Keltner Channels¶

التعريف ¶

مؤشر Keltner Channels هو أداة تعتمد على التقلب تُستخدم في التحليل الفني لتحديد اتجاهات الاتجاه المحتملة وانعكاسات الأسعار. يتكون من متوسط متحرك مركزي مع نطاقين موضوعين فوق وتحت، حيث تتوسع Keltner Channels وتنكمش بناءً على Average True Range (ATR)، مسلطة الضوء على فترات التقلب المرتفع والمنخفض.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

قدم تشيستر دبليو كيلتنر، وهو متداول سلع، Keltner Channels لأول مرة في الستينيات. في الأصل كانت تعتمد على متوسط متحرك لمدة 10 أيام والسعر النموذجي، أما الإصدارات الحديثة فتتضمن المتوسطات المتحركة المختلفة وقيم ATR لتحسين الدقة في اكتشاف الاتجاه والانعكاس.

الحسابات ¶

يتم حساب Keltner Channels باستخدام ثلاثة عناصر.

• النطاق الأوسط - المتوسط المتحرك لسعر الإغلاق خلال فترة MA المحددة باستخدام نوع MA المختار.

\[ Main = { MA\ ( Close,\ MAPeriod,\ MAType ) } \]

• النطاق العلوي - يتم حسابه بإضافة ناتج مسافة النطاق و ATR إلى النطاق الأوسط.

\[ Top = { Main + (BandDistance \times ATR) } \]

• النطاق السفلي - يتم حسابه بطرح ناتج مسافة النطاق و ATR من النطاق الأوسط.

\[ Bottom = { Main - (BandDistance \times ATR) } \]

\(BandDistance\) - مضاعف مسافة النطاق، الذي يعدل عرض القنوات

\(ATR\) - متوسط المدى الحقيقي، المعطى خلال فترة ATR المحددة باستخدام نوع ATR MA المختار

التفسير ¶

قيم المعلمات الافتراضية لحساب Keltner Channels هي كما يلي:

• العدد الافتراضي للفترات لحساب MA هو 20، مع Simple Moving Average (SMA) كنوع افتراضي لـ MA.

• العدد الافتراضي للفترات لحساب ATR هو 10، مع SMA كنوع افتراضي لـ ATR MA.

• قيمة مسافة النطاق الافتراضية محددة على 2.

يمكن تفسير الأنماط الرئيسية لسلوك المؤشر على النحو التالي:

• اختراقات الأسعار - الاختراق فوق النطاق العلوي يظهر حالة محتملة للشراء المفرط أو الاختراق، مما قد يشير إلى اتجاه صعودي. الاختراق تحت النطاق السفلي يظهر حالة محتملة للبيع المفرط أو الاختراق، مما قد يشير إلى اتجاه هبوطي.

• اتجاه الاتجاه - الحركة المستمرة بالقرب من النطاق العلوي تشير عمومًا إلى اتجاه صعودي. الحركة المستمرة بالقرب من النطاق السفلي تشير إلى اتجاه هبوطي.

• الانعكاسات - الانحرافات، حيث يختلف اتجاه السعر واتجاه المؤشر، يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة.

• الإزاحة - من خلال ضبط معلمة الإزاحة لتغيير محاذاة Keltner Channels مع بيانات الأسعار على الرسم البياني، يمكنك استكشاف كيفية توافق قراءات المؤشر مع حركات الأسعار السابقة أو المستقبلية.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء - فكر في الدخول في مركز شراء عندما يخترق السعر النطاق العلوي، مما يشير إلى زخم صعودي قوي.

• إشارة البيع - يمكن النظر في مركز بيع عندما يخترق السعر النطاق السفلي، مما يشير إلى زخم هبوطي.

• وضع وقف الخسارة - يمكن للمتداولين وضع وقف الخسارة خارج خط النطاق المقابل مباشرة لإدارة المخاطر أثناء الانعكاسات المحتملة.

القيود ¶

يمكن أن تنتج Keltner Channels إشارات مضللة في الأسواق الجانبية أو منخفضة التقلب. قد يتأخر المؤشر أيضًا خلال التغيرات السريعة في الأسعار بسبب اعتماده على البيانات التاريخية. تجعل هذه العوامل المؤشر عرضة للإشارات الكاذبة في الظروف المتقلبة، خاصة عند استخدامه بمفرده.

الملخص ¶

Keltner Channels هي أداة تعتمد على التقلب تستخدم متوسطًا متحركًا مركزيًا ونطاقين مشتقين من Average True Range لتحديد الاتجاهات وانعكاسات الأسعار وحالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. تسلط الحركات بالقرب من النطاقات العليا أو السفلى الضوء على قوة الاتجاه المحتملة أو التحولات، بينما يعمل النطاق المركزي كمؤشر للاتجاه. مفيدة في الأسواق ذات الاتجاه، تسمح Keltner Channels للمتداولين بتحديد فرص الاختراق وقياس تقلب السوق بشكل فعال.