Average Directional Movement Index Rating¶

التعريف ¶

يقيس مؤشر Average Directional Movement Index Rating (ADXR) قوة مؤشر Average Directional Movement Index (ADX). يعمل مؤشر ADX بالتزامن مع مؤشرين إضافيين؛ مؤشر Positive Directional Indicator ومؤشر Negative Directional Indicator لتحديد اتجاه الاتجاه.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

قام المتداول والمهندس والمؤلف J. Welles Wilder Jr. بتطوير مؤشر Average Directional Movement Index Rating وقدمه في كتابه المؤثر "New Concepts in Technical Trading Systems"، الذي نُشر عام 1978. في نفس الكتاب، قدم وايلدر أيضًا Accumulative Swing Index، وهو مؤشر قوي يقيس قوة تحركات الأسعار بمرور الوقت.

الحسابات ¶

يتم حساب قيمة ADXR باستخدام الخطوات التالية:

1. يتم تحديد الحركات الاتجاهية الإيجابية والسلبية (DM+ و DM-) من خلال الفرق بين الارتفاعات أو الانخفاضات الحالية والسابقة.

2. إذا كان الارتفاع الحالي مطروحًا منه الارتفاع السابق أكبر من الانخفاض الحالي مطروحًا منه الانخفاض السابق، فإن DM+ هو الفرق بين الارتفاع الحالي والارتفاع السابق. وإلا، فإن DM+ يساوي صفر.

\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]

• إذا كان الانخفاض الحالي مطروحًا منه الانخفاض السابق أكبر من الارتفاع الحالي مطروحًا منه الارتفاع السابق، فإن DM- هو الفرق بين الانخفاض السابق والانخفاض الحالي. وإلا، فإن DM- يساوي صفر.

\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]

1. يتم جمع مؤشرات الاتجاه الإيجابي والسلبي (DI+ و DI-) كنسبة الحركات الاتجاهية الممهدة إلى Average True Range.

\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]

1. يتم حساب مؤشر Directional Movement Index (DX) كنسبة الفرق بين DI+ و DI- إلى مجموعهما.

\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]

1. يتم حساب مؤشر Average Directional Movement Index (ADX) كمتوسط متحرك لـ DX على مدى \(n\) فترة.

\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]

1. يتم حساب مؤشر Average Directional Movement Index Rating كمتوسط قيمة ADX الحالية وقيمة ADX قبل \(n\) فترة.

\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]

التفسير ¶

لحساب ADX، يتم استخدام فترة نظر خلفي نموذجية تبلغ 14 فترة. يعمل Wilder Smoothing Moving Average كنوع من المتوسط المتحرك.

تنطبق التفسيرات التالية للمؤشر بشكل عام:

• التقاطعات - عندما يتقاطع ADXR فوق ADX، قد يشير ذلك إلى تقوية الاتجاه، مما يعزز إمكانية الاستمرار في الاتجاه الحالي. تقاطع ADXR أسفل ADX يشير إلى ضعف الاتجاه، مما يدل على أن زخم السوق الحالي قد يتباطأ.

• التباعد - ابحث عن التباعدات بين ADXR وحركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يحقق ارتفاعات جديدة ولكن ADXR ينخفض، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه واحتمال حدوث انعكاس.

التطبيق ¶

• إشارات الشراء - قد يفكر المتداولون في الدخول في مركز شراء عندما يرتفع ADXR، مما يشير إلى أن الاتجاه يكتسب قوة. يساعد التأكيد من ADX، بالإضافة إلى التحقق من +DI و -DI، في ضمان اتجاه الاتجاه.

• إشارات البيع - قد يشير انخفاض ADXR إلى ضعف الزخم في اتجاه قائم، مما يجعله وقتًا مناسبًا للتفكير في البيع أو الخروج من المراكز، خاصة إذا تقاطع ADXR أسفل ADX.

• وضع وقف الخسارة - قد يضع المتداولون وقف خسارة بناءً على تقاطعات ADXR. على سبيل المثال، عندما يبدأ ADXR في الانخفاض من نقطة مرتفعة، يمكن استخدام وقف الخسارة لحماية الأرباح في حالة انعكاس الاتجاه.

• استراتيجيات الخروج - إذا بدأ ADXR في الانخفاض، قد يفكر المتداولون في الخروج من المراكز مع فقدان الاتجاه للقوة. هذا مفيد بشكل خاص في استراتيجيات اتباع الاتجاه حيث يكون الزخم عاملاً رئيسيًا في الاحتفاظ بالمركز.

القيود ¶

لا يشير مؤشر Average Directional Movement Index Rating إلى اتجاه الاتجاه بمفرده. يمكن أن يؤدي اعتماده على البيانات التاريخية إلى إشارات متأخرة، خاصة في الأسواق سريعة الحركة. علاوة على ذلك، قد لا يعطي ADXR وحده صورة كاملة عن ديناميكيات السوق، مما يتطلب سياقًا إضافيًا لتفسير الإشارات بدقة.

الملخص ¶

مؤشر Average Directional Movement Index Rating هو امتداد ممهد لمؤشر Average Directional Movement Index الذي يقيس قوة الاتجاه خلال فترة محددة. يتراوح من 0 إلى 100، حيث تشير القيم الأعلى إلى اتجاهات أقوى، بينما تشير القيم الأقل إلى اتجاهات أضعف أو تجميع السوق. يستخدم ADXR بشكل شائع لتأكيد الاتجاهات التي يحددها ADX ولتقييم الانعكاسات المحتملة. يُنصح باستخدام ADXR مع مؤشر Positive Directional Indicator ومؤشر Negative Directional Indicator لتحديد اتجاه الاتجاه.