Polynomial Regression Channels¶

التعريف ¶

Polynomial Regression Channels (PRC) هو مؤشر يرسم خط انحدار متعدد الحدود من الدرجة n الأفضل ملاءمة لبيانات الأسعار الأخيرة وينشئ قناة حوله. يتم رسم النطاقات فوق وتحت خط الانحدار بمضاعفات محددة من قبل المستخدم للانحراف المعياري، وتتكيف تلقائيًا لتعكس التغيرات في التقلب. يساعد هذا المؤشر في تحديد الاتجاه العام للورقة المالية، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

يعود أصل مؤشر PRC إلى المفهوم الأوسع لتحليل الانحدار، الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر مع أعمال فرانسيس جالتون وكارل بيرسون. الانحدار متعدد الحدود، وهو امتداد للانحدار الخطي، هو طريقة تحليل تنمذج العلاقة بين متغير مستقل ومتغير تابع باستخدام متعدد حدود من الدرجة n. وبالتالي، ينشئ الانحدار متعدد الحدود دالة متعددة الحدود تقرب مجموعة من نقاط البيانات.

الحسابات ¶

القناة العليا لـ PRC:

\[ SQH = { PRL + ( k \times StdDev ) } \]

القناة السفلى لـ PRC:

\[ SQL = { PRL - ( k \times StdDev ) } \]

\(PRL\) - خط الانحدار متعدد الحدود، وهو دالة متعددة الحدود مناسبة لبيانات الأسعار خلال فترة معينة:

\[ y = { a_0 + a_1 x^2 ... a_n x^n } \]

\(y\) - السعر (المتغير التابع)
\(x\) - الوقت (مؤشر الشريط)
\(a_0\) - الحد الثابت (نقطة التقاطع)
\(a_1, a_2 ... a_n\) - المعاملات للحدود متعددة الحدود
\(n\) - درجة PRL

\(k\) - مضاعف محدد من قبل المستخدم يحدد مدى بعد القنوات عن PRL

\(StdDev\) - مضاعفات Standard Deviation، محسوبة من البواقي، وهي الفروق بين نقاط بيانات الأسعار الفعلية والقيم المتوقعة من خط الانحدار متعدد الحدود.

التفسير ¶

سيتم رسم النطاقات بين مضاعفين للانحراف المعياري على جانبي خط الانحدار متعدد الحدود. القيم الافتراضية للمعلمات للحساب هي كما يلي:

• العدد الافتراضي للشموع المراد تحليلها هو 120. تحدد الفترة المحددة عدد الشموع الأخيرة التي تُستخدم في حساب الانحدار متعدد الحدود. مع تشكل شموع جديدة، سيتكيف الانحدار متعدد الحدود ديناميكيًا مع أحدث فترة من الشموع.

• الدرجة الافتراضية لـ PRL هي 3. يمكن للمتداولين الاختيار من الدرجة الأولى إلى السادسة.

• يتم تعيين المضاعف للقناة العليا على 2، بينما يتم تعيين المضاعف للقناة السفلى على 1.62.

يمكن تفسير الأنماط الرئيسية لسلوك المؤشر على النحو التالي:

• التقاطعات - عندما يعبر السعر فوق القناة العليا، فإنه يشير إلى زخم محتمل للصعود. وعلى العكس من ذلك، عندما يعبر السعر أسفل القناة السفلى، فإنه يشير إلى ضغط هبوطي.

• الارتفاع والانخفاض - إذا كان PRL في ارتفاع، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن الأسعار من المرجح أن تستمر في الارتفاع. إذا كان PRL في انخفاض، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى أن الأسعار قد تستمر في الانخفاض.

• الانحراف والتقارب- إذا وصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد بينما لم يصل PRL إليه، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل أو ضعف في الزخم. يشير هذا التباعد إلى أن الاتجاه قد يفقد قوته. إذا وصل كل من السعر و PRL إلى مستويات مرتفعة أو منخفضة جديدة في وقت واحد، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر.

• الإزاحة - من خلال ضبط معلمة الإزاحة لتغيير محاذاة مؤشر PRC مع بيانات الأسعار على الرسم البياني، يمكنك استكشاف كيفية توافق قراءات PRC مع حركات الأسعار الماضية أو المستقبلية.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء - عندما يعبر السعر المنخفض أسفل قناة الانحدار السفلى (الدعم)، يمكن تفسير ذلك على أنه إمكانية للدخول في مركز شراء.

• إشارة البيع - عندما يعبر السعر المرتفع فوق قناة الانحدار العليا (المقاومة)، يمكن تفسير ذلك على أنه إمكانية للدخول في مركز بيع.

• وضع إيقاف الخسارة - للحماية من الاختراق، ضع في اعتبارك وضع وقف الخسارة أسفل خط القناة السفلى مباشرة لمراكز الشراء وفوق خط القناة العليا لمراكز البيع.

• إستراتيجيات الخروج - ضع في اعتبارك الخروج عندما يصل السعر إلى خط القناة العليا، خاصة إذا كانت هناك علامات على الانعكاس، مثل أنماط الشموع الهبوطية. وبالمثل، يمكنك الخروج عندما يقترب السعر من خط القناة السفلى، خاصة إذا كانت هناك مؤشرات على انعكاس صعودي.

• تأكيد الصفقات - لتأكيد الإشارات التي يولدها PRC، ابحث عن مؤشرات إضافية مثل Relative Strength Index (RSI)> أو المتوسطات المتحركة. يساعد مؤشر RSI في تحديد حالات التشبع في الشراء أو البيع؛ على سبيل المثال، يمكن أن يدعم RSI أقل من 30 إشارة شراء عند خط القناة السفلى. أيضًا، قد يعزز عبور السعر فوق المتوسط المتحرك أثناء لمس خط القناة السفلى إشارة الشراء.

القيود ¶

لمؤشر PRC قيود، بما في ذلك حساسيته للقيم الشاذة، والتي يمكن أن تشوه خطوط الاتجاه وتؤدي إلى إشارات خاطئة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتأخر PRC في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى تأخير الدخول أو الخروج. يعتمد بشكل كبير على بيانات الأسعار التاريخية، مما يجعله أقل فعالية في التنبؤ بالتغيرات المفاجئة في السوق أو الأحداث المدفوعة بالأخبار.

الملخص ¶

يستخدم مؤشر Polynomial Regression Channels الانحدار متعدد الحدود لإنشاء خطوط قناة علوية وسفلية تلتقط اتجاهات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية، يساعد PRC المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على تفاعلات الأسعار مع خطوط القناة. إنه يسلط الضوء بشكل فعال على الاتجاهات ويدعم اتخاذ القرارات المستنيرة، مما يجعله أداة قيمة عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى لتحليل السوق المحسن.