Bollinger Bands¶

التعريف ¶

يُعد Bollinger Bands مؤشرًا شائعًا مصممًا لقياس تقلبات السوق من خلال النظر في Simple Moving Averages (SMA) و Standard Deviation (SD). يظهر Bollinger Bands على الرسم البياني في شكل ثلاثة خطوط.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

طور جون بولينجر، المحلل المالي المعروف، Bollinger Bands في الثمانينيات. ثم شرح بولينجر عمله بالتفصيل في كتابه "Bollinger on Bollinger Bands"، الذي نُشر في عام 2001. يشرح الكتاب النظرية وراء الحدود وكذلك تطبيقاتها بالتفصيل. غالبًا ما يتم عرض Bollinger Bands فوق الرسم البياني للسعر، ونتيجة لذلك، هناك حالات قد تلامس فيها الأسعار الحدود العليا والسفلى لـ Bollinger Bands.

الحسابات ¶

يتكون Bollinger Bands من 3 خطوط:

• الحد الأوسط - يُعرَّف كمتوسط متحرك خلال الفترة المحددة، باستخدام بيانات السعر المصدر.

\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]

• الحد العلوي - يتحدد بإضافة انحراف الإزاحة إلى الحد الأوسط.

\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]

• الحد الأسفل - يتحدد بطرح انحراف الإزاحة من الحد الأوسط.

\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]

يتم حساب انحراف الإزاحة عن طريق ضرب الانحراف المعياري لبيانات السعر خلال نفس الفترة في المضاعف (عادةً 2):

\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]

التفسير ¶

بشكل افتراضي، يتم استخدام Simple Moving Average على مدى 20 فترة لحساب قيمة المتوسط المتحرك. ومع ذلك، يمكن تعديله بناءً على إستراتيجية المتداول وفترة التحليل.

يمكن تفسير الأنماط الرئيسية لسلوك المؤشر على النحو التالي:

• الانقطاعات - قد يشير الإغلاق فوق الحد العلوي إلى زخم صعودي قوي. قد يشير الإغلاق تحت الحد السفلي إلى زخم هبوطي قوي.

• التباعد - إذا حقق السعر ارتفاعات أو انخفاضات جديدة بينما لا تتبعها الحدود، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم.

• الإزاحة - من خلال ضبط معلمة الإزاحة لتغيير محاذاة Bollinger Bands مع بيانات السعر على الرسم البياني، يمكنك استكشاف كيفية توافق قراءات المؤشر مع حركات السعر السابقة أو المستقبلية.

التطبيق ¶

يمكن استخدام Bollinger Bands في العديد من إستراتيجيات التداول لتحديد التقلبات واتجاه السوق المحتمل.

• إشارات الشراء - قد يفكر المتداولون في الدخول في مراكز شراء عندما يلامس السعر أو يتجاوز الحد السفلي، مما يشير إلى ظروف البيع المفرط. يمكن أن يشير الانعكاس المؤكد إلى نقطة دخول جيدة.

• إشارات البيع - قد تحدث إشارة بيع عندما يلامس السعر أو يتجاوز الحد العلوي، مما يشير إلى ظروف الشراء المفرط وانعكاس محتمل.

• وضع إيقاف الخسارة - يمكن للمتداولين استخدام Bollinger Bands لتعيين إيقاف الخسارة عند أو بالقرب من الحدود العليا أو السفلى، اعتمادًا على مركزهم في السوق، لإدارة المخاطر.

• إستراتيجيات الخروج - إذا أغلقت الأسعار فوق أو تحت الحدود ثم تراجعت مرة أخرى داخلها، فقد يشير ذلك إلى أن الزخم يضعف وقد يفكر المتداولون في الخروج من المراكز.

القيود ¶

قد يتأخر Bollinger Bands عن الأسواق سريعة الحركة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لحساسيتها للتقلبات، قد تقلل الحدود من حركات السوق في ظروف التقلبات المنخفضة أو تبالغ فيها في بيئات التقلبات العالية.

الملخص ¶

يُعد Bollinger Bands مؤشرًا قويًا، يساعد المتداولين على تحديد تقلبات سعر الأصل من خلال حساب متوسطه المتحرك البسيط وانحرافاته المعيارية. يتكون المؤشر من ثلاثة حدود؛ الأوسط يشير إلى SMA والحدود العليا والسفلى تحسب لعدد محدد من الانحرافات المعيارية لتحديد الزخم الصعودي أو الهبوطي المحتمل.