريًا وأسهل في التفسير.

الحسابات ¶

يتم تحديد MACD Histogram عن طريق طرح EMA طويل المدى من EMA قصير المدى:

\[ MACD = { EMA_{ShortCycle} - EMA_{LongCycle} } \]

\(ShortCycle\) – الفترة الأقصر لـ EMA السريع

\(LongCycle\) – الفترة الأطول لـ EMA البطيء

التفسير ¶

يستخدم MACD Histogram بشكل أكثر شيوعًا مع فترة 12 يومًا لـ EMA قصير المدى وفترة 26 يومًا لـ EMA طويل المدى. يعكس كل شريط قيمة مؤشر MACD نفسه، بينما يمكن تفسير الأنماط الرئيسية لسلوك MACD Histogram على النحو التالي:

• تقاطعات خط الصفر – تشير الأشرطة الإيجابية إلى أن EMA قصير المدى أعلى من EMA طويل المدى، مما يشير إلى زخم صعودي، بينما تشير الأشرطة السلبية إلى العكس، مشيرة إلى زخم هبوطي.

• التقاطعات – عندما يتحول MACD Histogram إلى الأعلى، متقاطعًا فوق خط الإشارة، ويستمر أو يبقى فوقه، يكون قد حدث تقاطع صعودي. عندما يتقاطع MACD Histogram نزولاً تحت خط الإشارة، فهذا تقاطع هبوطي. تكون التقاطعات أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه السائد.

• الارتفاع والانخفاض – تشير الأشرطة المرتفعة إلى تعزيز الزخم، مما يشير إلى زيادة قوة الاتجاه. على العكس من ذلك، تشير الأشرطة المنخفضة إلى إضعاف الزخم، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه أو تباطؤه.

• التباعد – عندما يظهر الرسم البياني أشرطة متقلصة أو متزايدة بينما يستمر السعر في التحرك في اتجاه واحد، فقد يشير ذلك إلى انعكاسات محتملة للاتجاه، مما يجعل التباعدات أكثر وضوحًا. يشير التباعد المتزايد بين الرسم البياني وخط الإشارة إلى تعزيز الزخم في الاتجاه الحالي، مما يشير إلى أن الاتجاه من المرجح أن يستمر.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء – فكر في وضع أمر شراء عندما تتقاطع أشرطة MACD Histogram من السلبي إلى الإيجابي، مما يشير إلى تحول من الزخم الهبوطي إلى الصعودي. هذا يشير إلى بداية اتجاه صعودي.

• إشارة البيع – فكر في وضع أمر بيع عندما تتحرك أشرطة MACD Histogram من الإيجابي إلى السلبي، مما يشير إلى انتقال من الزخم الصعودي إلى الهبوطي وبداية محتملة لاتجاه هبوطي.

• وضع وقف الخسارة – بالنسبة لإشارات الشراء، عادة ما يضع المتداولون وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم الأخير مباشرة، بينما بالنسبة لإشارات البيع، يتم وضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة الأخير مباشرة. هذا يساعد على تقليل المخاطر إذا تحركت الصفقة ضد الإشارة.

• تأكيد الصفقات – غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشرات إضافية مثل Relative Strength Index (RSI)، المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه لتأكيد إشارات الرسم البياني. على سبيل المثال، عند تأكيد إشارات شريط MACD، عادة ما يبحث المتداولون عن RSI فوق 50 لإشارات الشراء أو أقل من 50 لإشارات البيع. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن السعر يحترم خط الاتجاه، مع الاختراق للأعلى للشراء أو للأسفل للبيع، لتعزيز القناعة.

القيود ¶

يمكن أن ينتج MACD Histogram إشارات متأخرة، مما يعني أن المتداولين قد يدخلون أو يخرجون من المراكز بعد أن يكون السعر قد تحرك بشكل كبير بالفعل. مع انخفاض زخم السعر، يميل الرسم البياني إلى الانجراف نحو خط الصفر، حتى لو لم يكن هناك انعكاس فعلي يحدث. ومع ذلك، فإن تنسيق الرسم البياني مفيد لتتبع قوة الزخم. يمكن للمتداولين بسهولة قياس مدى سرعة تسارع الزخم أو تباطؤه من خلال مراقبة النمو أو الانكماش السريع للأشرطة، مما يمكن أن يساعد في توقيت الدخول والخروج.

الملخص ¶

يعكس MACD Histogram زخم تغيرات الأسعار بمرور الوقت ويستخدم بشكل متكرر لتعزيز تصور تحولات الزخم. تشير الأشرطة المرتفعة إلى زيادة الزخم الصعودي، مما يشير إلى إمكانية حركة السعر للأعلى، بينما تشير الأشرطة المنخفضة إلى الزخم الهبوطي، مما يشير إلى حركة سعر محتملة للأسفل. يوفر ارتفاع الأشرطة نظرة ثاقبة على قوة هذا الزخم: الأشرطة الأطول تمثل زخمًا أقوى، والأشرطة الأقصر تشير إلى إضعاف الزخم. من خلال تحليل هذه الأشرطة، يمكن للمتداولين تحسين توقيت دخولهم وخروجهم، وتقييم مدى سرعة تحول الزخم في السوق.