Directional Movement System¶

التعريف ¶

نظام الحركة الاتجاهية (DMS) هو أداة للتحليل الفني مصممة لمساعدة المتداولين على تحديد قوة واتجاه الاتجاه السائد في السوق. يتضمن النظام ثلاثة مكونات رئيسية: مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي، ومؤشر الحركة الاتجاهية السلبي، ومؤشر الحركة الاتجاهية المتوسط. توفر هذه المؤشرات معًا رؤى حول ما إذا كان السوق يتجه في اتجاه معين وقوة هذا الاتجاه.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

تم تطوير نظام الحركة الاتجاهية بواسطة ج. ويلز وايلدر، وهو شخصية بارزة في عالم التحليل الفني، وتم تقديمه في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفني" في عام 1978. قدم هذا الكتاب أيضًا العديد من المؤشرات الهامة الأخرى، مثل Relative Strength Index (RSI) و Average True Range (ATR)). منذ ذلك الحين، أصبح DMS واحدًا من أكثر أنظمة تتبع الاتجاه استخدامًا في التداول.

الحسابات ¶

1. يتم تحديد الحركات الاتجاهية الإيجابية والسلبية (DM+ و DM-) من خلال الفرق بين الارتفاعات أو الانخفاضات الحالية والسابقة.

2. إذا كان الارتفاع الحالي مطروحًا منه الارتفاع السابق أكبر من الانخفاض الحالي مطروحًا منه الانخفاض السابق، فإن DM+ هو الفرق بين الارتفاع الحالي والارتفاع السابق. وإلا، فإن DM+ يساوي صفر.

\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]

• إذا كان الانخفاض الحالي مطروحًا منه الانخفاض السابق أكبر من الارتفاع الحالي مطروحًا منه الارتفاع السابق، فإن DM- هو الفرق بين الانخفاض السابق والانخفاض الحالي. وإلا، فإن DM- يساوي صفر.

\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]

1. يتم جمع مؤشرات الاتجاه الإيجابي والسلبي (DI+ و DI-) كنسبة الحركات الاتجاهية الممهدة إلى Average True Range.

\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]

1. يتم حساب مؤشر Directional Movement Index (DX) كنسبة الفرق بين DI+ و DI- إلى مجموعهما.

\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]

1. يتم حساب مؤشر Average Directional Movement Index (ADX) كمتوسط متحرك لـ DX على مدى \(n\) فترة.

\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]

التفسير ¶

لحساب ADX، يتم استخدام فترة نظر خلفي نموذجية تبلغ 14 فترة. يعمل Wilder Smoothing Moving Average كنوع من المتوسط المتحرك.

يوفر نظام الحركة الاتجاهية نظرة شاملة لاتجاه وقوة الاتجاه.

• المؤشرات الاتجاهية (+DI و -DI) - عندما يكون +DI أعلى من -DI، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الصعودي أقوى، مما يشير إلى إشارات شراء محتملة. عندما يكون -DI أعلى من +DI، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى إشارات بيع محتملة.

• Average Directional Index - تشير قيمة ADX فوق 25 بشكل عام إلى اتجاه قوي، بينما تشير القيم أقل من 20 إلى عدم وجود اتجاه كبير أو سوق متذبذب.

• التقاطعات - عندما يتقاطع +DI فوق -DI، فإنه يشير إلى فرص شراء، خاصة إذا كان ADX في ارتفاع. عندما يتقاطع -DI فوق +DI، فإنه يشير إلى فرص بيع، خاصة إذا كان ADX أيضًا في ارتفاع.

التطبيق ¶

يمكن استخدام نظام الحركة الاتجاهية في استراتيجيات تداول مختلفة.

• تحديد قوة الاتجاه - يستخدم المتداولون ADX لتقييم ما إذا كان السوق يتجه بقوة. غالبًا ما يشير ADX فوق 25 إلى اتجاه قوي، مما يوفر بيئة مواتية لاستراتيجيات تتبع الاتجاه.

• إشارات الشراء والبيع - عندما يكون +DI أعلى من -DI و ADX في ارتفاع، غالبًا ما يدخل المتداولون في مراكز شراء. على العكس من ذلك، عندما يكون -DI أعلى من +DI و ADX في ارتفاع، فإنه يشير إلى فرص بيع.

• وضع وقف الخسارة - يمكن للمتداولين استخدام مستويات ADX لوضع وقف الخسارة. على سبيل المثال، تعيين وقف الخسارة أسفل أدنى مستويات حديثة في اتجاه صعودي تم تأكيده بواسطة ADX أو فوق أعلى مستويات حديثة في اتجاه هبوطي.

القيود ¶

يعتمد نظام الحركة الاتجاهية على بيانات الأسعار السابقة، مما قد يؤدي إلى إشارات متأخرة، خاصة في الأسواق سريعة الحركة. كما أنه أقل فعالية في الأسواق المتذبذبة أو المضطربة، حيث يميل إلى توليد إشارات خاطئة عندما لا يكون هناك اتجاه واضح. بالإضافة إلى ذلك، لا يشير ADX إلى اتجاه الاتجاه، بل يشير فقط إلى قوته، مما يعني أن المتداولين لا يزالون بحاجة إلى الاعتماد على +DI و -DI للحصول على إشارات اتجاهية.

الملخص ¶

نظام الحركة الاتجاهية، الذي طوره ج. ويلز وايلدر، هو أداة قوية لتحديد اتجاه وقوة اتجاه السوق. يتكون النظام من ثلاثة مكونات: مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي، ومؤشر الحركة الاتجاهية السلبي، ومؤشر الحركة الاتجاهية المتوسط. تكمن قوة DMS في البيانات التي توفرها تلك المكونات. إن جمع القيم من كل منها وتوفير قيمة شاملة يمكّن DMS من توفير رؤى ليس فقط حول ما إذا كان السوق يتجه في اتجاه معين ولكن أيضًا قوة هذا الاتجاه.