Vertical Horizontal Filter¶

التعريف ¶

Vertical Horizontal Filter (VHF) هو مؤشر يُستخدم في التحليل الفني لتحديد قوة الاتجاه من خلال مقارنة نطاق السعر بمجموع تغيرات السعر خلال فترة محددة. يعد VHF مفيدًا بشكل خاص لتصفية ضوضاء السوق وتحسين قرارات التداول من خلال الإشارة إلى فترات التقلب العالي وانعكاسات الاتجاه المحتملة. يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه أو نطاق، مما يوفر نظرة ثاقبة على زخم حركة الأسعار.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

تم تطوير مؤشر VHF من قبل المتداول والمؤلف توشار إس. تشاندي وتم تقديمه في كتابه "المتداول الفني الجديد"، الذي نُشر في عام 1998. هدف تشاندي إلى إنشاء مؤشر يمكنه التمييز بفعالية بين الأسواق ذات الاتجاه والأسواق المتراوحة، مما يعزز قدرة المتداولين على تحديد الزخم. اكتسب VHF شعبية بين المحللين الفنيين لبساطته وفعاليته في تقييم ظروف السوق.

الحسابات ¶

يتم حساب قيمة Vertical Horizontal Filter باستخدام الصيغة التالية:

\[ VHF = { { (Maximum\ Price - Minimum\ Price) } \over { \sum \vert{ Current\ Price - Previous\ Price }\vert } } \]

(\(Maximum\) \(Price\) − \(Minimum\) \(Price\)) - نطاق السعر، محسوبًا كالفرق بين أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة محددة

\(A3\) |\(Current\) \(Price\) − \(Previous\) \(Price\)| - حركة السعر التراكمية، التي تمثل مجموع القيمة المطلقة لتغيرات السعر لكل يوم خلال نفس الفترة

التفسير ¶

يتم استخدام فترة 14 وأسعار الإغلاق افتراضيًا لحساب قيمة VHF.

تنطبق التفسيرات التالية للمؤشر بشكل عام:

• الارتفاع والانخفاض - تشير قيمة VHF المرتفعة إلى زيادة قوة الاتجاه وزخم السوق المحتمل. هذا يشير إلى أن الأسعار تتحرك في اتجاه متسق، والذي يمكن تفسيره على أنه اتجاه صعودي (إذا كان صاعدًا) أو هبوطي (إذا كان هابطًا). على العكس من ذلك، قد تشير قيمة VHF المنخفضة إلى ضعف قوة الاتجاه، مما يشير إلى أن السوق قد يكون في مرحلة انتقالية إلى مرحلة التراوح.

• التباعد والتقارب – إذا كانت الأسعار تحقق ارتفاعات جديدة بينما VHF في انخفاض، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم واحتمال انعكاس الاتجاه. إذا كانت الأسعار تحقق انخفاضات جديدة و VHF في ارتفاع، فقد يشير ذلك إلى احتمال انعكاس صعودي.

• الانقطاع – عندما يرتفع VHF فوق 1، فإنه يشير عادةً إلى انقطاع قوي، مما يدل على أن السوق يتجه بشكل حاسم في اتجاه واحد. إذا انخفض VHF تحت 0.5، فقد يشير ذلك إلى أن السوق يدخل مرحلة تذبذب، مما يدل على فرصة انقطاع محتملة عندما يبدأ VHF في الارتفاع مرة أخرى.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء – تحدث فرصة شراء محتملة عندما يرتفع VHF فوق 1، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي. قد يدخل المتداولون في مركز شراء، خاصة إذا كان السعر أيضًا فوق المتوسط المتحرك الرئيسي، مما يشير إلى زخم صعودي.

• إشارة البيع – تنشأ فرصة بيع محتملة عندما ينخفض VHF تحت 0.5، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه أو سوق متذبذب. قد يفكر المتداولون في الدخول في مراكز بيع على المكشوف إذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك، مما يشير إلى زخم هبوطي.

• وضع إيقاف الخسارة – لمراكز الشراء، يمكن وضع إيقاف الخسارة تحت أدنى مستوى تأرجح حديث أو مستوى دعم مهم، مع مراعاة مؤشر VHF لتقييم قوة الاتجاه. لمراكز البيع على المكشوف، يجب وضع إيقاف الخسارة فوق أعلى مستوى تأرجح حديث أو مستوى مقاومة، باستخدام VHF لقياس ما إذا كان السوق قد ينعكس.

• إستراتيجيات الخروج – قد يخرج المتداولون من مراكز الشراء عندما يبدأ VHF في الانخفاض بشكل كبير (تحت 1)، مما يشير إلى ضعف الاتجاه. لمراكز البيع على المكشوف، يمكن الخروج عندما يرتفع VHF بشكل كبير (فوق 0.5)، مما يشير إلى احتمال انعكاس صعودي.

• تأكيد الصفقات – يمكن دمج VHF مع مؤشرات مثل Simple Moving Average (SMA) أو Relative Strength Index (RSI) للحصول على إشارات تداول معززة. على سبيل المثال، عندما يكون VHF فوق SMA الخاص به، فإنه يؤكد اتجاهًا قويًا، مما يعزز مراكز الشراء عندما يعبر السعر فوق SMA. وعلى العكس من ذلك، فإن تقاطع السعر تحت SMA مع انخفاض VHF يشير إلى البيع، مما يحسن موثوقية التداول.

القيود ¶

قد ينتج VHF إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة أو منخفضة التقلب، مما يؤدي إلى دخول أو خروج مبكر. كما أنه يعتمد على بيانات الأسعار التاريخية، والتي قد تتأخر في الظروف سريعة التغير. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يعمل VHF بشكل جيد في الأسواق الجانبية، مما قد يوفر رؤية محدودة لاتجاه السعر خلال هذه المراحل.

الملخص ¶

Vertical Horizontal Filter هو مؤشر تحليل فني يستخدم لتقييم قوة الاتجاه من خلال مقارنة نطاق السعر بتغيرات السعر خلال فترة محددة. يشير ارتفاع VHF إلى زخم قوي، بينما تشير القيمة المنخفضة إلى تذبذب السوق. يمكن للمتداولين استخدام VHF لتحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة، مما يعزز عملية صنع القرار. إنه يعمل كأداة قيمة لتقييم ظروف السوق وتحسين إستراتيجيات التداول بناءً على ديناميكيات الاتجاه.