Triple Exponential Average¶

التعريف ¶

مؤشر Triple Exponential Average (TRIX) هو مذبذب زخم يعرض معدل التغير لـ Exponential Moving Average (EMA) المُمهد ثلاث مرات لسلسلة أسعار أو بيانات معينة. الغرض من TRIX هو تصفية حركات الأسعار التي تعتبر غير مهمة أو غير منتظمة من خلال تمهيد البيانات عدة مرات، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات طويلة المدى ونقاط الانعكاس المحتملة. يُستخدم عادةً للكشف عن ظروف السوق الصعودية أو الهبوطية بناءً على ميل وتقاطعات خط TRIX، مما يوفر إشارات لنقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

تم تطوير مؤشر TRIX بواسطة جاك هاتسون في الثمانينيات كأداة للتحليل الفني، بهدف تحديد الاتجاهات من خلال تمهيد بيانات الأسعار عدة مرات. على مر السنين، اكتسب TRIX شعبية بين المتداولين لفعاليته في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة.

الحسابات ¶

يتم حساب قيمة TRIX باستخدام الخطوات التالية:

1. EMA ممهد مرة واحدة

\[ EMA_1 = { EMA\ (Close, Periods) } \]

2. EMA ممهد مرتين

\[ EMA_2 = { EMA\ (EMA_1, Periods) } \]

3. EMA ممهد ثلاث مرات

\[ EMA_3 = { EMA\ (EMA_2, Periods) } \]

4. EMA ممهد ثلاث مرات

\[ TRIX = { { {EMA_3\ (الحالي) - EMA_3\ (السابق)} \over {EMA_3\ (السابق)} } \times 100 } ]
    \(Close\) – أسعار الإغلاق خلال فترات محددة

    \(Periods\) – عدد الفترات لحساب EMA

    \(EMA\) \((current)\) – قيمة EMA للفترة الحالية

    \(EMA\) \((previous)\) – قيمة EMA من الفترة السابقة

التفسير ¶

يتم حساب قيمة TRIX باستخدام فترة مراجعة تبلغ 8 فترات افتراضيًا، ولكن يمكن تعديل الفترات الأخرى بناءً على الاستراتيجية.

يمكن تفسير الأنماط الرئيسية لسلوك المؤشر على النحو التالي:

• تقاطع خط الصفر - يشير التقاطع فوق خط الصفر إلى إشارة صعودية، مما يشير إلى أن الزخم يتحول إلى الاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك، يشير التقاطع أسفل خط الصفر إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى زخم محتمل نحو الأسفل.

• التقاطعات - عندما يتقاطع خط TRIX فوق خط الإشارة الخاص به (غالبًا ما يكون نسخة ممهدة من TRIX)، فقد يشير ذلك إلى إشارة شراء. يشير التقاطع أسفل خط الإشارة إلى إشارة بيع.

• الارتفاع والانخفاض - يشير خط TRIX المرتفع إلى زيادة الزخم الصعودي، بينما يشير الخط المنخفض إلى زيادة الزخم الهبوطي. يمكن أن يوفر ميل TRIX رؤى حول قوة الاتجاه.

• التباعد - يحدث التباعد الصعودي عندما تصل الأسعار إلى مستويات منخفضة أقل بينما يصل TRIX إلى مستويات منخفضة أعلى، مما يشير إلى انعكاس محتمل نحو الأعلى. يحدث التباعد الهبوطي عندما تصل الأسعار إلى مستويات مرتفعة أعلى بينما يصل TRIX إلى مستويات مرتفعة أقل، مما يشير إلى انعكاس محتمل نحو الأسفل.

• نقاط الانعكاس - غالبًا ما يبحث المتداولون عن نقاط تحول TRIX بالقرب من الصفر أو عندما يتباعد عن حركة السعر كإشارات محتملة لانعكاسات السوق.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء - عندما يتقاطع خط TRIX فوق خط الصفر أو خط الإشارة الخاص به، مما يشير إلى تحول في الزخم نحو الظروف الصعودية، قد يكون وقتًا مناسبًا للدخول في مركز شراء.

• إشارة البيع - عندما يتقاطع خط TRIX أسفل خط الصفر أو خط الإشارة الخاص به، مما يشير إلى تحول في الزخم نحو الظروف الهبوطية، قد يكون وقتًا مناسبًا للدخول في مركز بيع على المكشوف.

• وضع إيقاف الخسارة - غالبًا ما يضع المتداولون أوامر إيقاف الخسارة أسفل أدنى تأرجح حديث عند الدخول في مركز شراء، أو فوق أعلى تأرجح حديث عند الدخول في مركز بيع.

• استراتيجيات الخروج - يمكن أن تتضمن استراتيجية الخروج إغلاق المركز عندما يتقاطع خط TRIX مرة أخرى أسفل خط الإشارة لمركز الشراء أو يتقاطع فوق خط الإشارة لمركز البيع على المكشوف. بالإضافة إلى ذلك، قد يخرج المتداولون بناءً على إشارات التباعد أو تغيير كبير في ميل TRIX.

• تأكيد الصفقات - قد يدمج المتداولون TRIX مع المتوسطات المتحركة، مثل Moving Average Convergence Divergence (MACD)، للتحقق من صحة الاتجاهات والانعكاسات. على سبيل المثال، يمكن أن يعزز تأكيد إشارة الشراء من TRIX بإشارة صعودية من مؤشر آخر الثقة في قرار التداول.

القيود ¶

يمكن أن يؤدي اعتماد TRIX على البيانات التاريخية إلى إشارات متأخرة، مما قد يتسبب في دخول أو خروج متأخر. قد يولد المؤشر أيضًا إشارات خاطئة خلال الأسواق الجانبية أو المضطربة، مما يؤدي إلى تذبذبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون TRIX أقل فعالية في الظروف شديدة التقلب، حيث قد لا تتوافق حركات الأسعار مع المتوسطات الممهدة المستخدمة في حسابه.

الملخص ¶

مؤشر Triple Exponential Average هو مذبذب زخم مصمم لتحديد الاتجاهات ونقاط الانعكاس المحتملة من خلال تحليل معدل التغير للمتوسط المتحرك الأسي الممهد ثلاث مرات. يوفر إشارات الشراء والبيع من خلال تقاطعات خط الصفر وخط الإشارة، مما يجعله قيمًا للمتداولين الساعين إلى قياس زخم السوق. تساعد قدرته على تصفية الضوضاء من خلال تقنيات التمهيد المتعددة على تعزيز تحديد الاتجاه، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المحللين الفنيين