Chaikin Money Flow¶

التعريف ¶

يجمع مؤشر Chaikin Money Flow (CMF) بين السعر والحجم لقياس ضغط البيع والشراء في السوق خلال فترة محددة. يهدف CMF إلى قياس تدفق الأموال إلى داخل وخارج الورقة المالية، مما يوفر رؤى حول قوة الاتجاهات والانعكاسات المحتملة.

سطح المكتبالهاتف المحمول

التاريخ ¶

تم تطوير CMF بواسطة مارك تشايكين، وهو متداول معروف ومحلل سوق ومطور للعديد من أدوات ومؤشرات التداول، بما في ذلك مذبذب تشايكين ومقياس قوة تشايكين. طور مارك تشايكين المؤشر في الثمانينيات وعرضه في كتابه "تحليلات تشايكين: نهج جديد للتداول".

الحسابات ¶

1. يُعرَّف مضاعف تدفق الأموال (MFM) بأنه الموضع النسبي لسعر الإغلاق ضمن نطاق الارتفاع والانخفاض لفترة معينة.

\[ MFM = { { ( Close - Low ) - ( High - Close) } \over { High - Low } } \]

2. يتم حساب حجم تدفق الأموال (MFV) عن طريق ضرب MFM في الحجم.

\[ MFV = { MFM \times Volume } \]

3. Chaikin Money Flow هو مجموع MFV مقسومًا على الحجم خلال الفترة المختارة (افتراضيًا، 14).

\[ CMF = { { \sum_{i=1}^n { MFV_i } } \over { \sum_{i=1}^n { Volume_i } } } \]

\(High\) و \(Low\) - أسعار الارتفاع والانخفاض الحالية

\(Close\) - سعر الإغلاق السابق

\(n\) – عدد الفترات

التفسير ¶

• تقاطعات خط الصفر - يشير تقاطع خط CMF فوق خط الصفر إلى أن ضغط الشراء أقوى من ضغط البيع، مما يشير إلى زخم محتمل للصعود. يشير التقاطع أسفل خط الصفر إلى أن ضغط البيع أكبر، مما يشير إلى زخم محتمل للهبوط.

• التباعد - إذا كان السعر يصنع قيعان أدنى بينما يصنع CMF قيعان أعلى، فقد يشير هذا إلى ضعف ضغط البيع واحتمال الانعكاس إلى الأعلى. إذا كان السعر يصنع قمم أعلى بينما يصنع CMF قمم أدنى، فهذا يشير إلى ضعف ضغط الشراء واحتمال الانعكاس إلى الأسفل.

• قوة المؤشر - يمكن أن تشير المسافة بين CMF وخط الصفر إلى قوة ضغط الشراء أو البيع. تشير القيم الأكبر إلى زخم أقوى، بينما تشير القيم الأقرب إلى الصفر إلى ضعف الزخم.

• تأكيد الاتجاه - غالبًا ما يستخدم المتداولون CMF مع حركة السعر والمؤشرات الأخرى. يمكن أن يؤكد ارتفاع CMF في اتجاه صعودي قوة الاتجاه، بينما قد يشير انخفاض CMF في اتجاه هبوطي إلى ضعف الاتجاه.

التطبيق ¶

• إشارة الشراء - قد ينظر المتداولون في الدخول في مركز شراء عندما يتقاطع CMF فوق خط الصفر، مما يشير إلى زيادة ضغط الشراء.

• إشارة البيع - يمكن أن تحدث إشارة البيع عندما يتقاطع CMF أسفل خط الصفر، مما يشير إلى زيادة ضغط البيع.

• وضع إيقاف الخسارة - يمكن للمتداولين استخدام CMF لتعيين نقاط إيقاف الخسارة من خلال تقييم قوة الزخم ووضع نقاط إيقاف الخسارة وفقًا للتغيرات في ضغط الشراء أو البيع.

• استراتيجيات الخروج - يمكن أن يعمل التباعد بين السعر وقيم CMF كإشارات للخروج من المراكز، خاصة عندما يبدأ الزخم في الضعف.

القيود ¶

قد ينتج عن CMF تأخيرات في الإشارات في الأسواق سريعة الحركة. قد تؤدي التحركات السريعة في الأسعار إلى قراءات غير منتظمة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو المضطربة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون فعالية CMF حساسة للغاية لفترة الحساب المحددة.

الملخص ¶

يقيس Chaikin Money Flow ضغط البيع والشراء في السوق خلال فترة محددة، مع الجمع بين بيانات السعر والحجم. يشير تقاطع خط CMF فوق خط الصفر إلى أن ضغط الشراء أقوى من ضغط البيع. يشير التقاطع أسفل خط الصفر إلى أن ضغط البيع أكبر، مما يشير إلى زخم محتمل للهبوط. الغرض الرئيسي من CMF هو قياس تدفق الأموال إلى داخل وخارج الورقة المالية، مما يوفر رؤى حول قوة الاتجاهات والانعكاسات المحتملة.