Parabolic SAR¶

التعريف ¶

Parabolic Stop and Reverse (SAR) هو مؤشر لتتبع الاتجاه يساعد المتداولين على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق من خلال وضع نقاط فوق أو تحت الرسم البياني للسعر. يشير الموقع النسبي لنقاط المؤشر وخط السعر إلى استمرار الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. يتم حساب Parabolic SAR باستخدام السعر الأقصى السابق وعامل تسارع، مما يسمح للمتداولين بتعيين أوامر وقف الخسارة بشكل فعال.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

تم تطوير Parabolic SAR بواسطة J. Welles Wilder Jr.، وتم تقديمه في كتابه الصادر عام 1978 "New Concepts in Technical Trading Systems". كان هدف Wilder هو إنشاء مؤشر لتتبع الاتجاه من شأنه أن يساعد المتداولين على تحديد الانعكاسات السعرية المحتملة وإدارة المخاطر. منذ ذلك الحين، اكتسب شعبية بين المتداولين لبساطته وفعاليته في مختلف الأسواق، بما في ذلك الأسهم والسلع والفوركس.

الحسابات ¶

يتم حساب المؤشر باستخدام الصيغة التالية، مع استخدام الجمع أثناء الاتجاه الصعودي (SAR المرتفع) والطرح أثناء الاتجاه الهبوطي (SAR المنخفض):

\[ SAR_n = { SAR_{n-1} + AF \times ( EP - SAR_{n-1} ) } \]

\(SAR_n\) - قيمة SAR للفترة الحالية

\(SAR_{n-1}\) - قيمة SAR للفترة السابقة

\(EP\) - النقطة القصوى، أعلى ارتفاع في الاتجاه الصعودي أو أدنى انخفاض في الاتجاه الهبوطي

\(AF\) - عامل التسارع، انظر أدناه

التفسير ¶

يتم استخدام مؤشر SAR بشكل شائع مع عامل تسارع يبدأ من 0.02 ويزداد بمقدار 0.02، حتى حد أقصى 0.2، في كل مرة تصل فيها النقطة القصوى إلى ارتفاع جديد في الاتجاه الصعودي أو انخفاض جديد في الاتجاه الهبوطي.

تنطبق التفسيرات التالية للمؤشر بشكل عام:

• الارتفاع والانخفاض - إذا ظهرت النقاط أسفل السعر، فهذا يشير إلى أن السوق في اتجاه صعودي، مع احتمال استمرار الاتجاه. وعلى العكس من ذلك، عندما تظهر النقاط فوق السعر، فإنها تشير إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى أن السعر يتجه نحو الانخفاض مع احتمال استمرار الحركة الهبوطية.

• نقاط الانعكاس - عندما يتقاطع السعر أسفل نقاط SAR أثناء الاتجاه الصعودي، فإنه يشير إلى انعكاس محتمل إلى اتجاه هبوطي. وعلى العكس من ذلك، إذا تقاطع السعر فوق نقاط SAR أثناء الاتجاه الهبوطي، فإنه يشير إلى انعكاس محتمل إلى اتجاه صعودي.

• الإزاحة - من خلال ضبط معلمة الإزاحة لتغيير محاذاة مؤشر SAR مع بيانات الأسعار على الرسم البياني، يمكنك استكشاف كيفية توافق قراءات SAR مع حركات الأسعار السابقة أو المستقبلية.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء - فكر في الدخول في مركز شراء عندما تتحرك نقاط Parabolic SAR أسفل السعر، مما يشير إلى انعكاس محتمل من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي.

• إشارة البيع – فكر في الدخول في مركز بيع عندما تتحرك نقاط Parabolic SAR فوق السعر، مما يشير إلى احتمال انعكاس من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي.

• وضع إيقاف الخسارة – يمكنك ضبط إيقاف الخسارة ليتبع نقاط SAR، والتي تتحرك بالتزامن مع الاتجاه. في الاتجاه الصعودي، يتم وضع إيقاف الخسارة أسفل نقاط SAR مباشرة، وفي الاتجاه الهبوطي، يتم وضعه فوقها مباشرة.

• إستراتيجيات الخروج – يوفر تقاطع SAR مع السعر نقطة خروج واضحة. في المركز الطويل، قد يخرج المتداولون عندما ينخفض السعر تحت نقاط SAR. بالنسبة للمراكز القصيرة، يخرج المتداولون عندما يرتفع السعر فوق النقاط.

• تأكيد الصفقات – قد يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة إلى جانب SAR لتصفية الانعكاسات الكاذبة. وبالمثل، يمكن لـ Relative Strength Index (RSI) تأكيد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع، مثل تأكيد إشارة الشراء عندما يشير RSI إلى ذروة البيع ويتقاطع السعر فوق نقاط SAR.

القيود ¶

يمكن أن يولد Parabolic SAR إشارات كاذبة في الأسواق الجانبية أو المتقلبة، مما يؤدي إلى خسائر التذبذب. قد تؤدي طبيعته المتأخرة إلى دخول أو خروج متأخر، مما يقلل من الأرباح المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، لا يأخذ المؤشر في الاعتبار تقلبات السوق أو الحجم، مما قد يحد من فعاليته في بيئات التداول الديناميكية. يجب على المتداولين استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لتحسين عملية صنع القرار وتقليل المخاطر.

الملخص ¶

Parabolic SAR هو مؤشر لتتبع الاتجاه يساعد المتداولين على تحديد الانعكاسات المحتملة في اتجاه السعر. من خلال وضع نقاط فوق أو تحت السعر، فإنه يشير إلى الاتجاهات الصعودية والهبوطية؛ عندما تتقاطع النقاط مع خط السعر، فإنه يشير إلى انعكاس محتمل في اتجاه الاتجاه الحالي. يتم حساب المؤشر مع الأخذ في الاعتبار عامل التسارع والنقاط القصوى، مما يسمح للمتداولين بقياس قوة الاتجاهات واتخاذ قرارات تداول مستنيرة، خاصة عند استخدامه بالاقتران مع مؤشرات أخرى.