Triangular Moving Average¶

التعريف ¶

يُعد Triangular Moving Average (TMA) نوعًا من مؤشرات التنعيم المصممة لتقليل الضوضاء وتوفير رؤية أكثر سلاسة للاتجاه مقارنة بـ Simple (SMA) أو Exponential (EMA) المتوسطات المتحركة. إنه يطبق عملية تنعيم مزدوجة، مما يعني أنه يتم حساب متوسط البيانات مرتين. النتيجة هي متوسط متحرك يضع وزنًا أكبر على الجزء الأوسط من البيانات. يُستخدم هذا المؤشر عادةً لتحديد الاتجاهات وقياس الاتجاه العام للسوق مع تقليل التقلبات قصيرة المدى.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

ظهر TMA من جهود التحليل الفني المبكرة في منتصف القرن العشرين لتنعيم بيانات السوق وتحديد الاتجاهات طويلة المدى. سعى المحللون إلى بدائل أفضل للمتوسطات المتحركة البسيطة، مما يقلل الضوضاء مع الحفاظ على دقة الاتجاه. تم نشر المؤشر من قبل جون إيلرز في التسعينيات وقد اكتسب منذ ذلك الحين استخدامًا واسع النطاق بين المتداولين، مما يوفر صورة أوضح لحركات الأسعار على مدى فترات طويلة.

الحسابات ¶

يتم حساب Triangular Moving Average كمتوسط متحرك بسيط مزدوج التنعيم:

\[ TMA_t = { 1 \over n } { \sum_{i=1}^{n} { SMA_i } } \]

\(SMA\) - المتوسط المتحرك البسيط، وهو متوسط متحرك حسابي لأسعار الإغلاق على مدى n فترة

\(n\) – عدد الفترات

التفسير ¶

بشكل افتراضي، يتم تعيين عدد الفترات لحساب قيمة TMA إلى 14، ولكن يمكن تعديله عبر نطاق واسع اعتمادًا على إستراتيجية المتداول وفترة التحليل.

يمكن تفسير الأنماط الرئيسية لسلوك المؤشر على النحو التالي:

• التقاطعات - عندما يتقاطع خط TMA فوق خط السعر، قد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي؛ وعلى العكس، عندما يتقاطع TMA أسفل السعر، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي.

• الارتفاع والانخفاض - يشير TMA المرتفع إلى أن السوق في اتجاه صعودي، مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، بينما يشير TMA المنخفض إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى انخفاض الأسعار.

• نقاط الانعكاس - قد تشير التغيرات الحادة في ميل TMA إلى انعكاس محتمل للاتجاه، مما يحذر المتداولين من التحولات المحتملة في اتجاه السوق.

• الإزاحة - من خلال ضبط معلمة الإزاحة لتغيير محاذاة مؤشر TMA مع بيانات الأسعار على الرسم البياني، يمكنك استكشاف كيفية توافق قراءات TMA مع حركات الأسعار السابقة أو المستقبلية.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء - قد يدخل المتداولون في مركز شراء عندما يتقاطع السعر فوق TMA، مما يشير إلى بداية اتجاه صعودي محتمل.

• إشارة البيع - قد يدخل المتداولون في مركز بيع على المكشوف عندما يتقاطع السعر أسفل TMA، مما يشير إلى بداية اتجاه هبوطي محتمل.

• إستراتيجيات الخروج - يمكن اعتبار التقاطع في الاتجاه المعاكس (على سبيل المثال، تقاطع السعر أسفل TMA أثناء صفقة شراء) كإشارة خروج لتأمين الأرباح أو تقليل الخسائر.

• تأكيد الصفقات - يعمل TMA بشكل جيد مع مؤشرات الزخم مثل MACD أو Relative Strength Index (RSI) لتأكيد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن أن يزيد تقاطع TMA مع قراءة إيجابية لـ RSI من الثقة في قرار التداول.

القيود ¶

القيد الأساسي لـ TMA هو التأخير المتأصل فيه بسبب التنعيم المزدوج، مما قد يؤخر الإشارات ويؤدي إلى فقدان فرص محتملة في الأسواق سريعة الحركة. بالإضافة إلى ذلك، قد يولد إشارات خاطئة خلال حركة السعر الجانبية، مما يجعله أقل فعالية في ظروف النطاق. يجب على المتداولين استخدام TMA مع مؤشرات أخرى لتحسين الدقة.

الملخص ¶

Triangular Moving Average هو متوسط متحرك مزدوج التنعيم يوفر رؤية أوضح لاتجاهات الأسعار من خلال تقليل الضوضاء. يحسب متوسط SMA المطبق مرتين خلال فترة محددة. TMA فعال في تحديد الاتجاهات طويلة المدى وتنعيم تقلبات الأسعار. ومع ذلك، قد تكون استجابته أبطأ مقارنة بالمتوسطات المتحركة الأخرى، مما قد يؤثر على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب في ظروف السوق الديناميكية.