Mass Index¶

التعريف ¶

Mass Index (MI) هو مؤشر تقني يفحص التقلبات بين أسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة خلال فترة زمنية محددة. وهو يشير إلى أن انعكاس الاتجاه الحالي من المحتمل أن يحدث عندما يتوسع النطاق إلى ما بعد عتبة معينة ثم يضيق لاحقًا.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

تم تطوير Mass Index من قبل دونالد دورسي في أوائل التسعينيات كأداة لتحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاه في الأسواق المالية. تم تقديمه لأول مرة في كتابه "The New Trading Dimensions" الذي نُشر عام 1994، حيث أكد على أهمية تقلب الأسعار في تحليل السوق.

الحسابات ¶

يتم حساب Mass Index أولاً عن طريق تحديد Exponential Moving Average (EMA) الخاص به، يليه المتوسط المتحرك الأسي لهذا EMA (متوسط مزدوج). ثم يتم جمع نسبة هذين المتوسطين على مدى عدد محدد من الفترات.

\[ Mass\ Index = \sum_{i=1}^n { {EMA\ (High - Low)} \over {EMA\ (EMA\ (High - Low))} } \]

\(n\) – عدد الفترات

\((High - Low)\) – النطاق لكل فترة

\(EMA\) \((High - Low)\) – EMA للنطاق

\(EMA\) \((EMA\) \((High - Low))\) – EMA للمذكور أعلاه

التفسير ¶

يُستخدم مؤشر Mass Index بشكل شائع مع فترة 9 أيام لـ EMA و25 يومًا لفترة حساب Mass Index. عادةً ما تشير قيمة Mass Index أقل من 26.5 إلى أن السوق في حالة مستقرة دون تقلبات كبيرة. في هذا النطاق، قد لا يكون هناك انعكاس وشيك للاتجاه. عندما يرتفع Mass Index فوق عتبة رئيسية ثم ينخفض دونها، فإنه يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.

التطبيق ¶

أثناء مراقبة Mass Index، تكون الإشارة التداولية الرئيسية هي ما يسمى بـ "انتفاخ الانعكاس". يحدث هذا عندما يرتفع Mass Index لمدة 25 فترة فوق 27 ثم ينخفض مرة أخرى تحت 26.5. يُفسر هذا السلوك على أنه إشارة محتملة لانعكاس الاتجاه (بغض النظر عن اتجاه الاتجاه).

• إشارة الشراء – بعد انتفاخ الانعكاس في Mass Index، إذا عبر السعر فوق EMA لمدة 9 أيام. هذا يشير إلى أن السعر يكتسب زخمًا تصاعديًا، مما يشير إلى فرصة شراء، حيث قد يكون السوق دخل في اتجاه تصاعدي.

• إشارة البيع – بعد انتفاخ الانعكاس في Mass Index، إذا عبر السعر تحت EMA لمدة 9 أيام. هذا يشير إلى أن السعر يضعف وقد يدخل في اتجاه هبوطي، مما يشير إلى فرصة بيع.

• وضع وقف الخسارة – وضع وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم الأخيرة مباشرة أو المتوسط المتحرك يساعد في الحماية من الخسائر إذا تحرك السوق ضد إشارة صعودية من Mass Index. وبالعكس، يتم عادةً تعيين وقف الخسارة فوق مستويات المقاومة الأخيرة مباشرة أو المتوسط المتحرك للحماية من الحركات التصاعدية غير المتوقعة بعد إشارة هبوطية من Mass Index.

• تأكيد الصفقات – غالبًا ما يعزز المتداولون عملية صنع القرار لديهم باستخدام MI جنبًا إلى جنب مع المؤشرات التقنية الأخرى، مثل Simple Moving Average (SMA)، لتأكيد إشارات الانعكاس المحتملة. أيضًا، يمكن أن يعزز التأكيد من Relative Strength Index (RSI) الذي يشير إلى ظروف التشبع في البيع أو الشراء الإشارة المستمدة من Mass Index.

القيود ¶

نظرًا لأن Mass Index لا يحدد اتجاه حركة السوق، يوصى باستخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لتأكيد إشارات الانعكاس المحتملة (انظر قسم التطبيق). في الأسواق ذات الاتجاهات القوية، قد لا يوفر Mass Index إشارات قيمة، حيث أنه يركز أكثر على التقلب بدلاً من اتجاه الاتجاه.

الملخص ¶

تم تصميم مؤشر Mass Index لاكتشاف الانعكاسات المحتملة للاتجاه من خلال قياس النطاق بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة بمرور الوقت. إنه مؤشر يعتمد على التقلب ويركز على توسع وانكماش نطاقات الأسعار، دون تقديم إشارات اتجاهية. غالبًا ما يبحث المتداولون عن أنماط محددة، مثل انتفاخ الانعكاس، حيث يرتفع المؤشر فوق قيمة معينة (مثل 27) ثم ينخفض مرة أخرى تحت عتبة (مثل 26.5)، مما يشير إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر الحالي.